基于系统动力学的国际供应链金融风险预测
发布时间：2021-06-19 12:49
针对国际供应链金融风险利益关系复杂、信息不对称等特点,提出包含外部环境风险因素在内的多影响因素的国际供应链金融风险预测模型,研究国际供应链金融风险系统的结构特征与形成机制。在此基础上,选取天津中非泰达投资有限公司的相关数据进行系统动力学仿真,结果表明:供应链关系风险是国际供应链金融风险重要影响因素;外部环境风险和国外中小融资企业信用风险影响次之;第三方物流企业风险与商业银行风险影响较小。将国际供应链金融风险系统划分为五个子系统,通过敏感性研究分析风险因子对各子系统的影响关系,并给出应对国际供应链金融风险的对策建议。
【文章来源】：财会月刊. 2019,(12)北大核心
【文章页数】：7 页
【部分图文】：
国际供应链金融风险2017-2022年预测值
企业信用风险（预测值）国外中小融资企业信用风险（真实值）20132014201520162017Time（Year）RiskDegree403020100外部环境风险（预测值）外部环境风险（真实值）20132014201520162017Time（Year）403020100RiskDegree外部环境风险现实性检验第三方物流企业风险现实性检验第三方物流企业风险（预测值）第三方物流企业风险（真实值）20132014201520162017Time（Year）RiskDegree201510502017图4五大子系统现实性检验图5国际供应链金融风险2017~2022年预测值年度预测指标国外中小融资企业信用风险预测外部环境风险预测供应链关系风险预测第三方物流企业风险预测国内商业银行风险预测201719.085.8157.335.125.33201824.297.2831.347.036.79201928.749.3322.519.549.96202038.1111.9233.5611.0511.57202147.0423.0645.8422.4319.98202260.9068.9768.7351.0847.17表2国际供应链金融风险2017~2022年预测值供应链关系风险国外中小融资企业信用风险外部环境风险第三方物流企业风险国内商业银行风险20172019202020212022Time（Year）856545255RiskDegree201811234521212121212
2019.12财会月刊·175·□更迭，区域经济增长与汇兑限制影响相对较小，影响最小的是文化差异与宗教冲突。区域经济合作政策决定了双方的基本合作原则，且有利于合作双方关系的稳定。在国际供应链金融体系参与国家中，各国经济增长趋势之间虽然存在差距，但差距相对稳定，故对系统整体风险影响较校汇兑限制因为合作政策的存在，并不会对系统整体产生较大影响。在国际供应链金融形成过程中，我国企业会提前了解并充分尊重当地的文化及风俗习惯，有效避免不必要的文化冲突。因此，文化差异与宗教冲突风险是外部环境风险子系统中影响最小的因素。由图8可知，信用级别对国外中小融资企业信用风险系统影响最大，而交易对手销售利润率影响最校信用级别可以直接反映国外中小融资企业信用水平，对其信用风险评价起决定性作用，信用级别越高，融资企业带来的风险越校交易对手销售利润率在该风险子系统中的作用最小，原因在于：相较于融资企业自身测度的信用级别而言，交易对手销售利润率属于融资企业外部对象影响指标，虽然会对风险系统产生一定影响，但作用并不明显。由图9可知，出账对国内商业银行风险系统影响最大，其次是银行审核，合作协议纰漏及信用评估风险对风险系统影响较校出账风险可能会造成资金损失，严重情况下可能导致整个供应链中的资金链断裂。本文所选商业银行与核心企业皆为国内企业实体，这样商业银行对核心企业的评估更准确且容易把控。对于长期合作担保的核心企业来说，势必与商业银行进行合作，双方具有一定信任基础，因此这种信用评估风险会被降到最低，故该指标对整个国内商业银行风险系统的影响最校由图10可知，金融风险分担对供应链关系风险系统影响最大，其次是供应链合作年限与权责
【参考文献】：
期刊论文
[1]新形势下我国信托业面临的风险及对策[J]. 杨玉丰,鲁长瑜. 经济纵横. 2017(04)
[2]“一带一路”倡议下海外投资社会风险管控研究[J]. 张锐连,施国庆. 理论月刊. 2017(02)
[3]抵(质)押物价值折扣率的决定及其敏感性分析[J]. 张然斌,李明生,黄泽先. 系统工程. 2015(04)
[4]国际区域经济合作新形势与我国“一带一路”合作战略[J]. 申现杰,肖金成. 宏观经济研究. 2014(11)
[5]国际供应链金融三种典型模式分析[J]. 谢世清,何彬. 经济理论与经济管理. 2013(04)
