农户小额信贷信用风险评估方法及其信用等级稳定性研究

发布时间：2017-05-10 12:07

  本文关键词：农户小额信贷信用风险评估方法及其信用等级稳定性研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：小额信贷自1993年底引进我国，其广度和深度进一步拓宽，在我国反贫困的实践中发挥着巨大的作用。但相对于上个世纪80年代，小额信贷就已在国外广泛开展而言，其在我国的发展时间还相对较短，各种小额信贷机构的发展机制还不够健全，因此在实施过程中暴露出一系列的信用风险问题。农村信用社作为农户小额信贷的主要发放机构和支持农村经济发展的重要金融机构，一直肩负着支持“三农”的重要任务，而农户小额信贷是目前农村信用社贷款业务中的主要业务和盈利方式，因此对于农户小额信贷信用风险的评价及其信用等级稳定性的研究是十分必要的。 本文一方面针对现有农户小额信贷信用风险评价方法不够简便有效的问题，在建立评价指标体系的基础上，应用突变级数理论和突变系统中三种常用类型，对农户信用风险进行综合评价，得出的农户信用等级准确可靠，为农村信用社发放贷款提供了科学依据。另一方面，由于农户信用水平作为一个微型系统，本身受多种因素的影响，这些因素相互作用、相互影响的结果可能导致农户信用等级的突变，因此本文将突变模型中的蝴蝶突变模型应用于研究农户信用等级稳定性中，以帮助信用社及时识别农户信用级别的突然变化，最终达到提高资金有效利用的目的。通过本文的研究，全面科学评价农户信用风险并准确判断农户信用等级的稳定性，对于进一步推进农村金融体制改革、构建新型农村金融体系具有重要意义。 本文的结构由导论和四章组成，分别是： 第一章：导论。在规范性研究国内外研究文献的基础上，引出了本文的研究方向，并概述了本文的研究目的、背景及意义，同时指出本文的研究思路、方法及可能的创新之处。 第二章：农户小额信贷信用风险及信用突然事件相关理论基础。本章一方面对农户小额信贷的概念进行了界定，并简要对比了农户小额信贷与其他相近金融名词,概述了农户小额信贷的产生与发展过程，对信用风险的相关概念进行了简述界定，并对其产生的原因进行了深入剖析。另一方面概述了突变理论的思想、基本原理及其数理模型，并在此基础上简要介绍了突变理论在自然科学领域和社会科学领域的应用,另外本章提出并解释了信用突发事件，为后面的分析研究奠定了基础。 第三章：信用风险度量相关理论和方法研究评述。本章详细分析比较了以往常见的信用风险度量方法，通过对以往这些方法所运用原理的剖析，指出其在评价过程中所存在的缺点，引出本文所选用方法的合理性。 第四章：基于突变理论的农户小额信贷信用风险评价模型。本章创新性地提出使用突变理论中的三种突变模型来评价农户小额信贷的信用风险，解决了现有评价方法的弊端。首先，根据农信社提供的信用等级评定表建立农户小额信贷信用风险评价指标体系，其次将设定的指标体系划归于相应的突变模型，最后利用归一化公式进行综合评价。 第五章：农户小额信贷中农户信用等级稳定性评估──基于蝴蝶突变模型。在现实生活中，农户的信用等级在经过农村信用社的评定后仍然会发生突然地变化而最终导致农信社资金无法按时收回的情况，因此本章针对这个问题提出了基于突变理论中的蝴蝶突变模型来研究农户的信用等级稳定性的评估方法。依据研究和模型的需要，，本章将已经获得贷款的农户的信用等级在未来时期的稳定性状态设定为守信，失信与妥协三种状态，因为这三种状态之间是可以相互转化的，与蝴蝶突变模型的机理一致，因此可以运用此模型来进行稳定性研究。最终结果表明这种方法可操作性强，可以作为农信社管理贷款的依据。 结论与展望。总结全文，并指出本文研究的不足之处以将来要进一步改进和研究的地方。
【关键词】：小额信贷 突变理论 信用风险评估 等级稳定性
【学位授予单位】：西北农林科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F832.43;F224
【目录】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-12
• 第一章 导论12-18
• 1.1 研究背景、目的及意义12-13
• 1.1.1 研究背景12
• 1.1.2 研究目的12-13
• 1.1.3 研究意义13
• 1.2 国内外研究概况13-16
• 1.2.1 国外研究文献综述13-15
• 1.2.2 国外研究文献综述15-16
• 1.2.3 国内外研究简评16
• 1.3 研究思路及方法16-17
• 1.4 论文的可能创新之处17-18
• 第二章 农户小额信贷信用风险及信用突发事件相关理论基础18-29
• 2.1 农户小额信贷的概念界定及其产生与发展简述18-19
• 2.1.1 小额信贷的相关概念界定18
• 2.1.2 小额信贷的产生与发展18-19
• 2.2 信用风险的相关概念界定19-20
• 2.2.1 信用的概念19-20
• 2.2.2 信用风险的概念20
• 2.3 农户小额信贷信用风险产生的原因20-21
• 2.3.1 信息不对称的问题20
• 2.3.2 缺乏长期稳定的预期20-21
• 2.3.3 其他导致农户小额信贷信用风险的原因21
• 2.4 突变理论的思想简介21-22
• 2.5 突变理论基本原理及其相关数理模型22-26
• 2.5.1 基本理论22
• 2.5.2 相关数理模型22-26
• 2.6 突变理论的应用领域26-27
• 2.6.1 在自然科学领域中的应用26-27
• 2.6.2 在社会科学领域中的应用27
• 2.7 信用突发事件理论基础27-29
• 2.7.1 突发事件28
• 2.7.2 信用突发事件28
• 2.7.3 信用突发事件与信用风险变动的关系28-29
• 第三章 信用风险度量相关理论和方法研究评述29-38
• 3.1 常见的信用风险度量方法29-36
• 3.1.1 回归模型法29-30
• 3.1.2 系统分析评价方法30-34
• 3.1.3 BP 神经网络法34-35
• 3.1.4 其他一些农户信用风险评价方法35-36
• 3.2 对现有的信用风险度量方法优缺点的评述36-38
• 第四章 基于突变理论的农户小额信贷信用风险评价模型38-44
• 4.1 模型构建的思路38
• 4.2 指标体系及其模型的建立38-39
• 4.3 运用所有模型进行风险评估39-44
• 第五章 农户小额信贷中农户信用等级稳定性评估——基于蝴蝶突变模型44-53
• 5.1 模型的构建44-49
• 5.1.1 模型构建的思路44
• 5.1.2 理论基础及模型说明44-47
• 5.1.3 指标选择、研究假设及模型构建47-49
• 5.2 运用所构模型进行农户信用等级稳定性评估49-53
• 结论与建议53-54
• 主要结论及建议53
• 论文研究展望53-54
• 参考文献54-56
• 附录56-62
• 致谢62-63
• 作者简介63

