基于随机汇率条件下的国外股票亚式回望期权的定价公式

发布时间：2022-02-24 23:08

　　在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧（风险中性方法）和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望买入期权的定价公式.该公式可为未来国内出现的同类期权的合理定价提供参考. 

【文章来源】：延边大学学报(自然科学版). 2019,45(04)

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
1 经济变量的随机过程
2 风险中性概率测度和数学模型
    2.1 风险中性概率测度
    2.2 几何平均亚式期权的定义和数学模型
    2.3 期权标的资产的说明
    2.4 期权的回望时段和到期收益的说明
3 分布函数及其分布密度的说明
4 期权定价公式及其求解
    4.1 模型的求解
        1)计算式(4)右边的第1项.
        2)计算式(4)右边的第2项.
    4.2 模型结论及展望


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于跳扩散过程的回望期权定价的数值算法[J]. 黄东南,周圣武.  大学数学. 2019(01)
[2]基于汇率和违约双重风险下的外国股票亚式交换期权的定价公式[J]. 潘素娟,陈逢明,李时银.  延边大学学报(自然科学版). 2017(03)
[3]跳跃扩散型离散算术平均资产浮动执行价的回望买权定价[J]. 左玲,李时银,丁海燕.  厦门大学学报(自然科学版). 2014(06)
[4]随机利率下的外汇欧式期权定价[J]. 吴永红,李琼,金勇.  武汉理工大学学报(交通科学与工程版). 2011(05)
[5]与汇率相关的几何平均亚式交换期权定价公式[J]. 郭峰,李时银.  福州大学学报(自然科学版). 2007(05)



本文编号：3643633