内生视角下构建地方中小银行流动性风险监测指标可行性研究

发布时间：2021-03-06 01:38

　　本文通过分析中央银行最优流动性管理和银行最优流动性资产持有量的差异,认为中央银行应当约束外生的固定商业银行流动性资产比重,这一比重应显著高于银行自身的最优化决策。但目前的流动性监管指标时点性较强,难以及时、准确反映商业银行流动性资产比重变化及由此形成的潜在流动性风险。据此设计一套流动性监测指标,通过每日监测商业银行流动性资产比重的变化反映商业银行流动性风险,并通过实证检验其有效性,为有效监测商业银行流动性资产变化和风险波动提供了一种新的思路。 

【文章来源】：金融发展研究. 2019,(07)北大核心

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
一、引言
二、文献综述
三、内生流动性风险模型设计
    （一）模型假设
    （二）行为方程
        1. 储户。储户在各时期的消费函数可以表示为：
        2. 银行家。银行家的效用函数为：
        3. 企业。企业的效用函数可以表示为：
    （三）内生流动性风险
    （四）最优监管规则
四、流动性监测指标的构建及有效性检验
    （一）流动性监测指标
    （二）流动性监测指标的有效性检验
五、政策建议
    （一）流动性监测框架亟须补充完善
    （二）中小法人机构流动性管理能力急需加强



本文编号：3066214