上证50股指期货BOLL+RSI组合策略程序化交易实证

发布时间：2021-05-14 08:54

　　<正>随着全球期货行业的不断发展,越来越多的期货投资者和期货公司改变了传统的交易方式,开始使用程序化交易。程序化交易在我国发展十分迅速,且对我国期货市场影响巨大。随着程序化交易的普及,我国期货市场也在不断发展成熟、壮大。本文在这一背景下,首先简略地概述程序化交易的有关概念。其次,对本人做出的BOLL、RSI程序化买卖策略进行介绍与说明。最后,将策略组合运用在上证50股指期货市场进行模拟程序化交易,并 

【文章来源】：财富时代. 2019,(12)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
1. 程序化交易简介
2. 选择布林线与RSI策略的原因
3. 策略的制定
    3.1 数据修改
    3.2 资金管理
    3.3 止损
4. 策略组合与回测
    4.1 策略组合
    4.2 回测
5. 策略优化
    5.1 策略组合
    5.2 回测
6. 总结


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于布林线理论的量化模型构建和回测检验[J]. 夏幸平.  现代经济信息. 2015(18)
[2]股市中布林线指标的分析方法与应用研究[J]. 吴灿.  科技广场. 2013(05)



本文编号：3185364