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 杨红丽;辛瑞;;农户小额信贷风险预警体系的创立[J];商业研究;2009年06期

2 马文勤;孔荣;杨秀珍;;农户小额信贷信用风险评估模型构建[J];财会月刊;2009年36期

3 王静;孙园青;;运用尖点突变模型考察金融生态系统稳定性[J];财会月刊;2010年27期

4 杜晓山,孙若梅;中国小额信贷的实践和政策思考[J];财贸经济;2000年07期

5 曾之明;;后危机时代小额信贷信用风险优化管理探讨[J];征信;2010年02期

6 杜晓山;中国农村小额信贷的实践尝试[J];现代经济探讨;2004年02期

7 王雨舟;农村信贷供给与资金需求的差异性及整合建议[J];金融理论与实践;2004年12期

8 李宪忠;;小额信贷发展路径探析[J];金融理论与实践;2006年09期

9 王静;孙园青;;金融生态系统的突变分析[J];金融理论与实践;2010年08期

10 梁山;对农户小额信贷需求、安全性、盈利性和信用状况的实证研究[J];金融研究;2003年06期

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 陈莹;我国农户小额信用贷款信用风险控制研究[D];西南财经大学;2006年

  本文关键词：农户小额信贷信用风险评估方法及其信用等级稳定性研究，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：354709