利率市场化下商业银行贷款定价研究

发布时间：2017-04-12 15:11

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【摘要】： 利率市场化是我国金融改革进程中的重要一环。2004年10月19日,中国人民银行决定对金融机构人民币贷款利率不再设定上限,这样,商业银行就获得了充分的定价自主权。但同时也给银行提出了一个新课题─贷款定价。在我国银行的收入结构中,贷款业务占据了重要地位。根据四大国有商业银行2004年年报的数据,贷款占资产总额的平均比重为60%,利息收入占营业收入的平均比重为85%。可见,贷款定价是否合理,贷款价格能否补偿银行的成本和风险,对商业银行的发展至关重要。因此,本文的研究也具有很强的现实意义。 本文首先论述了贷款定价的基本原理、贷款定价的原则和目标,然后借鉴西方商业银行传统定价模型,结合我国实际情况,以现代银行风险管理的核心技术─经济资本为指导,给出了适合我国的商业银行贷款定价模型,即针对一般客户的成本加成模型和针对重要客户的客户盈利分析模型。这两个定价模型对商业银行具有一定的现实指导意义。文章最后一部分对贷款定价模型的基础因素,即风险溢价、资金成本、营业成本和资本目标回报展开研究。本文通过银行贷款五级分类历史数据推导出银行的违约概率,通过构造银行内部资金转移价格曲线确定资金成本,利用作业成本法进行贷款成本核算,为利率市场化趋势下我国商业银行的贷款定价做了一定的研究工作。
【关键词】：贷款定价 风险溢价 经济资本 内部资金转移价格 作业成本法
【学位授予单位】：南京航空航天大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2006
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 第一章 绪论9-14
• 1.1 研究背景及研究意义9-11
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意义10-11
• 1.2 国内外研究综述11-13
• 1.3 论文主要内容13-14
• 第二章 商业银行贷款定价理论综述14-20
• 2.1 贷款定价的基本理论14-15
• 2.2 贷款定价的目标与原则15-17
• 2.2.1 目标一：获取银行预期利润水平16-17
• 2.2.2 目标二：应对市场竞争17
• 2.2.3 目标三：巩固市场份额，加强客户关系管理17
• 2.3 贷款定价影响因素分析17-20
• 2.3.1 影响贷款定价的一般因素17-18
• 2.3.2 影响贷款定价的具体因素18-20
• 第三章 西方贷款定价基本模型评析20-26
• 3.1 成本加成定价模式20-21
• 3.1.1 成本加成模式的基本原理20-21
• 3.1.2 对“成本加成模式”的简要评述21
• 3.2 价格领导贷款定价模式21-23
• 3.2.1 价格领导贷款定价模式的基本原理21-22
• 3.2.2 对价格领导模型的简要评述22-23
• 3.3 客户盈利性分析模式23-26
• 3.3.1 客户盈利性分析模式的基本原理23-24
• 3.3.2 对客户盈利性分析模式的简要评述24-26
• 第四章 我国商业银行贷款定价方法分析26-35
• 4.1 我国商业银行贷款定价的历史沿革26-27
• 4.2 传统贷款定价机制的弊端27-30
• 4.2.1 储蓄向投资转化的渠道受阻止27
• 4.2.2 僵化的贷款定价体系，，造成了利率的低敏感性27-29
• 4.2.3 商业银行长期执行政策性功能，造成银行不良资产的大量累积和金融风险的积聚29-30
• 4.3 尚未获得充分定价自主权前商业银行贷款定价方法分析30-32
• 4.4 市场化下我国商业银行贷款定价模型研究32-35
• 第五章 市场性贷款定价的基础因素确定35-60
• 5.1 以商业银行客户信用评级为基础确定风险溢价35-43
• 5.1.1 商业银行信用评级的涵义、特征35-36
• 5.1.2 银行客户信用评级的基本方法36-40
• 5.1.3 计算违约概率、预期违约损失率40-43
• 5.2 通过内部资金转移价格（FTP）确定资金成本43-47
• 5.2.1 内部资金转移价格的涵义及作用44
• 5.2.2 确定内部资金转移价格的方法44-45
• 5.2.3 建立我国商业银行内部资金转移价格体系的研究45-47
• 5.3 运用作业成本法进行营业成本核算47-54
• 5.3.1 作业成本法的基本概念48-49
• 5.3.2 银行实施作业成本法的基本流程49-50
• 5.3.3 利用作业成本法进行客户成本分析举例50-54
• 5.4 利用经济资本确定目标利润54-57
• 5.4.1 经济资本的概念54-55
• 5.4.2 经济资本与目标利润55-57
• 5.5 商业银行贷款定价实例分析57-58
• 5.6 完善贷款定价基础因素建设的政策建议58-60
• 结论60-61
• 参考文献61-63
• 致谢63-64
• 硕士期间发表论文64

【引证文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 李明贤;李学文;;农村信用社贷款定价模式设计[J];求索;2008年04期

中国硕士学位论文全文数据库 前4条

1 杨晓鹏;商业银行信用卡贷款定价模型研究[D];贵州财经学院;2011年

2 王昭祥;基于客户盈利分析的贷款定价研究[D];西南财经大学;2007年

3 任一博;甘肃景泰石林农村资金互助社贷款定价方式研究[D];兰州大学;2012年

4 夏旭丹;利率市场化背景下农村信用社贷款定价研究[D];内蒙古农业大学;2013年

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本文编号：301542