利率市场化、实际利率与经济增长的关系研究——基于ARDL模型的分析

发布时间：2021-11-29 11:52

　　利用中国1980²012年的数据资料,通过ARDL模型实证解析利率市场化、实际利率与经济增长的长期关系,然后建立误差修正模型对三者之间的短期关系进行刻画。结果发现,经济增长与利率市场化、实际利率之间存在长期协整关系;短期内利率市场化抑制经济增长,长期内有助于经济增长;短期内实际利率波动有助于经济增长,而长期内,高实际利率水平则有碍经济增长。 

【文章来源】：经济问题. 2014,(05)北大核心CSSCI

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
一、引言
二、实际利率与经济增长: 一个简单的模型
三、计量模型设计
     ( 一) 变量定义
     ( 二) 模型设定与估计方法
     ( 三) 变量的平稳性检验
四、实证结果和解释
     ( 一) 协整检验
     ( 二) 长短期系数估计结果
     ( 三) 模型稳定性检验
五、结论及政策启示


【参考文献】：
期刊论文
[1]中国利率市场化的进程测度与改革指向[J]. 陶雄华,陈明珏.  中南财经政法大学学报. 2013(03)
[2]实际利率与宏观经济:中国的若干典型特征[J]. 伍戈.  国际经济评论. 2010(06)
[3]中国经济增长方式转换和增长可持续性[J]. 王小鲁,樊纲,刘鹏.  经济研究. 2009(01)
[4]实际利率与区域经济增长差异的实证分析[J]. 王守法,吕焱.  中央财经大学学报. 2007(06)
[5]中国的利率管制与利率市场化[J]. 王国松.  经济研究. 2001(06)



本文编号：3526452