中国银行业系统偿付能力风险研究

发布时间：2021-08-11 22:02

　　银行的资本不足以及系统偿付能力的不确定性是显著的系统性因素,会引起银行债权人对银行偿付能力风险敏感度的变化,通过将中国银行业资产负债表中的风险因素进行细化,并在此基础上运用一种压力测试方法来衡量银行业的系统偿付能力风险,并分析影响系统偿付能力因素之间的相关性,估计出多家银行同时出现偿付风险与资产负债的关系。总体来看,监管层对银行间同业借贷的监管要盯住使系统偿付能力总体最大化的股权价值、盈利水平与资本比率的平衡点,并制定有针对性的金融工具交易监管举措,以引导银行将交易性负债转化为交易性资产业务。还要鼓励银行增加以自身持有债券、资产支持计划等有较为优良的资产为标的的证券交易,多措并举,增强中国银行业的系统偿付能力。 

【文章来源】：现代经济探讨. 2019,(07)北大核心CSSCI

【文章页数】：11 页

【文章目录】：
一、引言
二、一个包含银行部门的DSGE模型 (1)
三、数据与参数校准
    1. 相关数据
    2. 参数校准与先验分布
四、银行资产、负债与收入
    1. 没有银行间违约
    2. 出现银行间违约
五、结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]基准收益率曲线与宏观经济:基于混频DSGE模型的研究[J]. 尚玉皇,郑挺国.  经济研究. 2018(06)
[2]我国杠杆率水平、系统性风险与政策体系设计[J]. 董小君.  理论探索. 2017(02)
[3]基于隔夜Shibor的商业银行系统流动性风险研究[J]. 崔婕,段雨辰,沈沛龙.  经济问题. 2016(10)
[4]基于时变Copula模型的系统流动性风险研究[J]. 高波,任若恩.  国际金融研究. 2015(12)
[5]系统性风险与宏观经济稳定:影响机制及其实证检验[J]. 刘晓星,方琳.  北京工商大学学报(社会科学版). 2014(05)
[6]我国银行业系统性违约风险研究——基于Systemic CCA方法的分析[J]. 巴曙松,居姗,朱元倩.  金融研究. 2013 (09)
[7]区制转移形式的“泰勒规则”及其在中国货币政策中的应用[J]. 郑挺国,刘金全.  经济研究. 2010(03)
[8]银行股东权益的利率弹性对银行利率风险的测度[J]. 罗大伟,万迪方.  中国管理科学. 2002(03)



本文编号：3336968