利率市场化下我国商业银行的贷款定价研究

发布时间：2023-02-12 19:38

　　随着金融改革的不断深化,利率市场化的步伐也在逐步加快。利率市场化的推进为商业银行的自主定价准备了条件。自主定价意味着银行之间的竞争将由非价格转为价格,因此,制定科学合理的价格,实现贷款定价由粗放向精细化的转变,对主要以存贷利差收入为主的我国商业银行增强市场竞争力、防范信贷风险、优化信贷资源配置、提高盈利能力具有极其重要的意义。 本文在对贷款定价的基本理论、西方三种基本贷款定价模式进行分析研究的基础上,结合我国商业银行目前贷款定价的现状与问题,从市场导向、可操作性以及我国信贷市场的特点三个方面考虑,对贷款定价在我国的推进进行了分析,在基准利率加点模型的基础上提出了包含银企关系在内的基准利率加点模型,即贷款利率=基准利率+风险溢价+期望收益率+银企关系调整率。模型中的基准利率是市场化的利率,通过对上海银行间同业拆借利率、银行间债券回购利率、央行票据发行利率进行葛兰杰因果关系检验,认为上海银行间同业拆借利率已基本具备基准利率的属性,有望成为商业银行贷款定价的基准利率。信用风险溢价是模型中的核心参数,重点考虑了对贷款定价影响最大的信用风险,并采用《新巴塞尔协议》中的核心技术内部评级法对信用风险...

【文章页数】：77 页

【学位级别】：硕士

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摘要
ABSTRACT
第一章 导论
    1.1 研究背景及意义
        1.1.1 商业银行贷款定价的研究背景
        1.1.2 商业银行贷款定价研究的意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
    1.3 研究内容、研究方法及创新点
        1.3.1 主要内容及创新点
        1.3.2 研究方法
第二章 商业银行贷款定价的理论基础
    2.1 贷款定价的概念界定
    2.2 贷款定价的影响因素
        2.2.1 资金成本
        2.2.2 操作成本
        2.2.3 风险因素
        2.2.4 担保水平
        2.2.5 基准利率
    2.3 贷款定价的相关理论
        2.3.1 资产负债管理理论
        2.3.2 利率结构理论
        2.3.3 信贷配给理论
第三章 国外三种基本定价模型及对我国的借鉴意义
    3.1 成本加成定价模型
    3.2 基准利率加点模型
    3.3 客户赢利分析定价模型
    3.4 三种贷款定价模型对我国的借鉴意义
第四章 我国商业银行贷款定价的现状与问题
    4.1 我国商业银行贷款定价的现状分析
        4.1.1 贷款定价管理机制
        4.1.2 贷款定价授权方式
        4.1.3 商业银行现行贷款定价方法
    4.2 我国商业银行贷款定价存在的问题
        4.2.1 银行缺乏科学的定价机制
        4.2.2 银行管理信息系统不健全
        4.2.3 精细化的贷款定价所需的数据、技术、人才支持不足
第五章 我国商业银行贷款定价模型的构建
    5.1 我国商业银行贷款定价模型的构建思路
    5.2 基准利率的选择
        5.2.1 Shibor 作为基准利率的实证分析
        5.2.2 小结
    5.3 基于内部评级法的信用风险溢价的计量
        5.3.1 内部评级法在我国的适用性分析
        5.3.2 信用风险溢价的计量
        5.3.3 小结
    5.4 银企关系调整率
第六章 提高我国商业银行贷款定价能力的政策建议
    6.1 加强贷款定价基础支持系统建设
    6.2 加强信用评级体系的建设
    6.3 构建全国统一标准的征信数据库
    6.4 培养贷款定价的专业化人才
    6.5 加强同国外同业的信息交流
    6.6 加强违约率模型的研究工作
结论
参考文献
附录
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致谢



本文编号：3741704