商业银行个人住房抵押贷款信用风险评估与对策研究

发布时间：2017-05-04 11:01

  本文关键词：商业银行个人住房抵押贷款信用风险评估与对策研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】： 随着我国个人住房抵押贷款的迅速发展,贷款信用风险日益明显,我国个人住房抵押贷款的不良贷款比率明显高于美国等发达国家水平,而且随着该项业务的继续发展,未来风险呈上升趋势。由于我国商业银行缺乏一套科学的信用风险评估体系,以及个人住房抵押贷款业务自身的一些因素如产品单一等造成了我国商业银行在个人住房抵押贷款风险管理上相对落后。 基于以上背景,本文以信息学、系统科学、博弈论等相关学科的理论和方法为指导,以降低住房抵押贷款信用风险为目标,探讨了住房抵押贷款信用风险的内在机理、传统信用评估方法等,提出了一套有效控制个人住房抵押贷款信用风险的集评估、预测和决策于一体的理论和方法,对商业银行在抵押贷款业务中控制信用风险具有很好的借鉴作用。 首先,本文对信用风险进行界定,应用信息学的知识探讨了个人住房抵押贷款信用风险产生的原因即信息缺陷,而后分析了借款博弈和还款博弈,总结发达国家的管理经验。其次,阐述了信用风险评估体系建立的原则,从三个维度对影响信用风险的变量进行分析和选择,并加以量化,建立我国商业银行信用风险评估指标体系。再次,在该指标体系下,建立ANN神经网络信用风险评估模型,基于某银行数据,对各影响因素与信用风险度的关系进行模拟和预测,并对结果进行分析。最后,从建立个人征信体系和丰富住房抵押贷款产品两个方面提出加强信用风险管理的对策。 本文的主要结论有:第一,信用风险的博弈分析得出加强贷前个人信息收集、甄别,对个人信用评估等以及对贷后个人信息的监督和管理是非常重要的。第二,本文建立的商业银行个人住房抵押贷款信用风险评估指标体系,充分考虑了商业银行个人住房抵押贷款信用风险评估过程中的12个影响因素,并进行科学分类,能够真实、合理、有效地反映信用风险评估运作的实际情况。第三,ANN神经网络模型在个人住房抵押贷款信用风险评估应用上突破了传统信用风险评估方法如打分法以线性处理为基础的局限性,能更便捷更有效更精确的处理复杂信息,为商业银行在个人住房抵押贷款实际操作中提供理论指导。第四,本文所作研究表明要想建立针对我国个人住房抵押贷款的有效且符合实际的个人信用风险评估模型,必须健全我国征信体系和丰富抵押贷款产品,这两方面对于管理信用风险具有重要意义。
【关键词】：信用风险 信用风险评估 信息缺陷 指标体系 ANN
【学位授予单位】：哈尔滨工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2006
【分类号】：F832.479
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-10
• 第1章 绪论10-22
• 1.1 研究背景及目的意义10-15
• 1.1.1 研究背景10-14
• 1.1.2 研究的目的和意义14-15
• 1.2 国内外研究现状及分析15-19
• 1.2.1 国内外个人住房抵押贷款信用风险研究现状15-18
• 1.2.2 信用风险评估模型综述18-19
• 1.3 主要研究内容及研究方法19-22
• 1.3.1 研究方法19-20
• 1.3.2 主要研究内容20-22
• 第2章 商业银行个人住房抵押贷款信用风险分析22-41
• 2.1 个人住房抵押贷款概述22-25
• 2.1.1 个人住房抵押贷款概念界定22
• 2.1.2 我国个人住房抵押贷款产品22-23
• 2.1.3 个人住房抵押贷款信用风险23-25
• 2.2 信息缺陷与信用风险25-30
• 2.2.1 个人住房抵押贷款中的信息缺陷25-26
• 2.2.2 逆向选择与道德风险26-30
• 2.3 信用风险博弈分析30-35
• 2.3.1 博弈分析的基本假设30-31
• 2.3.2 借贷博弈与还款博弈31-35
• 2.4 个人住房抵押贷款信用风险管理的国际经验35-39
• 2.4.1 完善的信用审查和评估体系35-38
• 2.4.2 丰富的个人住房抵押贷款产品38-39
• 2.5 本章小结39-41
• 第3章 个人住房抵押贷款信用风险评估指标体系41-53
• 3.1 信用风险评估指标体系建立的原则41-42
• 3.1.1 全面性和重要性相结合41
• 3.1.2 相对稳定性与内容动态性相结合41-42
• 3.1.3 统计上的可行性和有效性42
• 3.1.4 定量指标与定性指标相结合42
• 3.2 我国个人住房抵押贷款信用风险评估现状及存在问题42-45
• 3.2.1 借款人提供的资料缺乏权威性和真实性43-44
• 3.2.2 个人住房贷款审查的标准偏松、条条太粗44
• 3.2.3 评级方法偏于简单化，风险揭示不足44-45
• 3.3 个人住房抵押贷款信用风险评估指标体系的建立45-50
• 3.3.1 信用风险评估要素分析45-48
• 3.3.2 变量的量化48-49
• 3.3.3 信用风险评估指标体系的确立49-50
• 3.4 信用风险评估指标体系效度和信度分析50-52
• 3.4.1 效度分析50-51
• 3.4.2 信度分析51-52
• 3.4 本章小结52-53
• 第4章 基于ANN住房抵押贷款信用风险评估模型53-62
• 4.1 ANN人工神经网络简介53-55
• 4.1.1 人工神经网络基本模型53-54
• 4.1.2 ANN模型在抵押贷款信用风险评估上应用的可行性分析54-55
• 4.2 ANN模型的构造与案例研究55-61
• 4.2.1 模型构造55-56
• 4.2.2 模型的训练和检测56-59
• 4.2.3 模型结果与讨论59-61
• 4.3 本章小结61-62
• 第5章 个人住房抵押贷款信用风险管理对策62-72
• 5.1 建立我国个人征信体系62-66
• 5.1.1 健全信用立法体系63-64
• 5.1.2 促进信用中介机构的建立与规范发展64
• 5.1.3 丰富征信产品和服务64-65
• 5.1.4 建立个人失信惩罚机制65
• 5.1.5 完善个人信用评估体系65-66
• 5.2 丰富个人住房抵押贷款品种66-70
• 5.2.1 个人住房抵押贷款产品的设计原则66-67
• 5.2.2 个人住房抵押贷款产品设计要素构成67-69
• 5.2.3 两种个人住房抵押贷款新产品69-70
• 5.3 本章小结70-72
• 结论72-75
• 参考文献75-79
• 攻读学位期间发表的学术论文79-81
• 致谢81

【引证文献】

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 林胜;我国商业银行住房抵押贷款信用风险管理研究[D];西南财经大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库 前4条

1 史蓉娟;中国个人住房抵押贷款信用风险研究[D];西北大学;2011年

2 杨舟;商业银行X支行房贷风险分析及对策[D];电子科技大学;2011年

3 李晚晴;基于巨灾损失的住房抵押贷款被动违约风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2009年

4 马文勤;基于BP神经网络的农户小额信贷信用风险评估研究[D];西北农林科技大学;2010年

  本文关键词：商业银行个人住房抵押贷款信用风险评估与对策研究，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：344914