我国商业银行信用风险预警与缓释：基于全面风险管理视角
发布时间：2021-05-24 08:57
在BCBS、COSO和IASC等国际组织合力推动之下,全球商业银行实施全面风险管理（ERM）之势方兴未艾,渐成主流。在当前我国商业银行建设全面风险管理体系过程中,公司信用风险是最为主要的风险种类,而其风险预警和风险缓释则是最为薄弱的关键环节。本文正是站在商业银行角度,从全面风险管理视角出发,选择公司信用风险管理作为研究范围,选择信用风险预警和信用风险缓释两大环节作为研究对象,不但系统地梳理了全面风险管理发展动力、信用风险预警原则、信用风险缓释工具性质等理论命题,而且结合中国商业银行需要,基于实践实用角度,提出了一套新的信用风险预警模型和一套信用风险缓释价值内部评估模型族,并应用到商业银行信贷业务实践之中,从而在提高我国商业银行信用风险管理乃至全面风险管理的有效性方面做出初步探索。第1章（1.78万字）为导论,介绍了研究背景、研究意义、研究思路和研究方法,并在界定相关概念的基础上,重点对国内外相关研究文献进行了综述梳理。在近年来我国商业银行业务飞速发展、管理亟待提升、监管日益严格的大背景下,显然有必要对全面风险管理、信用风险预警和信用风险缓释等进行理论上的溯本清源,实践中的因地制宜。在研...
【文章来源】：中国科学技术大学安徽省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】：194 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 导论
1.1 研究背景及研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 相关概念的界定
1.2.1 全面风险管理有关概念界定
1.2.2 信用风险预警有关概念界定
1.2.3 信用风险缓释有关概念界定
1.3 国内外相关研究综述
1.3.1 有关全面风险管理的研究综述
1.3.2 有关信用风险预警的研究综述
1.3.3 有关信用风险缓释的研究综述
1.3.4 有关押品价值评估的研究综述
1.4 研究思路和研究方法
1.4.1 研究思路
1.4.2 研究方法
第2章 现代风险管理发展趋势及对我国商业银行的启示
2.1 推动现代风险管理发展的三大国际组织
2.1.1 国际会计准则委员会(IASC)
2.1.2 巴塞尔银行监管委员会(BCBS)
2.1.3 发起组织委员会(COSO)
2.1.4 三大组织基本特征对比
2.2 三大组织最新成果共同指向全面风险管理
2.2.1 三大组织最新成果比较
2.2.2 三大力量融合发展趋势
2.2.3 最新国际金融危机冲击
2.3 我国商业银行风险管理的发展历程及驱动因素
2.3.1 我国银行业风险管理改革的三十年历程
2.3.2 近年来我国商业银行风险管理的主要进展
2.3.3 我国商业银行风险管理迅速发展的驱动因素
2.4 我国商业银行必须着手实施全面风险管理
2.4.1 我国银行风险管理的问题与挑战
2.4.2 实施全面风险管理的主要益处
2.4.3 实现全面风险管理的组织形式
2.5 信用风险预警与缓释是实施全面风险管理的关键
2.5.1 信用风险预警的现状与问题
2.5.2 信用风险缓释的现状与问题
2.5.3 加强信用风险预警和缓释的意义
第3章 我国企业信用风险预警:基于关联关系和信贷行为
3.1 国外现代信用风险模型及其在我国的应用局限
3.1.1 Credit Metrics模型及其局限
3.1.2 KMV模型及其局限
3.1.3 Credit Risk+模型及其局限
3.1.4 Credit Portfolio View模型及其局限
3.1.5 四种信用风险模型异同分析
3.1.6 整体局限性及其在我国的不适用
3.2 基于关联关系和信贷行为的信用风险预警模型(C&B模型)
