基于信息融合的国有商业银行信用风险评估研究
发布时间：2022-07-12 11:35
国有商业银行的稳健经营对国家经济的正常发展有着极为重要的影响。当前,国有商业银行面临着信用风险、操作风险、市场风险、道德风险等多种风险因素,而信用风险是我国金融风险最主要、最集中的一种表现形式。信用风险评估作为风险管理的核心环节和重要内容,对商业银行的稳健运营起着至关重要的特殊作用,因此,积极探索商业银行的信用风险管理尤其是信用风险的评估就具有了重要的现实意义。巴塞尔新资本协议的颁布和实施,尤其是内部评级法的积极引入,为全球银行业的风险管理提供一个全面的指导原则,对国有商业银行的风险管理产生深远的影响。本文深入地分析了巴塞尔新资本协议的主要创新内容,并着重研究了新资本协议对信用风险管理的影响;在全面分析总结新资本协议框架及其对信用风险要求的基础上,提出了信用风险评估的目的、基本原则和目标,比较系统地分析和总结了信用风险内部评级法的关键要素,提出了信用风险评估十级分类方法;重点分析了信息融合的基本原理,介绍了信息融合的常用理论和方法,把信息融合全过程的理论和方法引入到信用风险评估中,为信用风险评估的研究和模型的建立提供了理论基础。依据信用风险的内涵和信用风险评估的目的,提出了建立信用风险...
【文章页数】：147 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景与问题的提出
1.2 研究的目的及意义
1.2.1 研究的目的
1.2.2 研究的意义
1.3 国内外研究现状及其评述
1.3.1 信用风险评估的国内外研究现状
1.3.2 信息融合技术的国内外研究现状
1.3.3 研究现状评述
1.4 本文研究的主要内容与方法
1.4.1 本文的主要研究内容
1.4.2 本文的主要研究方法
第2章 信用风险评估和信息融合的理论基础
2.1 巴塞尔新资本协议
2.1.1 1998 年资本协议的提出
2.1.2 新资本协议的框架
2.1.3 新资本协议对信用风险的要求
2.2 信用风险评估理论
2.2.1 信用风险评估的目的
2.2.2 信用风险评估的原则
2.2.3 信用风险评估的目标
2.2.4 信用风险评估的分类标准
2.3 信用风险内评法的要素分析
2.4 信息融合的原理与方法
2.4.1 信息融合的基本原理
2.4.2 信息融合的常用理论和方法
2.5 信用风险评估与信息融合
2.6 本章小结
第3章 国有商业银行信用风险评估指标体系研究
3.1 评估指标体系建立的原则
3.2 贷款企业风险因素分析
3.2.1 贷款企业财务因素分析
3.2.2 贷款企业的非财务因素对信用评级的影响
3.2.3 贷款企业的非财务因素分析
3.3 信用风险评估指标体系的构建
3.4 评估指标的特征提取方法
3.4.1 样本数据的处理原则
3.4.2 因子分析基本原理
3.4.3 因子分析的基本步骤
3.5 信用风险评估指标体系的确定
3.5.1 样本数据的获取及预处理
3.5.2 财务指标体系的确定
3.5.3 融入非财务指标的必要性及指标的确定
3.6 本章小结
第4章 基于信息融合的信用风险评估模型
4.1 模糊神经网络的结构和学习算法
4.1.1 模糊神经网络的结构
4.1.2 常规模糊神经网络的学习算法
4.2 基于支持向量机模糊神经网络信用风险评估模型
4.2.1 具有后验概率输出的支持向量机
4.2.2 支持向量机模糊神经网络模型
4.2.3 支持向量机模糊神经网络信用风险评估步骤
4.3 基于信息融合的支持向量机集成信用风险评估模型
4.3.1 支持向量机集成的理论基础
4.3.2 个体生成方法
4.3.3 结论生成方法
4.3.4 信息融合D-S证据理论与方法
4.3.5 信息融合支持向量机集成模型及信用风险评估步骤
4.4 本章小结
第5章 国有商业银行信用风险评估的实证研究
5.1 预测精度的检验方法
5.2 支持向量机模糊神经网络模型的应用
5.3 基于信息融合的支持向量机集成模型的应用
