基于RAROC的小企业贷款定价研究

发布时间：2017-04-11 15:06

  本文关键词：基于RAROC的小企业贷款定价研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：小企业在经济发展中的地位越来越重要,2011年以来小企业融资难问题更为突出并受到广泛关注,在政策引导下,各类银行不断拓展小企业业务,如何对小企业贷款进行科学、合理的定价成为各银行面临的重要问题。 通过对国内外贷款定价理论和实证研究文献进行综述时发现,RAROC模型在国际金融领域普遍使用,模型本身具有较多的优势和较大的发展潜力。而且随着我国利率市场化改革的深入和巴塞尔协议Ⅲ在我国的逐步实施,我国将逐渐具备实施RAROC的条件,因此本文选择RAROC贷款定价模型进行探讨。 本文以模型量化为主,兼顾客户综合收益率等其他定性因素来分析RAROC贷款定价。首先对我国贷款定价方法的历史变迁、现状和所存在问题进行分析,在此基础上引出RAROC贷款定价模型探讨小企业贷款定价。接着从理论上对该模型进行介绍分析,从现实上论证RAROC模型在我国的可行性。然后采用SPSS软件对RAROC贷款定价模型的有效性和适用性进行实证分析,本文从小企业贷款数据库中抽取125个违约贷款样本和300个正常贷款样本进行对比研究,得出无论违约贷款还是正常贷款,RAROC贷款定价模型都能更有效衡量贷款风险,在我国有一定适用性的结论,并从客户综合收益率、市场形势变化和他行贷款利率三大方面提出模型改进建议。最后从内部条件改善和外部环境建设两方面提出RAROC贷款定价模型在我国实施的相关建议。
【关键词】：RAROC模型 贷款定价 预期损失 小企业
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.4;F224
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 绪论8-21
• 1.1 研究的背景及意义8-10
• 1.2 国内外研究综述10-18
• 1.2.1 贷款定价理论研究10-12
• 1.2.2 贷款定价应用研究12-15
• 1.2.3 RAROC贷款定价研究15-17
• 1.2.4 文献评述17-18
• 1.3 本文研究内容、创新点和不足18-21
• 1.3.1 本文研究内容18-19
• 1.3.2 本文创新点19-20
• 1.3.3 研究不足20-21
• 2 我国贷款定价现状及问题21-29
• 2.1 我国贷款定价历史变迁21-22
• 2.2 我国一般贷款定价方法及问题22-26
• 2.2.1 我国一般贷款定价方法22-24
• 2.2.2 我国贷款定价问题24-26
• 2.3 小企业贷款定价方法及问题26-29
• 2.3.1 小企业贷款定价方法27-28
• 2.3.2 小企业贷款定价问题28-29
• 3 基于RAROC贷款定价探讨29-36
• 3.1 RAROC贷款定价理论29
• 3.2 RAROC贷款定价模型及分解29-32
• 3.2.1 经营成本和资金成本30
• 3.2.2 资本成本和风险成本30-32
• 3.3 RAROC贷款定价在我国可行性分析32-36
• 3.3.1 RAROC贷款定价的重要性32-33
• 3.3.2 RAROC贷款定价的适用性33-36
• 4 RAROC在小企业贷款定价中的实证分析36-58
• 4.1 样本数据情况36-37
• 4.2 RAROC贷款定价计算37-41
• 4.2.1 经营成本和资金成本的计算37-39
• 4.2.2 风险成本和资本成本的计算39-41
• 4.2.3 RAROC模型下样本贷款价格的确定41
• 4.3 RAROC贷款定价实证结果分析41-56
• 4.3.1 违约贷款样本分析41-46
• 4.3.2 常贷款样本分析46-54
• 4.3.3 其他因素分析54-55
• 4.3.4 样本分析小结55-56
• 4.4 RAROC贷款定价模型的改进56-58
• 5 RAROC贷款定价的实施建议58-61
• 5.1 内部条件改善58-59
• 5.1.1 完善市场化资金成本定价体系58-59
• 5.1.2 优化评级授信体系59
• 5.1.3 建立小企业贷款数据库59
• 5.2 外部环境建设59-61
• 5.2.1 确定我国市场化基准利率59-60
• 5.2.2 开发社会信用系统60
• 5.2.3 发挥监管当局政策导向作用60-61
• 6 结论和展望61-63
• 参考文献63-68
• 后记68

【参考文献】

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  本文关键词：基于RAROC的小企业贷款定价研究，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：299334