[6]地方产业集群国际化发展风险评价——基于模糊层次分析法的研究[J]. 侯茂章. 经济地理. 2012(12)
[7]基于BP神经网络的订单融资风险预警模型[J]. 邓爱民,熊剑,张凡. 情报杂志. 2010(11)
本文编号：3237843
【文章来源】：财会月刊. 2019,(12)北大核心
【文章页数】：7 页
【部分图文】：
国际供应链金融风险2017-2022年预测值
企业信用风险（预测值）国外中小融资企业信用风险（真实值）20132014201520162017Time（Year）RiskDegree403020100外部环境风险（预测值）外部环境风险（真实值）20132014201520162017Time（Year）403020100RiskDegree外部环境风险现实性检验第三方物流企业风险现实性检验第三方物流企业风险（预测值）第三方物流企业风险（真实值）20132014201520162017Time（Year）RiskDegree201510502017图4五大子系统现实性检验图5国际供应链金融风险2017~2022年预测值年度预测指标国外中小融资企业信用风险预测外部环境风险预测供应链关系风险预测第三方物流企业风险预测国内商业银行风险预测201719.085.8157.335.125.33201824.297.2831.347.036.79201928.749.3322.519.549.96202038.1111.9233.5611.0511.57202147.0423.0645.8422.4319.98202260.9068.9768.7351.0847.17表2国际供应链金融风险2017~2022年预测值供应链关系风险国外中小融资企业信用风险外部环境风险第三方物流企业风险国内商业银行风险20172019202020212022Time（Year）856545255RiskDegree201811234521212121212
2019.12财会月刊·175·□更迭，区域经济增长与汇兑限制影响相对较小，影响最小的是文化差异与宗教冲突。区域经济合作政策决定了双方的基本合作原则，且有利于合作双方关系的稳定。在国际供应链金融体系参与国家中，各国经济增长趋势之间虽然存在差距，但差距相对稳定，故对系统整体风险影响较校汇兑限制因为合作政策的存在，并不会对系统整体产生较大影响。在国际供应链金融形成过程中，我国企业会提前了解并充分尊重当地的文化及风俗习惯，有效避免不必要的文化冲突。因此，文化差异与宗教冲突风险是外部环境风险子系统中影响最小的因素。由图8可知，信用级别对国外中小融资企业信用风险系统影响最大，而交易对手销售利润率影响最校信用级别可以直接反映国外中小融资企业信用水平，对其信用风险评价起决定性作用，信用级别越高，融资企业带来的风险越校交易对手销售利润率在该风险子系统中的作用最小，原因在于：相较于融资企业自身测度的信用级别而言，交易对手销售利润率属于融资企业外部对象影响指标，虽然会对风险系统产生一定影响，但作用并不明显。由图9可知，出账对国内商业银行风险系统影响最大，其次是银行审核，合作协议纰漏及信用评估风险对风险系统影响较校出账风险可能会造成资金损失，严重情况下可能导致整个供应链中的资金链断裂。本文所选商业银行与核心企业皆为国内企业实体，这样商业银行对核心企业的评估更准确且容易把控。对于长期合作担保的核心企业来说，势必与商业银行进行合作，双方具有一定信任基础，因此这种信用评估风险会被降到最低，故该指标对整个国内商业银行风险系统的影响最校由图10可知，金融风险分担对供应链关系风险系统影响最大，其次是供应链合作年限与权责
【参考文献】：
期刊论文
[1]新形势下我国信托业面临的风险及对策[J]. 杨玉丰,鲁长瑜. 经济纵横. 2017(04)
[2]“一带一路”倡议下海外投资社会风险管控研究[J]. 张锐连,施国庆. 理论月刊. 2017(02)
[3]抵(质)押物价值折扣率的决定及其敏感性分析[J]. 张然斌,李明生,黄泽先. 系统工程. 2015(04)
[4]国际区域经济合作新形势与我国“一带一路”合作战略[J]. 申现杰,肖金成. 宏观经济研究. 2014(11)
[5]国际供应链金融三种典型模式分析[J]. 谢世清,何彬. 经济理论与经济管理. 2013(04)
[6]地方产业集群国际化发展风险评价——基于模糊层次分析法的研究[J]. 侯茂章. 经济地理. 2012(12)
[7]基于BP神经网络的订单融资风险预警模型[J]. 邓爱民,熊剑,张凡. 情报杂志. 2010(11)
本文编号：3237843
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