商业银行信用卡贷款定价模型研究 ——基于顾客终身价值理论
发布时间：2021-04-26 01:56
在经济对外开放程度不断成熟的今天,中国与国际化水平接轨的脚步声已是越来越近,各项转型工作正处于迫在眉睫的关头。而对于激活各项事业顺利发展的银行系统却尚未完全走向市场化,尤其是贷款作为国内商业银行的核心业务,其贷款定价能力却显得捉襟见肘,不能运行自如,只能按照央行规定的在基准利率的上下浮动区间内定价,作者进一步通过查阅相关数据发现,按照基准利率执行的商业银行数量竟占相当大的比例,这大大降低了与国外发达国家商业银行的竞争能力,而且也阻碍了我国市场化的程度以及国内经济的全面发展。同样,随着经济的高速发展,我国的信用卡业务得到了前所未有的发展空间,尤其是从2003年开始,国内银行业把信用卡业务作为银行全年的一项主要任务来抓,这其中的原因很明显,即中国是一个人力资源极其丰富的大国,而信用卡消费符合当前消费观,又顺应了时代发展的潮流。因此毋庸置疑,信用卡业务的发展空间在国内将大有作为。但是,由以上分析,我们知道,信用卡贷款定价作为信用贷款定价的一部分,其定价能力同样很薄弱,而且在定价过程中,并未从顾客这一角度出发。本文认为,顾客是商业银行的一项重要资产,应像股票等其他资产一样来为其定价,以求获取更...
【文章来源】：贵州财经大学贵州省
【文章页数】：74 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1. 绪论
1.1 研究背景
1.1.1 我国与以美国为代表的西方国家商业银行贷款利率市场化程度对比与分析---内在动力
1.1.2 国际银行业风险监管回顾及展望——外在约束
1.1.3 结论
1.2 国内外研究现状及评价
1.2.1 国内研究现状及评价
1.2.2 国外研究现状及评价
1.3 研究意义
1.3.1 理论意义
1.3.2 现实意义
1.4 研究方法
1.4.1 理论分析与实证分析相结合
1.4.2 数据与图表分析方法
1.4.3 归纳方法和演绎方法相结合
2. 实证基础理论
2.1 对商业银行信用卡贷款---基于顾客终身价值理论的认识
2.1.1 对顾客终身价值理论的研究
2.1.2 商业银行信用卡贷款领域引入顾客终身价值理论管理体系迫在眉睫
2.2 商业银行信用卡贷款现金流的特点
2.3 数据库的构建
2.4 本文对商业银行信用卡贷款定价的界定
3. 商业银行信用卡贷款定价模型的构建——基于顾客终身价值理论
3.1 定价模型目标
3.2 定价模型原则
3.3 信用卡基本概念及功能
3.4 信用分数模型---申请风险分数模型分析
3.5 实证分析：商业银行信用卡贷款定价模型构建
3.5.1 影响商业银行信用卡贷款收入的因素
3.5.2 影响商业银行信用贷款成本的因素
3.5.3 影响商业银行信用贷款亏损的因素
3.5.4 影响商业银行信用贷款净追回款项的因素
3.5.5 模型中没有考虑的变量
3.5.6 模型总结
4. 商业银行信用卡贷款定价模型算例分析与应用
4.1 定价模型决策与应用
4.1.1 模型相关固定变量的假设
4.1.2 模型相关函数值的确定
4.1.3 商业银行信用贷款定价的确定
4.2 模型中各主要变量之间的图例分析
4.2.1 年利率与银行年收入、贷款成本及贷款损失之间的关系
4.2.2 信用额度与银行年收入、贷款成本、贷款损失、净追回款项及净现值之间的关系
5. 总结与展望
5.1 论文的主要内容与研究结论
5.2 论文的应用及延伸
5.3 完善贷款定价基础因素建设的政策建议
参考文献
附录
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]国内外商业银行信用卡章程及领用合约的比较分析[J]. 董建军,周慧,张大治,肖亮亮. 上海金融. 2009(11)
