基于系统动力学的线上供应链金融信用风险管理研究

发布时间：2024-05-12 14:47

　　随着互联网技术和大数据应用,供应链金融日益成熟,诞生出来一种创新模式——线上供应链金融,这种模式是解决中小企业融资难、融资贵的重要途径。线上供应链金融运行过程中涉及很多环节,存在更多不确定性的风险因素,包括信用风险,而且风险因素之间也存在相互影响,这一模式导致信用风险的发生原因更加复杂。商业银行作为线上供应链金融的重要资金提供方,是开展该业务的主体,面临着更高、更复杂的信用风险。在此背景下,加强对信用风险影响因素的分析,并制定相应的风险管理措施,防范系统性信用风险对商业银行具有重要的现实意义。系统动力学是由麻省理工学院Forrester教授提出的,是一种从系统和整体的角度进行问题分析,解决风险研究过程中的复杂动态问题的方法。将线上供应链金融信用风险看作一个“链式”整体系统,其系统内部各个因素是处于不断变化的状态,是一个相对复杂的系统,从而就需要对流程的规范性进行管理,减少过程中的不确定性。论文采用系统动力学对线上供应链金融信用风险进行研究,能够分析系统内动态复杂的问题,在信用风险管理方面为商业银行提出建议,以实现对信用风险进行控制的目的。论文首先概述了线上供应链金融基本内涵和主要优势,...

【文章页数】：71 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图2.2因果关系链

ㄖ?淞慷杂谙低扯?ρ?Ｐ偷墓菇ǎ?治鱿低衬诓砍梢蚓哂兄匾?庖濉?（4）常量。常量是系统的可参照标准，在系统内通常变化很小或相对不变。3.因果关系运用系统动力学分析问题的第一步就是要明确各变量之间的因果关系，反映了各因素之间是怎样影响目标风险的。在因果回路图中，若因素A的变化引起了....

图4.8信用风险的反馈回路

第4章线上供应链金融信用风险系统动力学仿真建模39图4.8信用风险的反馈回路2.线上供应链金融信用风险SD模型基本假设：（1）整个系统模型只考虑在某个商业银行以及与该商业银行开展线上供应链金融业务的相关企业。（2）本模型假定融资项下的资产的来源都是合法的，都是在国家法律允许范围内....

图4.9线上供应链金融信用风险SD模型

重庆工商大学硕士学位论文40（4）变量单位统一设为Dmnl，时间统一设为年，一年为一个单位。由于线上供应链金融是最近几年才逐渐发展起来的，我们找最近五年的数据即有代表性。INITIALTIME=2014，FINALTIME=2018。在遵循上述基本假设的条件下，构建本文线上供应链....

图5.1线上供应链金融信用风险变化趋势

动力学可以对每个子系统进行仿真模拟，根据对仿真结果进行分析，给出风险控制策略；最后对风险控制策略中涉及的因素进行敏感性分析，观察信用风险在策略作用后的变化情况，如在采取相关策略后，信用风险明显降低表明该项风险控制方法是有效的，为商业银行开展线上供应链金融业务信用风险管理方面提供了....

本文编号：3971474