银行治理、股价非系统性波动与银行业系统性风险

发布时间：2022-01-25 13:42

　　以2007—2016年14家沪深两市上市商业银行年度面板数据为研究样本,探讨商业银行内部治理对风险的影响机制。研究发现,有效的银行内部治理机制有助于降低系统性风险,同时,商业银行的股价非系统性波动在银行治理对系统性风险的抑制过程中发挥了传导作用,即完善的银行治理会增加其股价非系统性波动所反映的信息量,为商业银行提供决策依据,进而降低系统性风险。 

【文章来源】：经济与管理. 2019,33(03)CSSCI

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
一、引言
二、文献综述与研究假设
    (一) 银行治理与商业银行系统性风险
    (二) 银行治理与商业银行股价非系统性波动
    (三) 商业银行股价非系统性波动与系统性风险
    (四) 商业银行股价非系统性波动在完善银行治理降低系统性风险中的作用
三、研究设计
    (一) 样本选取与数据来源
    (二) 变量定义
        1. 商业银行系统性风险。
        2. 银行治理综合指标。
        3. 股价非系统性波动。
        4. 控制变量。
    (三) 模型构建
四、实证研究
    (一) 样本数据的描述性统计
    (二) 面板单位根检验
    (三) 回归分析
        1. 银行治理对商业银行系统性风险的影响。
        2. 银行治理对股价非系统性波动的影响。
        3. 股价非系统性波动对商业银行系统性风险的影响。
        4. 股价非系统性波动在银行治理对银行系统性风险影响中的作用。
    (四) 稳健性检验
五、结论与建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于主成分分析的广西碳排放影响因素实证研究[J]. 彭浩.  浙江农业科学. 2017(10)
[2]公允价值层级、银行公司治理与银行系统性风险——基于我国14家上市商业银行的面板数据[J]. 孙丽霞.  财会通讯. 2017(06)
[3]上市商业银行公司治理与风险承担关系研究[J]. 郝臣,崔光耀,秦晓天.  浙江金融. 2016(02)
[4]会计信息质量、机构投资者与股价波动性[J]. 王薇.  财政监督. 2015(32)
[5]中国上市金融机构是否有效治理——风险承担视角[J]. 郝臣,李维安,王旭.  现代财经(天津财经大学学报). 2015(11)
[6]我国银行治理特征与银行稳健性的关系研究[J]. 陈守东,张丁育.  南京农业大学学报(社会科学版). 2015(01)
[7]公司透明度与股价波动性[J]. 辛清泉,孔东民,郝颖.  金融研究. 2014(10)
[8]中介效应分析:方法和模型发展[J]. 温忠麟,叶宝娟.  心理科学进展. 2014(05)
[9]股价波动非同步性——信息还是噪音?[J]. 林忠国,韩立岩,李伟.  管理科学学报. 2012(06)
[10]中国商业银行规模、治理与风险承担的实证研究[J]. 宋清华,曲良波,陈雄兵.  当代财经. 2011(11)

博士论文
[1]基于利益相关者视角的商业银行公司治理与经营绩效研究[D]. 陈旭.湘潭大学 2016

硕士论文
[1]投资者对我国商业银行的治理作用[D]. 卢嘉圆.复旦大学 2009



本文编号：3608637