基于协整理论的经济分析与预测

发布时间：2022-01-20 14:40

　　协整是近年来发展起来的一种针对金融和经济时间序列检验的理论,是对变量之间的相关性或线性组合后的平稳性的检验,检验是协整的,就说明这些经济变量有着长期的均衡关系。根据协整分析理论建立的ECM和VEC模型弥补了协整仅能说明长期而不能对短期状况进行指导的缺陷。但随着改革开放的进行,各地的固定投资额呈现出一种不断上升的趋势。本文从协整和误差修正模型理论出发,针对高淳县的固定资产投资与区域经济的实际情况,结合相关的统计学知识和有关理论做了深入的研究与分析。本文主要从以下几个部分进行研究：（1）简单介绍了进行经济时间序列分析时序列的平稳性意义,然后介绍了如何建立统计模型对DF和ADF平稳性单位根检验。（2）分别介绍了两变量的E-G两步法协整检验和向量的Jonhansen协整检验,以及介绍格兰杰表述定理,为建立ECM和VEC模型提供了理论依据。（3）对高淳县的固定资产投资与经济的实证研究。首先从固定资产投资和GDP两变量的协整检验和ECM模型建立出发,利用ECM模型进行预测。在此基础上,为了全面分析当地的经济结构,本文进行了向量的协整分析和ECM模型的建立以及预测。最后结合预测结果,利用Grange... 

【文章来源】：武汉理工大学湖北省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：55 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

一时序图

in万，In儿，in儿进行平稳性单位根检验，在此本文采用的是 Eviews6.0软件上的ADF单位根检验，而在检验之前为了初步的了解这些变量的趋势性，可以事先作出它们的时间趋势图。如下图5一1。mi川on.IOOLNXLN丫1，，一才侧找乙月一‘ 198519909952以泊2侧〕5y6臼旧图5一1时序图摊、刁;卜卜一，及冷二蒸举节一甲瓜~乍石J|飞J扒招卜日，|，仁50器 00752500505025 -0-00000111 19851990 99520002005years丫、、、一980图5一2变量差分时序图

120一 1980198519901995 20002005years图5一 3GDP的估计值与实际值上图中变量G月尸表示是Y(高淳县GDP)的估计值点，而变量圣就是高淳县GDP实际值的曲线，从上面图形看出这些圆点(估计值)基本上吻合这些曲线，从而说明所建立的模型的拟合度很好。为了进一步的验证它们是否具有实际的意义或从数字上来分析，本文还得出了他们的每期的相对误差以及平均相对误差如下表4一3所示，而由表得到它们的相对误差最小值和最大值分别是0.0()0999和0.061631，平均相对误差为n一青习又一川/yt’‘oo%一“·677%从而理论上可以看出此模型的建立具有实际的意义。从所得到的结果中我们还能够得到一些结论: (1)GDP与固定资产投资存在长期均衡的稳定关系，因为他们之间存在协整的关系

【参考文献】：
期刊论文
[1]我国固定资产投资与国民收入的协整分析[J]. 陈意新.  金融经济. 2009(06)
[2]基于协整与ECM模型的中国能源需求计量分析[J]. 韩君,梁亚民.  开发研究. 2006(06)
[3]上海市电力需求的协整与误差修正分析[J]. 王海鹏,田澎,尹茂华.  数理统计与管理. 2006(02)
[4]单根、共积与误差修正模型——理论、方法和应用[J]. 刘学武,刘安.  预测. 2000(03)
[5]协整模型与预测——中国外贸出口的定量研究[J]. 王振全,徐山鹰.  国际贸易. 2000(01)

硕士论文
[1]多元时间序列的滞后协整分析[D]. 郭淑会.武汉理工大学 2007



本文编号：3599004