银行资本缓冲和风险调整决策的实证研究

发布时间：2022-01-05 17:59

　　资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前,该银行能以自有资本承担损失的程度。规定该项指标的目的在于抑制风险的过度膨胀、保护存款人和其他债权人的利益、保证银行等金融机构正常运营和发展。各国金融当局一般都有对商业银行资本充足率的管制,目的是监测银行抵御风险的能力。我国金融管理当局也全面借鉴了巴塞尔协议,并以资本充足率作为管制银行的重要手段之一。对于资本充足管制对银行风险行为的影响的研究,国内外学者有着不同的见解。但大多数学者都认为资本充足管制能够提高银行的资本充足水平,并能够降低银行的风险承担行为。中国的国情比较特殊,金融业起步也比较晚,因此,对于引进巴塞尔协议的利弊还有待进一步研究和探讨。本文基于银行持续经营的动态特征,以2000-2009年中国商业银行的资产负债表为依据,建立了一个非平衡面板,运用广义矩方法研究了短期资本缓冲与投资组合风险调整的关系。结果表明对于资本充足的银行来说,其资本缓冲和风险调整之间是显著正相关关系,即当资本增加（减少）时,他们将通过增加（减少）风险来维持他们的目标资本水平;而对于持有的资本接近于最低监管要求的银行来说,这种关系却是负相关的,即拥有... 

【文章来源】：华中科技大学湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：51 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究意义
    1.3 研究思路、结构安排与主要创新点
    1.4 创新与不足
2 文献综述
    2.1 国外研究评述
    2.2 国内研究评述
3 资本充足管制对银行风险行为的影响分析
    3.1 商业银行资本充足性概述
    3.2 商业银行风险概述
    3.3 资本管制下银行的风险行为的理论分析
4 我国商业银行的实证研究
    4.1 计量模型
    4.2 假设和数据
    4.3 资本缓冲与银行风险调整实证结果分析
5 本文的主要结论及政策建议
    5.1 本文的主要结论
    5.2 政策建议
6 结束语
致谢
参考文献


【参考文献】：
期刊论文
[1]中国经济转型期商业银行资本与风险行为研究——兼论巴塞尔协议在我国的实施效果[J]. 吴俊,康继军,张宗益.  财经研究. 2008(01)
[2]资本要求和商业银行行为:中国大中型商业银行的实证分析[J]. 吴栋,周建平.  金融研究. 2006(08)
[3]《新资本协议》对商业银行信贷运行的影响——兼论其宏观经济效应[J]. 赵锡军,王胜邦.  国际金融研究. 2006(02)
[4]战略调整:中国商业银行发展的路径选择[J]. 马蔚华.  经济学家. 2005(01)



本文编号：3570815