[2]我国中小企业融资问题研究[J]. 夏学锋,王艳霞. 中国商贸. 2009(13)
[3]刍议商业银行目前贷款定价的缺陷与改进[J]. 黎昌贵,蒙永亨. 江西金融职工大学学报. 2007(06)
[4]商业银行贷款定价理论与实践[J]. 陈忠. 金融理论与实践. 2007(11)
[5]我国信用卡业发展对策研究——从全面客户关系管理的角度[J]. 曾德智. 浙江金融. 2007(10)
[6]对中国信用卡消费群体特征的多元统计分析[J]. 董志勇,狄晓娇. 金融论坛. 2007(06)
[7]中美消费贷款定价比较及其启示[J]. 张世春. 金融与经济. 2007(05)
[8]基于盈利模式分析的商业银行信用卡营销策略研究[J]. 朱志华. 特区经济. 2007(05)
[9]贷款利率上限放开对农信社利率定价的影响分析——以广西为视角[J]. 中国人民银行南宁中心支行课题组,罗跃华,易扬. 南方金融. 2007(04)
[10]我国商业银行经营收入结构转型简论[J]. 何勇. 深圳大学学报(人文社会科学版). 2006(02)
博士论文
[1]商业银行信用卡业务信用风险管理研究[D]. 赵刚.华东师范大学 2007
[2]基于信用风险评估的商业银行贷款定价研究[D]. 牟太勇.电子科技大学 2007
[3]顾客资产测量与提升研究[D]. 邵景波.哈尔滨工业大学 2006
[4]信用卡风险管理研究[D]. 弋涛.西南财经大学 2006
[5]商业银行零售客户终身价值评估及业务管理体系研究[D]. 阮红.复旦大学 2005
[6]银行业风险与监管研究[D]. 张强.中国社会科学院研究生院 2000
硕士论文
[1]广东发展银行贷款定价的研究[D]. 黄炜.大连理工大学 2008
[2]利率市场化条件下商业银行贷款定价研究[D]. 李相伟.山东大学 2008
[3]利率市场化条件下商业银行贷款定价研究[D]. 李晓艳.兰州大学 2006
[4]城市商业银行信用卡客户管理[D]. 粟峥嵘.西南财经大学 2006
[5]利率市场化环境下我国商业银行贷款定价探索[D]. 唐为民.西南财经大学 2006
[6]利率市场化下商业银行贷款定价研究[D]. 陈会祥.南京航空航天大学 2006
[7]我国信用卡法律问题研究[D]. 周伟.对外经济贸易大学 2005
[8]基于EVA价值管理的商业银行贷款定价问题研究[D]. 王军.电子科技大学 2005
本文编号：3160509
【文章来源】：贵州财经大学贵州省
【文章页数】：74 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1. 绪论
1.1 研究背景
1.1.1 我国与以美国为代表的西方国家商业银行贷款利率市场化程度对比与分析---内在动力
1.1.2 国际银行业风险监管回顾及展望——外在约束
1.1.3 结论
1.2 国内外研究现状及评价
1.2.1 国内研究现状及评价
1.2.2 国外研究现状及评价
1.3 研究意义
1.3.1 理论意义
1.3.2 现实意义
1.4 研究方法
1.4.1 理论分析与实证分析相结合
1.4.2 数据与图表分析方法
1.4.3 归纳方法和演绎方法相结合
2. 实证基础理论
2.1 对商业银行信用卡贷款---基于顾客终身价值理论的认识
2.1.1 对顾客终身价值理论的研究
2.1.2 商业银行信用卡贷款领域引入顾客终身价值理论管理体系迫在眉睫
2.2 商业银行信用卡贷款现金流的特点
2.3 数据库的构建
2.4 本文对商业银行信用卡贷款定价的界定
3. 商业银行信用卡贷款定价模型的构建——基于顾客终身价值理论
3.1 定价模型目标
3.2 定价模型原则
3.3 信用卡基本概念及功能
3.4 信用分数模型---申请风险分数模型分析
