资本监管对商业银行信贷行为的影响

发布时间：2017-05-20 09:16

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【摘要】：自1988年巴塞尔协议Ⅰ颁布以来,以资本充足率监管为核心的商业银行资本监管体系被全球各国银行业监管当局所广泛采纳。二十多年来,随着金融创新日趋加速,巴塞尔委员会和各国银行业监管机构也通过不断的修订和完善监管措施及细则,不断提高资本监管的有效性,降低商业银行风险承担。至危机爆发之前,主要发达国家银行业的资产充足水平均保持在高位：美国12.8%(2007)、英国12.9%(2006)、德国12.2%(2006)及日本12.9%(2007)等。然而2008年金融危机却起始于美国银行业次贷危机,美国银行在满足监管充足性要求甚至持有超额资本的情况下,由于次级贷款出现巨额坏账而导致次级抵押贷款机构纷纷破产、投资基金大量倒闭、股市剧烈震荡,引发一场蔓延全球的金融危机。危机爆发后,各国政府纷纷采取“救市”措施,巴塞尔委员会也推出了巴塞尔协议Ⅲ；尽管资本监管体系更加成熟,主要发达国家直到现在依然围困在信贷紧缩、经济衰退的阴霾中。中国银行业在本次危机中受到的冲击相对较少,但也应对本次危机暴露出的问题提高警惕,对各国监管实践采取“取其精华,去其糟粕”的态度。本文在资本监管体系不断完善的背景下,研究资本监管如何影响商业银行信贷行为,是否能够实现监管初衷。 本文从回顾商业银行资本监管及商业银行信贷行为的理论研究开始,首先探究什么是资本监管,为何要对商业银行进行资本监管这两个问题,并梳理出国际、国内银行资本监管制度的建立、发展过程。随后研究资本监管影响商业银行信贷行为的作用机理,分别探讨资本监管对资本不足及资本充足银行的不同作用效果。通过统计我国商业银行资本充足率现状后,发现我国多数银行处于资本充足状态,资本充足率水平高于监管要求。那么资本监管如何影响我国商业银行的信贷行为呢?本文采用2004-2011年的面板数据进行实证研究,从商业银行贷款规模、信贷扩张及贷款集中度三个角度检验了资本监管对商业银行信贷行为的约束作用。 本文发现,我国现有的资本监管制度对商业银行信贷行为有一定的约束作用：资本监管能够有效控制银行贷款规模,并会导致一定程度的信贷紧缩；资本监管会使银行贷款集中度下降,商业银行通过增加其贷款组合多样性来降低其风险承担；资本监管对银行信贷行为的影响具有规模差异,对国有及股份制银行,资本充足率水平对贷款规模的影响并不显著,而对于城商行及农商行,资本监管有显著的紧缩效应。但是现有的资本监管制度尚无法有效的控制商业银行的信贷扩张速度。本文建议监管当局在完善资本监管制度的同时,也应加强对银行治理的监管,使得商业银行更加关注在经营中实现风险最小化,以维护银行业稳健运行。
【关键词】：资本监管 信贷紧缩 信贷扩张 贷款集中度
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.4;F832.1
【目录】：

• 摘要8-10
• ABSTRACT10-12
• 1 绪论12-21
• 1.1 研究背景及意义12-13
• 1.2 文献综述13-17
• 1.2.1 国外文献综述13-15
• 1.2.2 国内文献综述15-17
• 1.3 研究思路及内容17-19
• 1.4 创新与不足19-21
• 2 资本监管制度概述21-38
• 2.1 银行资本21-24
• 2.1.1 经济资本21-22
• 2.1.2 监管资本22-24
• 2.2 资本监管存在的必要性24-26
• 2.2.1 银行的脆弱性24
• 2.2.2 银行的风险性24-25
• 2.2.3 银行的风险扩散性25-26
• 2.3 银行资本监管制度26-29
• 2.3.1 存款保险制度27
• 2.3.2 市场准入监管27-28
• 2.3.3 市场约束28
• 2.3.4 资本监管制度28-29
• 2.4 国际资本监管制度的发展历程29-34
• 2.4.1 1988年巴塞尔资本协议(巴塞尔协议Ⅰ)29-30
• 2.4.2 新巴塞尔协议(巴塞尔协议Ⅱ)30-32
• 2.4.3 巴塞尔协议Ⅲ32-34
• 2.5 我国银行资本监管制度的发展历程34-38
• 2.5.1 金融体系市场化转型期(1994-2003)34-35
• 2.5.2 金融体系市场化建立时期(2004-2010)35-36
• 2.5.3 金融体系国际化发展时期(2011至今)36-38
• 3 商业银行信贷行为38-42
• 3.1 我国商业银行贷款规模情况38-39
• 3.2 我国商业贷款结构情况39-42
• 4 资本监管对商业银行信贷行为的影响机理42-46
• 4.1 资本监管对资本不足银行信贷行为的影响42-43
• 4.2 资本监管对资本充足银行信贷行为的影响43-46
• 4.2.1 银行持有超额资本的动机分析43-44
• 4.2.2 资本监管对资本充足银行信贷行为的影响44-46
• 5 我国商业银行资本充足率现状46-49
• 5.1 我国商业银行资本充足率水平现状46-48
• 5.2 资本达标情况介绍48-49
• 6 资本监管对商业银行信贷行为影响的实证研究49-62
• 6.1 研究设计49-54
• 6.1.1 模型构建49-51
• 6.1.2 具体变量解释51-54
• 6.2 实证结果分析54-62
• 6.2.1 多重共线性检验54
• 6.2.2 变量描述性统计54-56
• 6.2.3 实证结果分析56-62
• 7 结论及建议62-64
• 参考文献64-69
• 致谢69-70
• 学位论文评阅及答辩情况表70

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：381208