经济繁荣期商业银行风险预警研究

发布时间：2021-07-22 08:46

　　2007年下半年以来,世界金融市场经历着20世纪30年代大萧条以来最为严重的危机,对于全球金融市场的发展和金融监管产生重大影响。监管当局认识到,宏观金融风险实质上是微观金融风险不断积聚并最终爆发的结果,要从根本上防范和控制宏观金融风险,必须重视微观风险的预警与防范。为达到这一目标,监管当局需要采用金融预警工具来增强监管的预见性和资源分配的合理性。本文以我国商业银行的风险状况为因变量,以财务比率指标为自变量,采用定性分析法和数理统计法构建我国商业银行风险预警模型。通过研究达到以下几个主要目的：一是建立银行风险预警目标的概念；二是区分出高风险和低风险银行；三是设计和构造风险预警指标体系,选取对银行风险具有显著解释作用的关键指标；四是建立商业银行风险的预警模型,为提高监管能力提供参考框架。为解决以上问题,本文论述和设定了预警目标。只有确定了预警目标,才能确定预警方法和预警指标,各类方法和预警指标围绕预警目标展开。银行最终风险是破产,因此许多研究将破产概率作为预警的研究目标。但实践中,银行破产很少发生,研究者转而将重点放在银行风险特征的识别上,及早识别出这些特征,也能够起到风险预警的作用。本文... 

【文章来源】：中国财政科学研究院北京市

【文章页数】：171 页

【学位级别】：博士

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摘要
Abstract
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1. 导言
    1.1 研究背景
        1.1.1 银行业经营的是高风险业务
        1.1.2 监管思路转变对银行风险预警提出需求
        1.1.3 当前复杂的金融形势提出了银行风险预警要求
    1.2 经济周期和银行风险预警
    1.3 界定几个概念
        1.3.1 何谓经济繁荣期
        1.3.2 对银行风险预警概念的解析
        1.3.3 本文研究对象为商业银行风险预警
    1.4 本文研究思路和创新之处
        1.4.1 研究思路
        1.4.2 创新之处
        1.4.3 需要进一步研究的问题
2. 文献综述
    2.1 经济周期研究回顾
        2.1.1 经济周期划分
        2.1.2 理论假说评述
    2.2 银行风险预警评述
        2.2.1 银行监管评级系统
        2.2.2 财务比率和同质同类组分析系统
        2.2.3 银行风险综合评估系统
        2.2.4 统计模型
        2.2.5 国内预警研究和实践
        2.2.6 各国风险预警实践总结
    2.3 经济周期与银行风险的关系
    2.4 本章小结
3. 经济繁荣期银行风险预警的目标
    3.1 经济繁荣期银行风险的特点
        3.1.1 经济繁荣期是累积风险易被忽视的时期
        3.1.2 金融体系所具有的顺周期性使经济繁荣期银行风险加大
    3.2 预警目标
        3.2.1 银行脆弱性的方向转变
        3.2.2 监管评级降级的识别
        3.2.3 银行的未来降级概率
    3.3 本章小结
4. 经济繁荣期银行风险预警指标体系
    4.1 经济繁荣期银行风险预警指标体系的选择
        4.1.1 预警指标选择方法
        4.1.2 指标的层次和类别
        4.1.3 指标选取的标准
        4.1.4 数据频度和数据口径的处理
    4.2 脆弱指标内涵
        4.2.1 资本充足性
        4.2.2 资产质量
        4.2.3 盈利性
        4.2.4 流动性
        4.2.5 市场风险
    4.3 先行指标内涵
        4.3.1 扩张性风险
        4.3.2 信用风险
        4.3.3 流动性风险
        4.3.4 盈利性风险
        4.3.5 市场风险
        4.3.6 并表风险传递
    4.4 临界值的设置原则与方法
        4.4.1 经验判断法
        4.4.2 数理统计法
    4.5 确定最优最差值的原则
    4.6 本章小结
5. 经济繁荣期银行风险预警方法
    5.1 扩散指数法
        5.1.1 扩散指数含义及作用
        5.1.2 扩散指数法银行风险预警应用
    5.2 合成指数法
        5.2.1 合成指数含义及作用
        5.2.2 合成指数法银行风险预警应用
    5.3 百分位排序法
        5.3.1 百分位排序法简介
        5.3.2 百分位排序法的计算过程
        5.3.3 百分位排序预警触发值
        5.3.4 同质同类分组
        5.3.5 百分位排序结果分析
    5.4 Logistic回归
    5.5 本章小结
6. 实证分析
    6.1 案例银行分析
        6.1.1 机构概况
        6.1.2 预警信号表现
        6.1.3 脆弱指数分析
        6.1.4 领先指数分析
        6.1.5 预警分析结论及监管措施建议
    6.2 Logistic分析
        6.2.1 Logistic模型对银行风险预警指标的选取
        6.2.2 模型对于银行评级的区分能力
        6.2.3 利用模型计算降级概率
    6.3 预警结果的有效性检验方法
        6.3.1 单一银行风险预警结果的有效性评价
        6.3.2 单一指标预警有效性返回检验
    6.4 预警参数测度与预警方法检验
        6.4.1 合成指数预警方法有效性评价
        6.4.2 百分位排序预警方法有效性评价
        6.4.3 先行指标的临界值
        6.4.4 预警方法的有效性评价
        6.4.5 预警指标选取因素
    6.5 本章小结
7. 总结
    7.1 本文结论
        7.1.1 对于经济繁荣期银行风险预警的认识
        7.1.2 预警系统建设和推广的前提条件
    7.2 本文启示
        7.2.1 经济繁荣期银行风险预警再认识
        7.2.2 银行风险预警下一步研究方向
参考文献
    中文文献
        著作类
        论文类
    英文文献
攻读博士学位期间发表的学术论文目录
后记