3.2.1 模型基本思路
3.2.2 关联企业识别
3.2.3 关联群谱刻画
3.2.4 指标体系构建
3.2.5 模型算法选择
3.3 C&B模型应用于我国商业银行的SWOT分析
3.3.1 C&B模型的独特优越性及固有局限性
3.3.2 C&B模型的应用机遇与挑战
3.4 本章小结
第4章 基于关联关系和信贷行为的信用风险预警模型实证检验
4.1 C&B模型主要建模过程
4.1.1 数据清洗准备
4.1.2 指标统计检验
4.1.3 指标选择与参数估计
4.1.4 模型评分方法
4.2 C&B模型输出结果分析
4.2.1 提前预警抓获率
4.2.2 抓获提升度与预警适宜区
4.2.3 时间窗口拉长对模型预警效果的影响
4.3 C&B模型应用案例研究
4.3.1 案例基本情况及风险暴露过程
4.3.2 利用C&B模型成功预警其风险变化
4.4 本章小结
第5章 信用风险缓释的一般性分析
5.1 信用风险缓释的性质和功能
5.1.1 基于信息不对称理论分析
5.1.2 基于信贷配给理论分析
5.1.3 理论分析的基本结论
5.2 信用风险缓释的作用机制
5.2.1 简约化模型分析
5.2.2 结构化模型分析
5.3 巴塞尔新资本协议对信用风险缓释的处理规则
5.3.1 基本框架和理念
5.3.2 标准法处理规则
5.3.3 初级内评法处理规则
5.3.4 高级内评法处理规则
5.4 信用风险缓释的风险及其管理
5.4.1 信用风险缓释的剩余风险及处理
5.4.2 信用风险缓释的新增风险及管理
5.5 本章小结
第6章 信用风险缓释工具价值评估:以押品为例
6.1 问题的提出
6.2 押品价值的外部评估与内部评估
6.2.1 押品价值评估的特点与原则
6.2.2 内部评估与外部评估的比较
6.2.3 押品价值内部评估的特别要求
6.3 押品价值内部评估简约模型族
6.3.1 指数跟踪法
6.3.2 市场比较法
6.3.3 收益现值法
6.3.4 成本折扣法
6.3.5 市场价格法
6.3.6 账面价值法
6.3.7 净资产调整法
6.3.8 直接询价法
6.4 押品价值内部评估模型的应用
6.4.1 押品的三级分类标准体系
6.4.2 押品分类与评估方法选择
6.4.3 模型族应用的关键与技巧
6.4.4 内置到押品管理信息系统
6.5 例证:标准房地产价值内部评估
6.5.1 标准房地产的价值重估流程
6.5.2 案例:从公寓价值重估
6.6 本章小结
第7章 总结与展望
7.1 总结
7.2 展望
参考文献
附录
致谢
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果
【参考文献】：
期刊论文
[1]浅析我国商业银行风险管理文化的构建[J]. 杜平. 金融发展研究. 2009(12)
[2]商业银行信用风险缓释工具及LGD估值研究[J]. 黄彬虎. 金融理论与实践. 2009(12)
[3]基于GM（1,1）模型的商业银行信用风险预警系统设计[J]. 苟于国. 金融经济. 2009(10)
[4]基于灰色关联分析的信用风险评估模型构建[J]. 李艳芝,杨新笋,潘华. 现代农业科学. 2009(03)
[5]银行风险管理前沿理论及对我国银行业监管的影响[J]. 陈岱松,蔡利初. 南方金融. 2009(02)
[6]知识产权战略实施与资产评估[J]. 杨松堂. 中国资产评估. 2008(10)
[7]信用风险缓释工具的重新定义及定位[J]. 王健军. 世界经济情况. 2008(09)
[8]企业风险管理（ERM）框架在我国商业银行内部控制中的应用[J]. 苏邃墨. 北京师范大学学报(自然科学版). 2008(04)
[9]基于支持向量机的集团信用风险预警研究[J]. 冯一宁,邵元海,陈静,王来生,邓乃扬. 中国农业大学学报. 2008(02)
