资本计量方法改革、商业银行风险偏好与信贷配置

发布时间：2021-08-19 11:36

　　为提高银行业风险管理水平与信贷配置效率,监管部门于2014年开展了资本管理高级方法的试点工作。本文基于上市银行2010至2016年的微观数据,与银监会公布的行业信贷风险进行匹配,采用双重差分和三重差分法,实证分析前述改革如何影响试点银行的风险偏好和信贷调配。研究发现,在资本管理高级方法实施后:（1）试点银行显著降低了风险加权资产的规模;（2）试点银行风险偏好的变化存在非线性的特征,在调减高风险行业贷款的同时,并未显著增加最安全行业的贷款,而是增加了风险略高行业的贷款,体现出试点银行对风险与收益的权衡;（3）进一步将行业划分为"虚"与"实",研究发现试点银行减少了房地产业（"虚"）、制造业（"实"）和建筑业（"实"）贷款,显著增加了金融业（"虚"）贷款。本文研究不仅丰富了资本监管方面的文献,也对金融支持供给侧结构性改革具有启示意义。 

【文章来源】：金融研究. 2019,(07)北大核心CSSCI

【文章页数】：19 页

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3351338