焦作市农村信用社农户小额贷款信用风险影响因素研究
发布时间:2017-04-15 23:15
本文关键词:焦作市农村信用社农户小额贷款信用风险影响因素研究,由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】:农村信用社农户小额贷款业务,在解决农户的资金需求、改善农村生产经营方式、提高农户收入水平等方面发挥着积极的作用。然而,农户小额贷款所独有的特征,使得农村信用社在开展农户小额贷款业务时,不仅要面临一般贷款业务的风险,还要面临农户小额贷款特殊的信用风险,导致农村信用社农户小额贷款业务的违约率居高不下,不良贷款过高。针对这一现象,本文在借鉴国内外农户小额贷款信用风险相关研究成果的基础上,对农户小额贷款信用风险影响因素进行分析。 本文以焦作农村信用社2011年、2012年的农户小额贷款业务相关数据为实证样本,从农户的基本特征、农户的借贷特征、农户的过往信用状况三个方面出发,对农户小额贷款信用风险进行实证研究并建立Logit信用风险评估模型。研究结果发现:农户的借贷利率、农户的家庭年收入、农户的还款历史三个因素对农户小额贷款的违约情况有显著影响。而且建立的模型识别能力较好,对训练样本判断的总体准确率为80.4%,其中,对高风险农户判断的准确率达到73.1%,对低风险农户判断的准确率达到81.7%;对预测样本的农户数据进行判断,发现模型的总体准确率在79.5%,对低风险农户的误判率低于20%,对高风险农户的判断的准确率在74.1%。Logit模型可为农村信用社评估农户的信用风险提供一定的参考意义。最后,通过对实证研究结果的分析,结合焦作农村信用社农户小额贷款的发展现状,提出降低农村信用社农户小额贷款信用风险的有效建议,希望能够为农村健康金融环境的建立、农户小额贷款业务的可持续发展提供一些切实可行的帮助。
【关键词】:小额贷款 影响因素 Logit模型
【学位授予单位】:云南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:F832.43
【目录】:
- 摘要3-4
- Abstract4-7
- 1. 引言7-16
- 1.1 研究背景及意义7-8
- 1.1.1 研究背景7
- 1.1.2 研究意义7-8
- 1.2 国内外研究综述8-14
- 1.2.1 农户小额贷款信用风险影响因素研究8-11
- 1.2.2 农户小额贷款信用风险管理研究11-13
- 1.2.3 农户小额贷款信用风险评估方法13-14
- 1.3 研究内容,,方法14-16
- 1.3.1 研究内容14-15
- 1.3.2 研究方法15-16
- 2. 农户小额贷款信用风险理论分析16-21
- 2.1 农户小额贷款的相关概念16-18
- 2.1.1 农户小额贷款的特征16-17
- 2.1.2 农户小额贷款的信用风险表现形式17-18
- 2.2 信用信息不对称理论18-21
- 2.2.1 信用信息不对称与信用风险的关系18-19
- 2.2.2 信用信息在农户小额贷款决策中的作用19-21
- 3. 焦作农村信用社农户小额贷款违约现象21-29
- 3.1 焦作农村信用社农户小额贷款违约率过高21-22
- 3.2 以焦作市农村信用社XX分社为例进行分析22-29
- 3.2.1 农户基本特征与小额贷款违约23-26
- 3.2.2 农户借贷特征与小额贷款违约26-29
- 4. 焦作农村信用社农户小额贷款信用风险影响因素实证分析29-39
- 4.1 农户小额贷款信用风险影响因素分析29-31
- 4.2 数据来源31
- 4.3 解释变量与被解释变量31-33
- 4.4 Logit回归模型的构建33-35
- 4.5 模型的应用35-37
- 4.6 模型的检验37-38
- 4.7 模型的结果与分析38-39
- 5. 政策建议39-42
- 5.1 灵活运用优惠利率手段39-40
- 5.2 接纳更多还贷历史优秀的农户40
- 5.3 保障传统农户的正常收入40-41
- 5.4 加强对小额贷款的管理41-42
- 参考文献42-45
- 致谢45
【参考文献】
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