[10]论企业风险管理组织架构的设计[J]. 李明辉. 科学学与科学技术管理. 2008(01)
博士论文
[1]商业银行信用风险预警管理系统研究[D]. 方先明.河海大学 2004
[2]中国银行业风险的评估及预警系统研究[D]. 阎庆民.重庆大学 2003
硕士论文
[1]我国商业银行最优抵押组合研究[D]. 刘鹏.西北大学 2009
[2]我国商业银行风险预警系统研究[D]. 张微.天津财经大学 2009
[3]我国商业银行信贷风险预警研究[D]. 袁春振.复旦大学 2009
本文编号：3203932
【文章来源】：中国科学技术大学安徽省 211工程院校 985工程院校
【文章页数】：194 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 导论
1.1 研究背景及研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 相关概念的界定
1.2.1 全面风险管理有关概念界定
1.2.2 信用风险预警有关概念界定
1.2.3 信用风险缓释有关概念界定
1.3 国内外相关研究综述
1.3.1 有关全面风险管理的研究综述
1.3.2 有关信用风险预警的研究综述
1.3.3 有关信用风险缓释的研究综述
1.3.4 有关押品价值评估的研究综述
1.4 研究思路和研究方法
1.4.1 研究思路
1.4.2 研究方法
第2章 现代风险管理发展趋势及对我国商业银行的启示
2.1 推动现代风险管理发展的三大国际组织
2.1.1 国际会计准则委员会(IASC)
2.1.2 巴塞尔银行监管委员会(BCBS)
2.1.3 发起组织委员会(COSO)
2.1.4 三大组织基本特征对比
2.2 三大组织最新成果共同指向全面风险管理
2.2.1 三大组织最新成果比较
2.2.2 三大力量融合发展趋势
2.2.3 最新国际金融危机冲击
2.3 我国商业银行风险管理的发展历程及驱动因素
2.3.1 我国银行业风险管理改革的三十年历程
2.3.2 近年来我国商业银行风险管理的主要进展
2.3.3 我国商业银行风险管理迅速发展的驱动因素
2.4 我国商业银行必须着手实施全面风险管理
2.4.1 我国银行风险管理的问题与挑战
2.4.2 实施全面风险管理的主要益处
2.4.3 实现全面风险管理的组织形式
2.5 信用风险预警与缓释是实施全面风险管理的关键
2.5.1 信用风险预警的现状与问题
2.5.2 信用风险缓释的现状与问题
2.5.3 加强信用风险预警和缓释的意义
第3章 我国企业信用风险预警:基于关联关系和信贷行为
3.1 国外现代信用风险模型及其在我国的应用局限
3.1.1 Credit Metrics模型及其局限
3.1.2 KMV模型及其局限
3.1.3 Credit Risk+模型及其局限
3.1.4 Credit Portfolio View模型及其局限
3.1.5 四种信用风险模型异同分析
3.1.6 整体局限性及其在我国的不适用
3.2 基于关联关系和信贷行为的信用风险预警模型(C&B模型)
3.2.1 模型基本思路
3.2.2 关联企业识别
3.2.3 关联群谱刻画
3.2.4 指标体系构建
3.2.5 模型算法选择
3.3 C&B模型应用于我国商业银行的SWOT分析
3.3.1 C&B模型的独特优越性及固有局限性
3.3.2 C&B模型的应用机遇与挑战
3.4 本章小结
第4章 基于关联关系和信贷行为的信用风险预警模型实证检验
4.1 C&B模型主要建模过程
4.1.1 数据清洗准备
4.1.2 指标统计检验
4.1.3 指标选择与参数估计
4.1.4 模型评分方法
4.2 C&B模型输出结果分析
4.2.1 提前预警抓获率
4.2.2 抓获提升度与预警适宜区
4.2.3 时间窗口拉长对模型预警效果的影响