5.3.1 使用的数据集及软件工具
5.3.2 模型的实证应用
5.4 信用风险评估模型的验证
5.4.1 ROC曲线方法
5.4.2 评估模型的验证
5.5 高级内评法信用风险评估
5.5.1 企业违约概率的确定
5.5.2 企业违约损失的确定
5.5.3 对评级的调整处理
5.5.4 高级内评法信用风险评估流程
5.6 本章小结
结论
参考文献
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果
致谢
个人简历
本文编号：3659055
【文章页数】：147 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景与问题的提出
1.2 研究的目的及意义
1.2.1 研究的目的
1.2.2 研究的意义
1.3 国内外研究现状及其评述
1.3.1 信用风险评估的国内外研究现状
1.3.2 信息融合技术的国内外研究现状
1.3.3 研究现状评述
1.4 本文研究的主要内容与方法
1.4.1 本文的主要研究内容
1.4.2 本文的主要研究方法
第2章 信用风险评估和信息融合的理论基础
2.1 巴塞尔新资本协议
2.1.1 1998 年资本协议的提出
2.1.2 新资本协议的框架
2.1.3 新资本协议对信用风险的要求
2.2 信用风险评估理论
2.2.1 信用风险评估的目的
2.2.2 信用风险评估的原则
2.2.3 信用风险评估的目标
2.2.4 信用风险评估的分类标准
2.3 信用风险内评法的要素分析
2.4 信息融合的原理与方法
2.4.1 信息融合的基本原理
2.4.2 信息融合的常用理论和方法
2.5 信用风险评估与信息融合
2.6 本章小结
第3章 国有商业银行信用风险评估指标体系研究
3.1 评估指标体系建立的原则
3.2 贷款企业风险因素分析
3.2.1 贷款企业财务因素分析
3.2.2 贷款企业的非财务因素对信用评级的影响
3.2.3 贷款企业的非财务因素分析
3.3 信用风险评估指标体系的构建
3.4 评估指标的特征提取方法
3.4.1 样本数据的处理原则
3.4.2 因子分析基本原理
3.4.3 因子分析的基本步骤
3.5 信用风险评估指标体系的确定
3.5.1 样本数据的获取及预处理
3.5.2 财务指标体系的确定
3.5.3 融入非财务指标的必要性及指标的确定
3.6 本章小结
第4章 基于信息融合的信用风险评估模型
4.1 模糊神经网络的结构和学习算法
4.1.1 模糊神经网络的结构
4.1.2 常规模糊神经网络的学习算法
4.2 基于支持向量机模糊神经网络信用风险评估模型
4.2.1 具有后验概率输出的支持向量机
4.2.2 支持向量机模糊神经网络模型
4.2.3 支持向量机模糊神经网络信用风险评估步骤
4.3 基于信息融合的支持向量机集成信用风险评估模型
4.3.1 支持向量机集成的理论基础
4.3.2 个体生成方法
4.3.3 结论生成方法
4.3.4 信息融合D-S证据理论与方法
4.3.5 信息融合支持向量机集成模型及信用风险评估步骤
4.4 本章小结
第5章 国有商业银行信用风险评估的实证研究
5.1 预测精度的检验方法
5.2 支持向量机模糊神经网络模型的应用
5.3 基于信息融合的支持向量机集成模型的应用
5.3.1 使用的数据集及软件工具
5.3.2 模型的实证应用
5.4 信用风险评估模型的验证
5.4.1 ROC曲线方法
5.4.2 评估模型的验证
5.5 高级内评法信用风险评估
5.5.1 企业违约概率的确定
5.5.2 企业违约损失的确定
5.5.3 对评级的调整处理
5.5.4 高级内评法信用风险评估流程
5.6 本章小结
结论
参考文献
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果
致谢
个人简历
本文编号：3659055
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