商业银行中小企业贷款信用风险分析及管理研究

发布时间：2017-04-12 13:19

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【摘要】：不论是在发达国家还是在发展中国家，中小企业都是一国经济的重要组成部分，在吸收就业、稳定社会、活跃经济等方面发挥着重要作用。然而，中小企业在发展过程中遇到的最大问题就是资金不足，这一点在我国尤为突出。为解决中小企业融资难问题，国家先后出台政策鼓励和号召商业银行向中小企业提供信贷支持。一方面，商业银行为支持国家政策和响应号召，另一方面，随着利率市场化进程的加快，商业银行本身存在拓展业务、增加利润来源的需求。为此，国内各大商业银行近年来都逐渐加大了对中小企业信贷投放的力度。不过，对中小企业的放贷，为商业银行带来收益的同时，风险也随之而至，也即存在着中小企业到期无法偿还或不愿偿还贷款的信用风险。如何对贷款的中小企业进行信用风险分析以及如何管理这种信用风险，是商业银行在实践中面临的一大问题。 本文的研究采用了理论探讨与实例演示相结合、定性分析与实证分析相支撑的方法。理论探讨主要是从理论上把握和分析中小企业贷款信用风险的内涵、成因、评估体系以及商业银行管理这种信用风险的信用衍生工具法；实际演示则是结合一个虚拟的例子，介绍商业银行利用信用衍生工具来管理中小企业贷款信用风险的步骤和方法。定性分析主要是在分析中小企业信用风险时，从定性角度分析和评价中小企业；而实证分析则是选取了50个样本中小企业，统计和计算这些样本企业的各个指标数值，并通过logistic违约判别模型来定量地考察它们的贷款违约情况。全文共分五章，从它们的逻辑关系来看可以分为四部分： 第一部分为第一章，是本文的导言部分，主要阐述本论文的研究背景、研究目的和意义、研究方法与论文框架、创新之处以及文献综述，它起着纲领性的作用。 第二部分包括第二章和第三章，主要论述商业银行如何对中小企业进行信用风险分析。首先对商业银行的中小企业信用风险进行定性分析：包括对信用风险作一个一般性的简述，然后描述和分析了中小企业信用风险的内涵、特点以及成因，并提出了一个中小企业信用风险评估思路，之后偿试建立一个中小企业信用评价体系。第三章为实证分析部分：从Logistic回归模型的原理开始，逐渐引入中小企业样本及数据，运用SPSS软件进行实证研究，，并对Logistic模型预测能力进行检验。 第三部分为第四章，介绍如何利用信用衍生工具来帮助商业银行管理中小企业信用风险。先对信用衍生工具作一个总括性的叙述，接着阐述信用违约互换的原理，之后着重论述了如何利用信用违约互换来管理信用风险，包括这种管理的
【关键词】：贷款信用风险 中小企业贷款 Logistic模型 信用违约互换
【学位授予单位】：江西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2006
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要7-9
• Abstract9-11
• 1. 导言11-19
• 1.1 研究背景11-13
• 1.2 研究目的和意义13-14
• 1.3 研究方法与主要内容14-15
• 1.4 创新之处15-16
• 1.5 文献综述16-19
• 1.5.1 国外研究状况16-17
• 1.5.2 国内研究状况17-19
• 2. 商业银行中小企业贷款信用风险定性分析19-26
• 2.1 信用风险简述19-20
• 2.2 中小企业贷款信用风险描述20-22
• 2.2.1 中小企业信用风险的内涵及特点20
• 2.2.2 中小企业信用风险的成因20-22
• 2.3 中小企业贷款信用风险的评估22-25
• 2.3.1 评估中小企业信用风险的思路22-23
• 2.3.2 中小企业信用评价体系的构建23-25
• 2.4 本章小结25-26
• 3. 商业银行中小企业贷款信用风险的实证分析26-41
• 3.1 模型的选择及原理26-28
• 3.2 样本选取及数据来源28-29
• 3.2.1 样本选取和分类28-29
• 3.2.2 数据来源29
• 3.3 指标变量初选及数据洗选处理29-30
• 3.4 模型的构建和实证结果分析30-40
• 3.4.1 样本违约判别模型的构建30-36
• 3.4.2 模型的检验36-37
• 3.4.3 Logistic回归结果分析37-38
• 3.4.4 模型的评价和预测能力38-40
• 3.5 本章小结40-41
• 4. 信用违约互换对中小企业贷款信用风险的管理41-50
• 4.1 信用衍生工具概述41-42
• 4.2 信用违约互换管理中小企业贷款信用风险42-48
• 4.2.1 信用违约互换42-45
• 4.2.2 管理中小企贷款信用风险步骤45-47
• 4.2.3 实例47-48
• 4.3 对信用违约互换管理信用风险的评价48-49
• 4.4 本章小结49-50
• 5. 结论和总结50-52
• 附录52-55
• 参考文献55-58
• 致谢58

【引证文献】

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本文编号：301367