基于现金最佳持有量模型的银行库存现金管理研究

发布时间：2024-05-09 03:10

　　库存现金作为银行运营的保障,当库存资金不足将影响支付与客户满意度；而作为非盈利性资产,库存现金占用过多会降低资金的使用效益,增加成本,并给资金安全带来一定的风险。因此如何在保证支付的前提下使库存现金保持在较低水平,压缩非盈利资产占比,提高银行盈利能力,是银行提高精细化管理水平,打造效益工程的重要组成部分。制定科学、合理的库存限额,并据此进行库存现金的管理是一种最为有效的管理途径。但目前国内库存限额的核定主要以按经验核定为主,缺乏合理科学的数据模型作为依据,存在较强的主观性。 本文以最佳现金持有量模型及理论为基础,分析了成本分析模型、BAT模型、miller-orr模型对银行库存限额分析的适用性,分析得出银行现金库存管理的特点符合miller-orr模型的假设条件,并以miller-orr模型为基础建立了银行现金库存限额模型。同时以A国有商业银行青岛地区26家支行为研究对象,建立数据仓储,应用银行现金库存限额模型对26家支行的现金库存限额及最佳持有量进行了测算,并运用8月份及9月份的库存现金余额情况与测算结果进行了比较,对A银行现金库存管理情况进行了分析,对银行现金库存现金模型的合理性进...

【文章页数】：62 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 问题的提出及研究意义
    1.2 研究方法
    1.3 主要内容及框架
第二章 相关理论知识介绍
    2.1 银行库存现金
        2.1.1 银行库存现金的定义
        2.1.2 银行库存现金的形成
        2.1.3 银行的流动性需求
        2.1.4 银行库存现金的成本
    2.2 银行库存现金管理
        2.2.1 银行库存现金管理方式
        2.2.2 银行库存现金管理的原则
        2.2.3 银行库存现金管理目标
    2.3 最佳现金持有量理论基础
        2.3.1 交易成本模型和权衡理论
        2.3.2 代理成本理论
        2.3.3 优序融资理论
    2.4 研究现状
第三章 银行库存现金最佳持有量模型的建立
    3.1 现金最佳持有量模型
        3.1.1 成本分析模型
        3.1.2 BAT模型
        3.1.3 Miller-Orr模型
    3.2 银行库存限额模型的选择
        3.2.1 成本分析模型的适用性分析
        3.2.2 BAT模型的适用性分析
        3.2.3 miller-orr模型的适用性分析
    3.3 基于miller-orr模型的银行现金库存限额模型构建
        3.3.1 模型假设条件
        3.3.2 基于miller-orr模型的银行现金库存限额模型推导
        3.3.3 基于miller-orr模型的银行现金库存限额模型描述
第四章 银行现金库存限额模型的应用研究
    4.1 A国有商业银行青岛地区库存现金管理现状分析
        4.1.1 A国有商业银行概况
        4.1.2 A国有商业银行库存现金管理职能分工
        4.1.3 A国有商业银行库存现金调拨流程
        4.1.4 A国有商业银行库存现金管理难点
    4.2 数据仓储的建立及样本选择
    4.3 银行现金库存限额模型的应用-以A国有商业银行为例
        4.3.1 A国有商业银行库存限额测算
        4.3.2 银行现金库存限额模型的合理性分析
    4.4 银行现金管理的政策建议
第五章 结论
    5.1 研究结论
    5.2 研究局限
    5.3 研究展望
参考文献
致谢
学位论文评阅及答辩情况表



本文编号：3968229