基于不完全信息的风险价值度量

发布时间：2021-05-06 10:09

　　风险价值度量方法是进行金融风险管理的有效工具之一。测度风险价值的关键在于确定金融资产价格或收益率的概率分布。然而,一些特殊风险的特征显示分布函数难以估计。文章基于不完全信息的假设,对金融资产的风险价值上界与下界进行估算。结果表明:风险价值由决策者所掌握的信息所决定;无论是不完全信息下的风险价值上界还是下界,都与完全信息下的风险价值之间存在一定偏差;以风险价值上界与下界的均值作为最终的估计值可以缩小偏差。 

【文章来源】：统计与决策. 2019,35(13)北大核心CSSCI

【文章页数】：4 页

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3171734