我国商业银行流动性压力测试研究
发布时间：2022-07-08 11:36
商业银行所面临的重要任务之一,是确保流动性的充足,这对商业银行盈利性和安全性的实现起到不可忽视的作用。商业银行流动性风险是一种综合性风险,商业银行的各种基本风险（如信用风险、市场风险、操作风险等）经过货币市场或金融市场的传递,最终都会形成流动性风险。特别是经过2008年这场由流动性缺乏导致的金融危机,加深了我们对商业银行流动性管理重要性的认识,我国在全球化的进程中也不可避免地受到了这场危机的波及,如何防范商业银行流动性风险已成为我国金融监管当局特别关注的课题。本文在遵循巴塞尔新资本协议框架的基本思想基础上,分析了美国和欧洲压力测试,及其对我国商业银行的适应性,并通过静态和动态两种方法实证研究了某中小商业银行的流动性压力测试,同时借鉴国际相关金融评估机构测试模式和结合我国具体国情,试图通过对我国商业银行流动性风险的风险测度进行研究,从而提前预警,避免在极端情景下出现流动性风险。实证研究表明,国际市场波动的冲击,即使对我国虚拟经济直接冲击不大,实体经济下挫影响对金融机构的冲击也会很巨大。文章主体部分展开了在未受到外界因素冲击条件下,商业银行流动性压力测试的情况分析；阐述了美国和欧版压力测试...
【文章页数】：52 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 绪论
1.1 研究背景、目的和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究目的
1.1.3 研究意义
1.2 研究方法及结构安排
1.3 理论综述
1.4 研究创新点与不足
1.4.1 研究的创新点
1.4.2 研究的不足
2 流动性压力测试的理论分析与国际经验借鉴
2.1 流动性压力测试的界定
2.2 流动性压力测试的工作流程
2.2.1 确定识别风险因子
2.2.2 数据调查以及分析
2.2.3 情景设计
2.2.4 情景的压力评估
2.2.5 提出相应对策
2.3 主要国家和地区的压力测试实践
2.3.1 美国版压力测试
2.3.2 欧洲版压力测试
2.4 基于压力测试的风险监管国际比较
2.4.1 国际典型的压力测试系统和实践
2.4.2 巴塞尔委员会关于压力测试实践和监管原则
2.5 国外压力测试对中国的适应性分析
2.5.1 中国银行业的实践
2.5.2 对中国银行业的适应性分析
2.5.3 对我国开展压力测试的启示
3 我国商业银行流动性压力测试案例实证
3.1 静态方法下的流动性压力测试
3.2 动态方法下的流动性压力测试
3.2.1 确定影响流动性的风险因子
3.2.2 不同情景压力下的测试模型
3.2.3 预测在不同情景压力模型下的流动性水平
3.2.4 分析测试结果
4 问题与对策建议
4.1 问题
4.1.1 实证案例中存在的问题
4.1.2 流动性压力测试理论存在的问题
4.1.3 标准不统一存在的问题
4.2 对策建议
4.2.1 加强基础建设和资源保障
4.2.2 完善压力测试标准化过程
4.2.3 加大力度增强技术实施与结果应用
4.2.4 针对压力测试结果,适量补充资本
附录
参考文献
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国商业银行流动性压力测试方法与国际的差异和比较[J]. 周宏. 金融纵横. 2010(04)
[2]压力测试在银行风险管理中的应用[J]. 巴曙松,朱元倩. 经济学家. 2010(02)
[3]把握提升流动性风险管理能力的新机遇[J]. 陈畅,肖军. 中国金融. 2010(01)
[4]法人金融机构信用风险压力测试的实证分析——以淄博某农信社为例[J]. 宋继水. 金融发展研究. 2009(12)
[5]美国银行业压力测试对我国商业银行的启示[J]. 乔成,陈强. 山东社会科学. 2009(09)
[6]金融稳定评估和压力测试的国际比较与经验借鉴[J]. 张忠永,朱乾宇. 银行家. 2009(08)
[7]我国银行业流动性管理与监管[J]. 王飞. 银行家. 2009(01)
[8]商业银行流动性压力测试应用与实证分析[J]. 上海银行流动性压力测试课题组,王景斌,王岍. 上海金融. 2008(11)
[9]中小型银行流动性压力测试中存在的问题探析[J]. 刘亚霄. 北方经贸. 2008(11)
[10]金融系统稳定性评估:基于宏观压力测试方法的国际比较[J]. 徐明东,刘晓星. 国际金融研究. 2008(02)
硕士论文