【参考文献】：
期刊论文
[1]各国银行风险预警方法评述[J]. 杨延青.  商场现代化. 2010(07)
[2]经济周期划分评述[J]. 杨延青.  商场现代化. 2010(06)
[3]中国银行业健康发展的制度基石[J]. 蒋定之.  中国金融. 2009(24)
[4]关于宏观审慎监管框架下逆周期政策的探讨[J]. 李文泓.  金融研究. 2009(07)
[5]单体银行风险预警体系的构建[J]. 中国银监会银行风险早期预警综合系统课题组.  金融研究. 2009(03)
[6]内部评级法思想及其在商业银行风险管理中的应用[J]. 郭清马.  区域金融研究. 2009(02)
[7]经济周期、宏观调控与银行监管[J]. 许立成.  上海金融. 2008(12)
[8]国内金融风险预警系统研究综述及综合经营下的EWS框架构建[J]. 闻岳春,黄福宁.  中国货币市场. 2008(09)
[9]新资本协议内部评级法对宏观经济运行的影响：亲经济周期效应研究[J]. 王胜邦,陈颖.  金融研究. 2008(05)
[10]关于银行资本、经济周期和货币政策的文献综述[J]. 孙天琦,张观华.  新疆金融. 2008(02)

博士论文
[1]银行信用风险、资本要求和经济周期问题研究[D]. 刘志刚.吉林大学 2008
[2]我国转轨时期经济周期波动的特征分析及监测方法的应用研究[D]. 王金明.吉林大学 2006
[3]改革以来中国经济周期波动的影响因素研究[D]. 刘士宁.华中科技大学 2007
[4]我国商业银行风险的早期预警模型研究[D]. 吴静鸣.厦门大学 2003

硕士论文
[1]民航运输经济运行预警技术研究[D]. 房玮.南京航空航天大学 2007
[2]我国非系统性银行危机预警指标体系研究[D]. 黄庭.天津财经学院 2005
[3]我国银行危机预警指标体系研究[D]. 冯俊.首都经济贸易大学 2005
[4]经济周期波动的监测与预警系统[D]. 陈可嘉.南京航空航天大学 2003



本文编号：3296830