基于经济资本的银行信贷风险管理研究

发布时间：2023-03-27 03:30

　　在商业银行面临的诸多风险中,信用风险被认为是最大的风险。经济资本的提出和应用将资本与风险紧密联系起来,推动了商业银行风险管理和资本管理的整体统一,突出了资本作为风险缓释器的功能,吸收商业银行经营过程中面临的多种风险,从而使得经济资本作为银行风险管理和价值创造的重要工具,日益受到关注。在信用风险计量方面,巴塞尔新协议在处理信用风险时创造性地提出了一套精致的、基于内部信用评级的资本金计算方法,以确保单个银行法定资本的要求能够反映该银行的特殊风险,以此鼓励银行提高风险测量和管理水平。但是,对我国绝大部分商业银行而言,完全按照新资本协议的要求建立内部评级体系,并以此为基础计量风险和资本的条件还不具备,无论在制度安排、公司治理结构,还是技术方法上都存在着一定的差距。 本文在深入研究国内外风险管理理论、信贷风险计量模型以及经济资本计量方式的基础上,根据改进新资本协议提出的内部信用评级的经济资本计算方法,构建符合中国农业银行实际的内部系数法；并以中国农业银行某支行为例,对其信贷经济资本进行了计量,根据计量结果,分析了经济资本管理制度实施对该支行信贷业务风险防控的作用；结合分析结果,提出了基于经济资本...

【文章页数】：48 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 选题的背景与研究目的
    1.2 国内外研究综述
    1.3 概念说明
        1.3.1 信用风险
        1.3.2 经济资本
    1.4 研究内容及方法
        1.4.1 研究内容
        1.4.2 研究方法
    1.5 本文的创新与不足
        1.5.1 创新点
        1.5.2 不足
第2章 信用风险计量IRB及其适用性改进
    2.1 内部评级法概述
        2.1.1 信用评级
    2.2 IRB有关风险暴露类别及计量参数的规定
        2.2.1 IRB对风险暴露类别的规定
        2.2.2 IRB风险因素及其估计要求
        2.2.3 IRB对风险加权资产的度量
    2.3 农业银行计量经济资本的路径选择
        2.3.1 农业银行采用IRB计量经济资本的约束条件
        2.3.2 农业银行实施IRB的现实基础
    2.4 信用经济资本计量内部系数法的构建
        2.4.1 理论依据和构建思路
        2.4.2 内部系数法的设计方法
第3章 中国农业银行A支行个案分析
    3.1 中国农业银行A支行信贷业务基本情况
        3.1.1 A市经济概况
        3.1.2 农业银行A支行信贷投放情况
    3.2 A支行2009年度信贷经济资本计量
    3.3 计量结果分析
第4章 基于经济资本管理的信贷风险防控策略
    4.1 中国农业银行信用风险管理体系建设的环境要求
        4.1.1 发展战略和公司治理
        4.1.2 经营主体和激励约束
        4.1.3 会计核算和内部控制体系
    4.2 信用风险管理框架的构建
        4.2.1 完善信用风险管理政策制度
        4.2.2 构建有效的信用风险管理组织体系
        4.2.3 加强信用风险管理工具支撑
        4.2.4 加强风险管理文化建设
第5章 结论和展望
参考文献
致谢
个人简历
在学期间发表论文



本文编号：3772298