汇率时间序列的混沌分析方法

发布时间：2023-11-28 19:37

　　针对目前汇率时间序列研究中存在的方法不统一,研究内容缺乏系统性等问题,本文以混沌分析方法为基础,按照汇率时间序列的多维特征——混沌特征——混沌分析方法的逻辑架构,探讨了汇率时间序列的混沌判别依据、分析方法以及特征量计算的方法,并就汇率时间序列和混沌分析方法结合的方法进行介绍,为解析汇率波动的非线性特征提供理论研究框架。

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【文章目录】：
一 引 言
二 汇率时间序列混沌分析的基础——相空间重构技术
三 汇率时间序列混沌特征判断——混沌判别与特征量计算
    (一) 非线性检验
    (二) Lyapunov指数
    (三) 关联维
    (四) Kolmogorov熵
四 汇率时间序列混沌分析的方法——重标定域法
五 结论及研究展望



本文编号：3868806