我国现行利率制度下住房抵押贷款提前还贷问题研究——基于交通银行成都温江支行的案例分析

发布时间：2024-06-30 21:40

　　2007、2008年在中央银行多次调整基准贷款利率的情况下,住房抵押贷款提前还贷的现象明显增加,打乱了银行的资金运用计划,出现了新的风险。应对这种变化,一些银行出台了对提前还贷客户收取违约金的措施,违约金的比率也有差异,然而,此举在社会上引起巨大反响,并引发银行是否应该收取违约金的热烈争论,至于应不应该收违约金,收多少,怎样定性等等问题众说纷纭。一般认为利率波动和提前还贷的发生有着重要的关系,当前新一轮的货币政策呈现逐渐收紧的态势,对提前还贷问题和引致风险的关注和研究显得尤其重要。借贷行为属于市场经济中的行为,那么我们可以从经济学的角度讨论住房抵押贷款提前还贷行为,用经济规律解释相关现象。 本文主要分两步展开：第一步,定性研究建立提前还贷额和违约金水平的模型。一方面对个人借款人(消费者)来说,消费者追求的是个人总效应最大化,提前还贷违约金的存在必然影响总效应的大小,从而得出违约金和提前还款额的约束关系,只要消费者选择提前还贷,那么就必须对违约金和还款额有个权衡,这也是提前还贷的需求市场；另一方面,从银行方面来说,它是住房抵押贷款的供给方,追求的是一定风险下利润最大化,并且满足风险中性,...

【文章页数】：59 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1. 绪论
    1.1 问题的提出
    1.2 国外提前还贷的研究现状及评述
        1.2.1 定性研究
        1.2.2 定量分析
    1.3 国内提前还贷的研究现状及评述
        1.3.1 对提前还贷的定性研究主要集中在原因和对商业银行的影响上
        1.3.2 对提前还贷的定量分析主要基于MBS问题，对提前还贷率进行预测
        1.3.3 我国关于提前还贷研究的可改进之处
    1.4 本文借鉴的相关文献的研究方法
    1.5 本文主要内容
2. 我国住房抵押贷款的提前还贷现状及违约金收取现状
    2.1 我国住房抵押贷款提前还贷的原因
        2.1.1 借款人财富的积累从而拥有足够的支付能力是提前还款的最主要动因
        2.1.2 借款人的消费习惯，不愿意负债消费
        2.1.3 预期利率上升，利息支出就会增加
        2.1.4 换房、购房的原因
    2.2 提前还贷对商业银行的影响
        2.2.1 增加再投资风险
        2.2.2 影响商业银行的资本成本和资本结构
        2.2.3 直接减少商业银行的利息收入
        2.2.4 沉没成本不能得到充分补偿
        2.2.5 提前还款降低了商业银行的信用风险
        2.2.6 提前还款可以增强商业银行的流动性
    2.3 提前还贷违约金收取的现状
        2.3.1 对提前还贷收取一定比例的违约金是国际上的一种普遍现象
        2.3.2 违约金是平衡借款人与贷款人之间利益的关键因素
        2.3.3 征收违约金本身是商业银行进行提前还贷风险管理的一种手段
3. 提前还贷模型的构建
    3.1 建模的理论依据和主要内容
    3.2 基本假设
    3.3 借款人的约束函数和效应函数
    3.4 银行的供给函数(利润函数)
    3.5 均衡和失衡分析
        3.5.1 借款人的再融资能力受限，使市场供求失衡
        3.5.2 我国金融市场中银行的强势垄断地位，贷款人与借款人的地位不对称使市场供求失衡
        3.5.3 市场利率变化对均衡的影响
    3.6 违约金的确定
        3.6.1 违约金率过高
        3.6.2 违约金率过低
4. 交通银行成都温江支行提前还贷案例分析
    4.1 案例来源和筛选
    4.2 案例分析
        4.2.1 提前还贷违约金率为0
        4.2.2 提前还贷违约金率为3%o
        4.2.3 提前还贷违约金率为1%
    4.3 本章小结
5. 本文结论和建议
    5.1 努力促进提前还贷市场的均衡
        5.1.1 分阶段偿还方式
        5.1.2 固定利率抵押贷款
    5.2 合理收取违约金以保证市场健康发展
    5.3 逐步推行贷款证券化而转嫁提前还贷风险
        5.3.1 进一步扩大抵押贷款市场规模
        5.3.2 逐步统一贷款标准
    5.4 加快利率市场化改革，赋予银行业一定的贷款利率定价权
    5.5 对借款人提前还款选择的建议
        5.5.1 处于还款初期的借款人适合进行提前还贷
        5.5.2 具备还款能力且没有其他资金需求时宜提前还款
        5.5.3 借款人缺乏其他投资渠道或者投资收益率偏低者适合选择提前还贷
        5.5.4 贷款余额较少的借款人，建议一次性把贷款结清
        5.5.5 享受利率较大优惠(比如7折)的借款人并不适合提前还贷
6. 研究不足和展望
    6.1 本文没有给出消费者效用函数的具体表达式
    6.2 本文没有引入不同风险偏好的市场参与者
    6.3 本文没有考虑借款人可以多次实施提前还贷
参考文献
致谢



本文编号：3999107