基于经济资本的我国商业银行信用风险管理 ——以上市房地产客户为例

发布时间：2021-09-04 22:58

　　信用风险是影响商业银行生存和发展的重要因素,它是商业银行所面临的最大的、最主要的风险种类。因此,管理信用风险成为商业银行风险管理最重要内容之一。随着一系列金融危机的发生,信用风险的管理与防范问题引起了国际银行业的重视,在风险度量和管理研究领域也出现了很多新的度量模型,信用风险的度量开始由定性分析发展为定量分析,各种统计分析方法在信用风险管理领域得到开发和应用。只有引进现代经济资本管理方法,才能使我国商业银行在与国际银行的竞争中占据优势。但是我国商业银行的管理与西方先进银行相比,还存在着一定的差距,不能将西方的管理技术原封不动地搬来使用。我国金融机构应该在掌握西方先进的信用风险度量方法的基础上,考虑到我国的具体国情,结合我国商业银行信用风险管理现状,研究出适合我国国情的信用风险度量方法。因此本论文对于新国际形势下改善我国商业银行信用风险管理具有积极的意义。本文从当前我国商业银行信用风险的管理现状出发,提出了应用经济资本管理技术的必要性。在对经济资本管理方法的基本理论做了简单介绍的基础上,具体研究了经济资本管理下的各种商业银行现代信用风险度量方法。然后,根据我国的具体国情,比较了各种信用风... 

【文章来源】：中国海洋大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：64 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

008年上半年和2009年上半年的违约率比较

场的信用风险违约率也明显低于2008年的违约率。公司资产价值与股票市值关系分析图3一 22008上半年的公司资产价值与股票市值关系图其中，实线表示样本选取的房地产企业2008年上半年的资产价值，虚线表示样本选取的房地产企业2008年上半年的股权价值。

0.2000 0.0000图3一 52009年上半年的资产价值波动性与股票价格波动性关系图其中，实线表示样本选取的房地产企业2009年上半年的资产价值波动率，虚线表示样本选取的房地产企业2009年上半年的股票价格波动率。综合两年的研究结果，可以明显看出，我国房地产行业上市公司的股票价格波动率和资产价值波动性大体一致，股票价格波动率明显高于资产价值波动率。因为资产价值包括股权价值和负债价值两部分，而模型负债价值等于其账面价值，负债账面价值又基本保持不变，所以相对于股票价值价值波动率而言，资产价值的波动率要低些。3.4违约距离与违约率之间的映射关系研究违约距离是一种类似债权等级序数的度量指标，要将这一度量指标转化为概率度量指标

【参考文献】：
期刊论文
[1]我国商业银行房地产金融业务的风险及其防范[J]. 迟美华.  商业经济. 2009(20)
[2]基于Tompkins方法的KMV模型研究[J]. 张能福,刘琦铀.  统计与决策. 2009(14)
[3]商业银行房地产贷款业务的风险研究[J]. 钟璐琳,樊犇.  经济研究导刊. 2009(19)
[4]KMV模型的修正及其应用[J]. 蒋正权,张能福.  统计与决策. 2008(09)
[5]基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理及数学证明[J]. 彭建刚,吕志华,张丽寒,屠海波.  湖南大学学报(自然科学版). 2007(12)
[6]基于银行贷款组合风险的经济资本计量模型[J]. 迟国泰,刘冬,赵志宏.  管理评论. 2007(02)
[7]基于CreditMetrics模型的商业银行信用风险应用研究[J]. 李兴法,王庆石.  财经问题研究. 2006(12)
[8]商业银行信用风险模型的比较及其借鉴[J]. 曹道胜,何明升.  金融研究. 2006(10)
[9]KMV模型的改进及对上市公司信用风险的度量[J]. 张智梅,章仁俊.  统计与决策. 2006(18)
[10]建立内部评级体系 实行信用风险量化管理[J]. 朱琦伟,张婕.  商场现代化. 2006(24)

博士论文
[1]资本约束下的银行经济资本管理与经营转型[D]. 邓凯成.中央财经大学 2008
[2]现代信用风险管理模型的发展与比较研究[D]. 冯建友.中国科学技术大学 2007
[3]商业银行风险管理与价值创造[D]. 邹志明.厦门大学 2007
[4]我国商业银行法人客户信用风险管理全过程研究[D]. 周江涛.西北工业大学 2007
[5]股份制商业银行信用风险研究[D]. 袁洪章.暨南大学 2006

硕士论文
[1]基于商业银行信用风险度量模型理论比较的应用研究[D]. 韩中.南京理工大学 2008
[2]基于KMV模型的商业银行信用风险定价[D]. 王珊.兰州大学 2008



本文编号：3384162