基于地方法人中小银行同业业务的流动性风险监管指标研究

发布时间：2021-04-16 05:47

　　商业银行流动性是否充足是关系商业银行能否稳健运营的关键。随着同业业务在商业银行业务所占比重日益增加,同业业务对商业银行流动性风险的影响也日渐增长。本文以西安市辖区地方性法人中小银行流动性风险特征为基础,日常流动性监测数据为样本,尝试构建考虑同业往来业务的流动性监测指标体系,使用面板数据回归模型验证考虑同业往来业务对流动性监测指标体系的显著性。结果显示,考虑同业往来业务,而非月底轧差后的同业业务净额有助于提高流动性指标的敏感度。 

【文章来源】：西部金融. 2019,(12)

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
一、引言
二、文献综述
    （一）新形势下国内外银行业流动性风险研究
    （二）地方法人中小银行流动性风险研究
    （三）银行同业业务和流动性创造研究
三、实证分析
    （一）指标构建
        1. 被解释变量。
        2. 解释变量。
    （二）样本数据说明
    （三）实证结果
四、结论及政策建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]中国银行业同业杠杆对流动性风险的影响研究[J]. 崔婕,白婧,弓哲.  宏观经济研究. 2019(03)
[2]同业业务与商业银行流动性创造——基于银行业微观数据的实证研究[J]. 侯晓辉,李硕,李成.  中南财经政法大学学报. 2019(02)
[3]农村商业银行流动性风险实证分析:8家银行例证[J]. 黄渝博,王超云.  中国市场. 2018(32)
[4]对地方性法人金融机构流动性管理的调查与思考——以吉林省为例[J]. 中国人民银行长春中心支行会计财务处课题组,林丽妍.  吉林金融研究. 2017(11)

硕士论文
[1]YZ农村商业银行流动性风险管理研究[D]. 陆玥.扬州大学 2017
[2]村镇银行流动性风险管理研究[D]. 邓鑫.西南财经大学 2016



本文编号：3140860