[1]中国商业银行流动性压力测试研究与探索[D]. 刘卫.上海社会科学院 2009
[2]利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理[D]. 谢志扬.西南财经大学 2006
[3]压力测试在我国商业银行风险管理中的应用[D]. 高显岳.西南财经大学 2006
[4]商业银行资产负债管理技术研究及实证分析[D]. 史长林.南京航空航天大学 2006
[5]压力测试及其在银行风险管理中的应用研究[D]. 杨鹏.上海财经大学 2005
本文编号：3656957
【文章页数】：52 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 绪论
1.1 研究背景、目的和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究目的
1.1.3 研究意义
1.2 研究方法及结构安排
1.3 理论综述
1.4 研究创新点与不足
1.4.1 研究的创新点
1.4.2 研究的不足
2 流动性压力测试的理论分析与国际经验借鉴
2.1 流动性压力测试的界定
2.2 流动性压力测试的工作流程
2.2.1 确定识别风险因子
2.2.2 数据调查以及分析
2.2.3 情景设计
2.2.4 情景的压力评估
2.2.5 提出相应对策
2.3 主要国家和地区的压力测试实践
2.3.1 美国版压力测试
2.3.2 欧洲版压力测试
2.4 基于压力测试的风险监管国际比较
2.4.1 国际典型的压力测试系统和实践
2.4.2 巴塞尔委员会关于压力测试实践和监管原则
2.5 国外压力测试对中国的适应性分析
2.5.1 中国银行业的实践
2.5.2 对中国银行业的适应性分析
2.5.3 对我国开展压力测试的启示
3 我国商业银行流动性压力测试案例实证
3.1 静态方法下的流动性压力测试
3.2 动态方法下的流动性压力测试
3.2.1 确定影响流动性的风险因子
3.2.2 不同情景压力下的测试模型
3.2.3 预测在不同情景压力模型下的流动性水平
3.2.4 分析测试结果
4 问题与对策建议
4.1 问题
4.1.1 实证案例中存在的问题
4.1.2 流动性压力测试理论存在的问题
4.1.3 标准不统一存在的问题
4.2 对策建议
4.2.1 加强基础建设和资源保障
4.2.2 完善压力测试标准化过程
4.2.3 加大力度增强技术实施与结果应用
4.2.4 针对压力测试结果,适量补充资本
附录
参考文献
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国商业银行流动性压力测试方法与国际的差异和比较[J]. 周宏. 金融纵横. 2010(04)
[2]压力测试在银行风险管理中的应用[J]. 巴曙松,朱元倩. 经济学家. 2010(02)
[3]把握提升流动性风险管理能力的新机遇[J]. 陈畅,肖军. 中国金融. 2010(01)
[4]法人金融机构信用风险压力测试的实证分析——以淄博某农信社为例[J]. 宋继水. 金融发展研究. 2009(12)
[5]美国银行业压力测试对我国商业银行的启示[J]. 乔成,陈强. 山东社会科学. 2009(09)
[6]金融稳定评估和压力测试的国际比较与经验借鉴[J]. 张忠永,朱乾宇. 银行家. 2009(08)
[7]我国银行业流动性管理与监管[J]. 王飞. 银行家. 2009(01)
[8]商业银行流动性压力测试应用与实证分析[J]. 上海银行流动性压力测试课题组,王景斌,王岍. 上海金融. 2008(11)
[9]中小型银行流动性压力测试中存在的问题探析[J]. 刘亚霄. 北方经贸. 2008(11)
[10]金融系统稳定性评估:基于宏观压力测试方法的国际比较[J]. 徐明东,刘晓星. 国际金融研究. 2008(02)
硕士论文
[1]中国商业银行流动性压力测试研究与探索[D]. 刘卫.上海社会科学院 2009
[2]利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理[D]. 谢志扬.西南财经大学 2006
[3]压力测试在我国商业银行风险管理中的应用[D]. 高显岳.西南财经大学 2006
[4]商业银行资产负债管理技术研究及实证分析[D]. 史长林.南京航空航天大学 2006
[5]压力测试及其在银行风险管理中的应用研究[D]. 杨鹏.上海财经大学 2005
本文编号：3656957
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