3.5 实证分析：商业银行信用卡贷款定价模型构建
3.5.1 影响商业银行信用卡贷款收入的因素
3.5.2 影响商业银行信用贷款成本的因素
3.5.3 影响商业银行信用贷款亏损的因素
3.5.4 影响商业银行信用贷款净追回款项的因素
3.5.5 模型中没有考虑的变量
3.5.6 模型总结
4. 商业银行信用卡贷款定价模型算例分析与应用
4.1 定价模型决策与应用
4.1.1 模型相关固定变量的假设
4.1.2 模型相关函数值的确定
4.1.3 商业银行信用贷款定价的确定
4.2 模型中各主要变量之间的图例分析
4.2.1 年利率与银行年收入、贷款成本及贷款损失之间的关系
4.2.2 信用额度与银行年收入、贷款成本、贷款损失、净追回款项及净现值之间的关系
5. 总结与展望
5.1 论文的主要内容与研究结论
5.2 论文的应用及延伸
5.3 完善贷款定价基础因素建设的政策建议
参考文献
附录
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]国内外商业银行信用卡章程及领用合约的比较分析[J]. 董建军,周慧,张大治,肖亮亮. 上海金融. 2009(11)
[2]我国中小企业融资问题研究[J]. 夏学锋,王艳霞. 中国商贸. 2009(13)
[3]刍议商业银行目前贷款定价的缺陷与改进[J]. 黎昌贵,蒙永亨. 江西金融职工大学学报. 2007(06)
[4]商业银行贷款定价理论与实践[J]. 陈忠. 金融理论与实践. 2007(11)
[5]我国信用卡业发展对策研究——从全面客户关系管理的角度[J]. 曾德智. 浙江金融. 2007(10)
[6]对中国信用卡消费群体特征的多元统计分析[J]. 董志勇,狄晓娇. 金融论坛. 2007(06)
[7]中美消费贷款定价比较及其启示[J]. 张世春. 金融与经济. 2007(05)
[8]基于盈利模式分析的商业银行信用卡营销策略研究[J]. 朱志华. 特区经济. 2007(05)
[9]贷款利率上限放开对农信社利率定价的影响分析——以广西为视角[J]. 中国人民银行南宁中心支行课题组,罗跃华,易扬. 南方金融. 2007(04)
[10]我国商业银行经营收入结构转型简论[J]. 何勇. 深圳大学学报(人文社会科学版). 2006(02)
博士论文
[1]商业银行信用卡业务信用风险管理研究[D]. 赵刚.华东师范大学 2007
[2]基于信用风险评估的商业银行贷款定价研究[D]. 牟太勇.电子科技大学 2007
[3]顾客资产测量与提升研究[D]. 邵景波.哈尔滨工业大学 2006
[4]信用卡风险管理研究[D]. 弋涛.西南财经大学 2006
[5]商业银行零售客户终身价值评估及业务管理体系研究[D]. 阮红.复旦大学 2005
[6]银行业风险与监管研究[D]. 张强.中国社会科学院研究生院 2000
硕士论文
[1]广东发展银行贷款定价的研究[D]. 黄炜.大连理工大学 2008
[2]利率市场化条件下商业银行贷款定价研究[D]. 李相伟.山东大学 2008
[3]利率市场化条件下商业银行贷款定价研究[D]. 李晓艳.兰州大学 2006
[4]城市商业银行信用卡客户管理[D]. 粟峥嵘.西南财经大学 2006
[5]利率市场化环境下我国商业银行贷款定价探索[D]. 唐为民.西南财经大学 2006
[6]利率市场化下商业银行贷款定价研究[D]. 陈会祥.南京航空航天大学 2006
[7]我国信用卡法律问题研究[D]. 周伟.对外经济贸易大学 2005
[8]基于EVA价值管理的商业银行贷款定价问题研究[D]. 王军.电子科技大学 2005
本文编号：3160509
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