基于最优效率的贷款定价模型研究

发布时间：2021-10-27 03:44

　　贷款定价是商业银行的核心决策之一。贷款定价合理与否直接影响商业银行的生存和发展。研究贷款定价也是国内利率市场化改革的必然要求。贷款定价过高可能导致优质客户流失,市场萎缩；贷款定价过低,其收入无法弥补贷款成本和客户违约损失,银行将发生亏损。合理的贷款定价可以使贷款满足安全性、收益性、流动性的要求,有效地覆盖风险并具有竞争力。本论文共分六章。第一章分析了论文的选题依据、相关研究进展、研究方法、研究的技术路线和研究内容。第二章建立了基于DEA最优效率的贷款定价模型研究。第三章建立了基于SFA最优效率的贷款定价模型研究。第四章建立了基于未来DEA效率的贷款定价模型研究。第五章建立了基于未来SFA效率的贷款定价模型研究。第六章为结论与展望。论文的主要工作如下：（1）建立了基于DEA最优效率的贷款定价模型通过贷款定价的DEA最优效率逆向求解贷款利率,确保贷款定价能够抵补贷款风险损失、被客户接受,保证银行的最大收益,为贷款定价研究提供了新思路。逆向运用现有研究的DEA方法通过投入、产出指标的数据确定DEA效率的思路,在DEA最优效率z=1和已知投入指标的基础上反求产出指标新贷款利率,保证贷款定价效率... 

【文章来源】：大连理工大学辽宁省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：122 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 选题的科学依据与意义
        1.1.1 选题的科学依据
        1.1.2 选题的意义
    1.2 贷款定价研究进展分析
        1.2.1 成本加成贷款定价模式
        1.2.2 基准利率加点贷款定价模式
        1.2.3 客户盈利贷款定价模式
        1.2.4 结构化贷款定价模型
        1.2.5 简约化贷款定价模型
        1.2.6 现有贷款定价研究存在的主要问题
    1.3 效率评价研究的进展分析
        1.3.1 数据包络分析(DEA)
        1.3.2 随机前沿分析(SFA)
        1.3.3 现有效率评价研究的不足
    1.4 研究方法与研究内容
        1.4.1 研究方法
        1.4.2 技术路线
        1.4.3 研究内容
        1.4.4 研究内容的相互关系
    1.5 论文的主要创新点
2 基于DEA最优效率的贷款定价模型
    2.1 问题的提出
    2.2 基于DEA二分法的贷款定价模型
        2.2.1 基于DEA最优效率的贷款定价原理
        2.2.2 贷款定价的投入产出指标体系的建立
        2.2.3 基于DEA二分法贷款定价模型
        2.2.4 应用实例
    2.3 基于DEA同解规划的贷款定价模型
        2.3.1 基于DEA同解规划的贷款定价原理
        2.3.2 基于DEA同解规划的贷款定价模型的建立
        2.3.3 同解性证明
        2.3.4 应用实例
    2.4 本章小结
        2.4.1 主要结论
        2.4.2 主要特色
3 基于SFA最优效率的贷款定价模型研究
    3.1 问题的提出
    3.2 基于SFA最优效率的贷款定价原理
        3.2.1 最优效率的贷款定价
        3.2.2 随机生产函数模型及原理
        3.2.3 基于SFA最优效率的贷款定价原理及步骤
    3.3 贷款定价的投入产出指标体系的建立
        3.3.1 投入指标
        3.3.2 产出指标
    3.4 基于SFA最优效率的贷款定价模型
        3.4.1 贷款定价的随机生产函数的建立
        3.4.2 基于SFA最优效率的贷款定价公式的建立
    3.5 应用实例
        3.5.1 基本数据
        3.5.2 模型的建立及求解
        3.5.3 结果分析
    3.6 本章小结
        3.6.1 主要结论
        3.6.2 主要特色
4 基于未来DEA效率的贷款定价模型
    4.1 问题的提出
    4.2 基于未来DEA效率的贷款定价原理
        4.2.1 研究思路
        4.2.2 问题的难点
        4.2.3 突破难点的思路
        4.2.4 基于未来DEA效率的贷款定价步骤
        4.2.5 基于未来DEA效率的贷款定价原理的特色
    4.3 贷款定价的投入产出指标体系的建立
        4.3.1 投入指标
        4.3.2 产出指标
    4.4 基于Malmquist指数的贷款定价模型
        4.4.1 过去的DEA效率
        4.4.2 Malmquist指数
        4.4.3 未来可达到最大DEA效率
        4.4.4 贷款定价的DEA模型
        4.4.5 贷款定价DEA模型的解法
        4.4.6 模型的几点说明
    4.5 应用实例
        4.5.1 基本数据
        4.5.2 过去DEA效率的计算
        4.5.3 Malmquist指数的计算
        4.5.4 未来可达到最大DEA效率的计算
        4.5.5 贷款利率的计算
        4.5.6 实例研究的特点
    4.6 本章小结
        4.6.1 主要结论
        4.6.2 主要特色
5 基于未来SFA效率的贷款定价模型
    5.1 问题的提出
    5.2 基于未来SFA效率的贷款定价原理
        5.2.1 研究思路
        5.2.2 问题的难点
        5.2.3 突破难点的思路
        5.2.4 基于未来SFA效率的贷款定价步骤
        5.2.5 随机生产函数的模型及原理
        5.2.6 基于未来SFA效率贷款定价原理的特色
    5.3 贷款定价的投入产出指标体系的建立
        5.3.1 投入指标
        5.3.2 产出指标
    5.4 基于未来SFA效率的贷款定价模型
        5.4.1 贷款定价随机生产函数及技术非效率项
        5.4.2 未来可达到最大SFA效率
        5.4.3 贷款定价公式的建立
    5.5 应用实例
        5.5.1 基本数据
        5.5.2 贷款定价随机生产函数的估计
        5.5.3 未来可达到最大SFA效率的计算
        5.5.4 贷款利率的计算
        5.5.5 实例分析的特色
    5.6 本章小结
        5.6.1 主要结论
        5.6.2 主要特色
6 结论与展望
    6.1 论文的主要工作
    6.2 论文的主要创新
    6.3 研究展望
参考文献
发表的论文成果及科研情况
致谢
作者简介



本文编号：3460803