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随机利率下基于Ornstein-Uhlenback过程的可转换债券定价

发布时间:2022-10-15 19:57
  可转换债券是可以按固定价格转成股票的一种混合型金融工具,对其价格的合理度量颇具重要性.文章将双分数布朗运动与Ornstein-Uhlenback过程相结合,考虑利率服从Vasicek模型,建立随机利率下股票价格遵循双分数Ornstein-Uhlenback过程的数学模型.采用保险精算方法,讨论了随机利率下可转换债券的定价公式. 

【文章页数】:4 页

【文章目录】:
1 模型
2 可转换债券定价


【参考文献】:
期刊论文
[1]双分数跳-扩散过程下最值期权的定价[J]. 薛红,李丹.  吉林大学学报(理学版). 2016(05)
[2]双分数Vasicek利率环境下的后定选择权定价[J]. 王银利,薛红.  世界科技研究与发展. 2016(04)
[3]随机利率下具有红利支付的可转换债券定价[J]. 薛红,金宇寰.  哈尔滨商业大学学报(自然科学版). 2016(03)
[4]分数跳-扩散O-U过程下幂型期权定价[J]. 符双,薛红.  哈尔滨商业大学学报(自然科学版). 2014(06)
[5]股票价格服从指数O-U跳扩散过程的期权定价[J]. 朱霞,葛翔宇.  统计与决策. 2014(03)
[6]双分式布朗运动下股本权证的定价[J]. 肖炜麟,张卫国,徐维东.  系统工程学报. 2013(03)
[7]利率和股票价格遵循O-U过程的幂型期权定价[J]. 潘坚,周香英.  苏州科技学院学报(自然科学版). 2013(01)
[8]O-U过程下不确定执行价格的亚式期权定价[J]. 赵攀,袁国军,施明华.  合肥工业大学学报(自然科学版). 2010(11)
[9]Vasicek利率模型下的欧式期权买权定价[J]. 孙江洁,杜雪樵.  合肥工业大学学报(自然科学版). 2009(03)



本文编号:3691939

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