4.3 C&B模型应用案例研究
4.3.1 案例基本情况及风险暴露过程
4.3.2 利用C&B模型成功预警其风险变化
4.4 本章小结
第5章 信用风险缓释的一般性分析
5.1 信用风险缓释的性质和功能
5.1.1 基于信息不对称理论分析
5.1.2 基于信贷配给理论分析
5.1.3 理论分析的基本结论
5.2 信用风险缓释的作用机制
5.2.1 简约化模型分析
5.2.2 结构化模型分析
5.3 巴塞尔新资本协议对信用风险缓释的处理规则
5.3.1 基本框架和理念
5.3.2 标准法处理规则
5.3.3 初级内评法处理规则
5.3.4 高级内评法处理规则
5.4 信用风险缓释的风险及其管理
5.4.1 信用风险缓释的剩余风险及处理
5.4.2 信用风险缓释的新增风险及管理
5.5 本章小结
第6章 信用风险缓释工具价值评估:以押品为例
6.1 问题的提出
6.2 押品价值的外部评估与内部评估
6.2.1 押品价值评估的特点与原则
6.2.2 内部评估与外部评估的比较
6.2.3 押品价值内部评估的特别要求
6.3 押品价值内部评估简约模型族
6.3.1 指数跟踪法
6.3.2 市场比较法
6.3.3 收益现值法
6.3.4 成本折扣法
6.3.5 市场价格法
6.3.6 账面价值法
6.3.7 净资产调整法
6.3.8 直接询价法
6.4 押品价值内部评估模型的应用
6.4.1 押品的三级分类标准体系
6.4.2 押品分类与评估方法选择
6.4.3 模型族应用的关键与技巧
6.4.4 内置到押品管理信息系统
6.5 例证:标准房地产价值内部评估
6.5.1 标准房地产的价值重估流程
6.5.2 案例:从公寓价值重估
6.6 本章小结
第7章 总结与展望
7.1 总结
7.2 展望
参考文献
附录
致谢
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果
【参考文献】：
期刊论文
[1]浅析我国商业银行风险管理文化的构建[J]. 杜平. 金融发展研究. 2009(12)
[2]商业银行信用风险缓释工具及LGD估值研究[J]. 黄彬虎. 金融理论与实践. 2009(12)
[3]基于GM（1,1）模型的商业银行信用风险预警系统设计[J]. 苟于国. 金融经济. 2009(10)
[4]基于灰色关联分析的信用风险评估模型构建[J]. 李艳芝,杨新笋,潘华. 现代农业科学. 2009(03)
[5]银行风险管理前沿理论及对我国银行业监管的影响[J]. 陈岱松,蔡利初. 南方金融. 2009(02)
[6]知识产权战略实施与资产评估[J]. 杨松堂. 中国资产评估. 2008(10)
[7]信用风险缓释工具的重新定义及定位[J]. 王健军. 世界经济情况. 2008(09)
[8]企业风险管理（ERM）框架在我国商业银行内部控制中的应用[J]. 苏邃墨. 北京师范大学学报(自然科学版). 2008(04)
[9]基于支持向量机的集团信用风险预警研究[J]. 冯一宁,邵元海,陈静,王来生,邓乃扬. 中国农业大学学报. 2008(02)
[10]论企业风险管理组织架构的设计[J]. 李明辉. 科学学与科学技术管理. 2008(01)
博士论文
[1]商业银行信用风险预警管理系统研究[D]. 方先明.河海大学 2004
[2]中国银行业风险的评估及预警系统研究[D]. 阎庆民.重庆大学 2003
硕士论文
[1]我国商业银行最优抵押组合研究[D]. 刘鹏.西北大学 2009
[2]我国商业银行风险预警系统研究[D]. 张微.天津财经大学 2009
[3]我国商业银行信贷风险预警研究[D]. 袁春振.复旦大学 2009
本文编号：3203932
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