基于或有权益方法的中国上市商业银行风险研究

发布时间：2021-09-28 21:19

　　改革开放30多年来,我国经济持续快速发展,金融生态环境也发生着日新月异的变化,我国商业银行紧随时代的脉搏,经历了几十年波澜壮阔的快速发展。商业银行通过资金、业务纽带渗透到社会经济活动的各个领域,成为所有经济风险、社会风险的终极承受者,银行体系的稳健性对于国家金融安全、社会民生具有举足轻重的影响。当前,随着我国金融体系改革不断深化、商业银行股份制改造和上市步伐逐渐加快,上市商业银行已成为我国商业银行体系的核心主体。上市商业银行伴随着我国金融业改革开放的进程逐渐发展壮大,特别是在改制上市以来,整体规模实力和核心竞争力都取得了长足的进步。与此同时,风云变幻的国际经济金融形势、国内经济金融发展中相互交织的各种矛盾和问题,以及日益激烈的行业竞争环境都给上市商业银行带来新的挑战,成为影响其经营稳健性的重要因素。特别是2007年以来,由美国次级抵押贷款危机引发的全球经济金融危机使得国际银行业遭受了百年一遇的重创,给世界各国银行体系风险防范再次敲响了警钟。在当前的金融形势下,深入研究我国上市商业银行真实的风险状况、风险成因、影响因素、预警措施和应对策略,有利于我们做好银行业风险防范与控制,增强上市银行... 

【文章来源】：武汉大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：167 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
论文的创新点
摘要
Abstract
图目录
表目录
引言
    一、研究的背景和意义
    二、国内外研究综述与趋势
    三、研究思路和方法
    四、研究框架与章节安排
    五、文章的创新、不足与研究展望
第一章 商业银行风险研究的理论基础
    第一节 商业银行风险形成的相关理论
        一、银行系统性风险理论
        二、单个银行失败理论
    第二节 商业银行风险评估的相关理论
        一、马柯维茨均值—方差理论
        二、资本资产定价理论
        三、VAR理论
        四、期权定价理论
        五、一个新趋势——整体风险评估理论
    第三节 或有权益理论方法及其在风险评估方面的优越性
        一、理论基础及分析方法
        二、优越性
第二章 商业银行风险评估的实践
    第一节 传统的商业银行风险评估
        一、专家经验判断法
        二、信用评级方法
        三、信用评分方法
    第二节 现代商业银行风险度量
        一、信用度量术CreditMetrics模型
        二、信用风险附加(credit risk+)模型
        三、宏观模拟信用组合(Credit portfolio view)模型
        四、KMV模型
    第三节 新《巴赛尔协议》及其实践
        一、信用风险的度量
        二、市场风险的度量
        三、操作风险的度量
        四、新《巴赛尔协议》在各国银行业的实践情况
    第四节 评价及问题的提出
        一、对商业银行风险评估实践的小结与评价
        二、一个问题的提出
第三章 中国上市商业银行的风险状况及风险成因分析
    第一节 中国上市商业银行的发展概况
        一、我国商业银行的发展概况
        二、我国商业银行的上市进程
    第二节 中国上市商业银行风险状况分析
        一、资本充足状况
        二、资产质量状况
        三、盈利能力
        四、流动性
    第三节 中国上市商业银行风险成因分析
        一、商业银行风险的一般性成因
        二、中国上市商业银行风险的特殊成因
第四章 基于或有权益的中国上市商业银行风险实证分析
    第一节 构建基于或有权益的上市商业银行风险评估模型
        一、或有权益分析方法的适用性分析
        二、模型的建立
        三、模型的评价
    第二节 基于或有权益的中国上市商业银行风险实证分析
        一、样本选取与数据获取
        二、上市商业银行的总体风险状况
        三、国有大型股份制上市银行的风险状况
        四、全国性股份制上市银行的风险状况
        五、城市商业银行的风险状况
    第三节 压力测试
        一、上市商业银行总体风险指标的利率敏感性测试
        二、几家代表性上市商业银行风险指标的利率敏感性测试
    第四节 实证结果分析
        一、上市商业银行总体风险状况的分析
        二、各类上市商业银行风险状况的差异性分析
        三、风险指标的利率敏感度
第五章 构建中国上市商业银行风险预警指标体系
    第一节 基于或有权益的风险因子相关性分析
        一、疑似风险因子的选取
        二、基于或有权益分析方法的风险因子相关性分析
    第二节 风险预警指标体系的构建
        一、三级指标体系设置和指标筛选
        二、分值权重与评分标准的设定
        三、最终确定的风险预警指标体系模型
        四、模型的评价
    第三节 样本银行的实例分析
        一、样本银行风险预警模型实例检测
        二、实例检测结果分析
第六章 结论与政策建议
    第一节 结论
    第二节 政策建议
        一、关于改善银行业生存发展外部环境的政策建议
        二、关于上市商业银行自身应对措施的政策建议
参考文献
攻博期间发表的科研成果
后记


【参考文献】：
期刊论文
[1]我国商业银行的信用风险度量研究[J]. 李国红.  知识经济. 2008(02)
[2]整体风险管理理论的沿革、内涵及展望[J]. 胡伟益,王波.  保险研究. 2007(02)
[3]宏观金融工程论纲[J]. 叶永刚,宋凌峰.  经济评论. 2007(01)
[4]关于我国商业银行经营转型的几个认识问题[J]. 徐志宏.  金融论坛. 2006(09)
[5]商业银行操作风险量化的在险价值方法[J]. 钟静宇,王光升,邵秀娟.  经济论坛. 2006(03)
[6]中间业务:商业银行经营模式转型——“商业银行中间业务发展论坛”侧记[J]. 李岩.  中国金融. 2005(19)
[7]管理能力、战略转型与商业银行成长[J]. 葛兆强.  金融论坛. 2005(05)
[8]商业银行信用风险量化和管理模型的应用分析[J]. 严太华,程映山,李传昭.  重庆大学学报(自然科学版). 2004(07)
[9]金融稳定评估与中国银行业压力测试分析[J]. 黄璟.  中国农业银行武汉培训学院学报. 2004(03)
[10]现代信用风险模型特征比较研究[J]. 王毅春,孙林岩.  当代经济科学. 2004(02)



本文编号：3412550