商业银行小微企业贷款信用风险管理研究

发布时间：2017-04-16 20:04

  本文关键词：商业银行小微企业贷款信用风险管理研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：小微企业贷款的目的是为我国的小微企业提供适宜的融资渠道。贷款的客户群体是广大的小微企业和个体工商户,它们是中国经济最有活力的部分。近年来,随着小微企业在促进经济增长、带动技术创新、创造社会就业、推进工业化和城镇化发展、增加财政收入等方面发挥着愈来愈重要的作用的同时,小微企业向银行贷款的融资活动也越来越频繁,随着我国商业银行小微企业贷款余额的不断增加,风险也在不断增大,对银行而言信贷风险中最重要的风险莫过于信用风险。解决小微企业融资问题关系到我国经济社会发展和建立和谐社会的全局。商业银行是又是我国金融的中心,如果商业银行出现风险就会影响全社会的稳定。因此,如何有效控制小微企业贷款的信用风险成为当下我国商业银行必须积极应对的问题。 文章较为全面地阐述了国内外小微企业贷款及信用风险管理的相关理论,通过梳理国内外学者的研究,借鉴他们研究成果的基础上发现其中的不足,为文章撰写寻找切入点。文章通过研究我国商业银行小微企业贷款业务发展状况和信用风险管理现状,发现在实际操作中存在的主要问题,如银企信息不对称；贷款定价机制不科学；管理人才严重匮乏；金融市场的中介服务机构不健全等。通过对信用风险形成机制的分析,发现小微企业贷款信用风险发生的主要因素是主观因素,进而得出了主观信用风险的存在性,所以要重点防范主观信用风险。运用博弈论的多次重复动态博弈分析信用风险管理问题。最后在博弈分析的基础上给出提高小微企业贷款信用风险管理有效性的对策,首先,提高信贷市场信息的对称性；其次,加强银行自身防范风险能力的建设；再次,建立信用激励约束机制；最后,健全风险预警机制。通过研究得出的结论建议希望能为商业银行更有效地控制小微企业贷款的信用风险提供参考。
【关键词】：商业银行 小微企业贷款 信用风险管理 博弈论
【学位授予单位】：哈尔滨商业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 1 绪论11-20
• 1.1 研究背景11-12
• 1.2 研究目的与意义12-13
• 1.2.1 研究目的12
• 1.2.2 研究意义12-13
• 1.3 国内外研究现状13-18
• 1.3.1 国外研究现状13-15
• 1.3.2 国内研究现状15-17
• 1.3.3 国内外研究评述17-18
• 1.4 研究内容与方法18-20
• 1.4.1 研究内容18-19
• 1.4.2 研究方法19-20
• 2 小微企业贷款信用风险管理的理论基础20-27
• 2.1 小微企业贷款信用风险的相关内容20-21
• 2.1.1 信用风险的概念20
• 2.1.2 小微企业的概念20-21
• 2.1.3 小微企业贷款的概念21
• 2.2 信用风险的形成机理及损失21-22
• 2.2.1 信用风险的形成机理分析21
• 2.2.2 信用风险所造成的损失21-22
• 2.3 相关理论22-27
• 2.3.1 小微企业融资结构理论22-23
• 2.3.2 信用风险管理理论23
• 2.3.3 信息不对称理论23-24
• 2.3.4 行为经济学基本理论24
• 2.3.5 博弈论基本理论24-27
• 3 商业银行小微企业贷款信用风险管理的现状及问题27-37
• 3.1 商业银行小微企业贷款信用风险管理现状27-31
• 3.1.1 商业银行小微企业贷款信用风险管理概述27-28
• 3.1.2 传统的商业银行小微企业贷款信用风险管理模式28-30
• 3.1.3 德国IPC小贷技术的应用30-31
• 3.2 小微企业贷款信用风险的特殊性31-32
• 3.2.1 高风险导致贷款高成本31-32
• 3.2.2 信息不对称32
• 3.2.3 银行对小微企业信贷的担保要求更高32
• 3.2.4 信用风险的观测数据少且难以获得32
• 3.3 商业银行小微企业贷款信用风险管理存在的问题32-34
• 3.3.1 银企信息不对称33
• 3.3.2 贷款定价机制不科学33-34
• 3.3.3 管理人才严重匮乏34
• 3.3.4 金融市场的中介服务机构不健全34
• 3.4 小微企业贷款风险管理存在问题的原因34-37
• 3.4.1 小微企业信息不易收集34-35
• 3.4.2 定价机制趋同化35
• 3.4.3 专业小微企业贷款人才的缺乏35
• 3.4.4 征信体系发展滞后35-37
• 4 小微企业贷款信用风险管理的博弈分析37-46
• 4.1 银企间信息非对称分析37-38
• 4.1.1 基本假定37
• 4.1.2 银企之间信息不对称的讨论37-38
• 4.2 信用风险管理中的博弈分析38-40
• 4.2.1 信用风险管理中博弈分析的假设38-39
• 4.2.2 信用风险的静态博弈分析39
• 4.2.3 信用风险管理的纳什均衡存在性39-40
• 4.3 银企重复博弈纳什均衡40-46
• 4.3.1 银企有限次重复博弈分析41-42
• 4.3.2 重复博弈中的纳什均衡42-43
• 4.3.3 银企无限次重复博弈分析43-44
• 4.3.4 银企子博弈精练纳什均衡分析44-45
• 4.3.5 银企重复博弈结论45-46
• 5 优化商业银行小微企业贷款信用风险管理的建议46-51
• 5.1 提高信贷市场信息的对称性46
• 5.1.1 加大政府部门对征信体系的管理力度46
• 5.1.2 加快信用中介服务机构建设46
• 5.2 加强银行自身防范信用风险能力的建设46-48
• 5.2.1 优化风险定价模型46-47
• 5.2.2 注重人才培养47-48
• 5.2.3 建立管理信息系统48
• 5.3 建立信用激励约束机制48-49
• 5.3.1 建立小微企业信用资料库48-49
• 5.3.2 促进银企永久合作49
• 5.4 健全风险预警机制49-51
• 5.4.1 完善贷款风险监测和评估机制49
• 5.4.2 提高贷后管理人员信息甄别能力49-51
• 结论51-53
• 参考文献53-57
• 攻读学位期间发表的学术论文57-58
• 致谢58

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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8 马U，

本文编号：311553