世界利率与国际贸易不确定性的经济波动效应分析

发布时间：2022-09-28 13:58

　　本文基于中国经济周期波动的特征事实,构建了开放经济的三部门真实周期（RBC）模型,并对模拟经济与实际经济进行周期性特征比较,发现此模型能很好地解释中国主要宏观经济变量的波动特征。利用该模型重点考察了国际贸易、世界利率不确定性冲击对中国宏观经济的影响,分析了其作用机理。研究表明:（1）国际贸易和世界利率这两种不确定性冲击对中国宏观经济运行产生负效应,加剧了中国宏观经济的波动,财政政策的不确定性也加剧了中国宏观经济的波动;（2）国际贸易不确定性冲击通过净出口影响总需求这一渠道对经济产生负向影响,而世界利率不确定性冲击则通过净出口和投资对总需求的影响,以及最优资本积累对总供给的影响这两个渠道对经济产生负作用。 

【文章页数】：14 页

【文章目录】：
一、研究背景
二、典型事实分析
三、理论模型的构建与求解
    (一) 封闭经济RBC模型
        1.基本模型构建
        2.模型求解
    (二) 小国开放经济RBC模型
        1.基本模型构建
        2.模型求解
四、参数校准与估计
    (一) 封闭经济RBC模型中参数的校准
        1.偏好方面的参数
        2.技术方面的参数
        3.冲击方面的参数
    (二) 小国开放经济RBC模型中参数的校准
五、模拟分析
    (一) 周期特征模拟
    (二) 世界利率不确定性、国际贸易不确定性冲击的效应分析
        1.世界利率不确定性的传导机制
        2.国际贸易不确定性的传导机制
        3.财政政策不确定性的分析
    (三) 关键参数的敏感性及其经济效应分析
六、结论与政策建议


【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3681791