基于B-S公式与时间序列模型对期权价格的预测

发布时间：2021-02-06 08:09

　　国内的期权市场发展迅猛,目前不仅规模庞大、活跃度高,而且价格波动较大,因此期权价格的预测对于投资者和市场的稳定发展极其重要。本文利用Black-Scholes公式（最常用的期权定价公式）和时间序列模型相结合的方法对期权价格进行预测,以50ETF的沽2018年6月2.90期权的实际数据作为实验数据,对该方法进行了验证,结果显示该方法的短期预测效果非常好。 

【文章来源】：时代金融. 2019,(36)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、前言
二、方法介绍
三、实际数据处理过程
    （一）建立50ETF指数的时间序列模型，预测50ETF指数
    （二）计算隐含波动率
    （三）对期权价格进行预测
四、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]期权市场散户对价格预测能力的检验[J]. 林苍祥,邱紫华,郑振龙.  厦门大学学报(哲学社会科学版). 2015(03)



本文编号：3020442