我国商业银行流动性错配程度及影响因素研究

发布时间：2025-02-10 17:38

　　商业银行三性原则之间的矛盾使其在经营中固有地存在着资产和负债的流动性错配,成为商业银行体系脆弱性的根源。作为银行流动性风险产生的关键内在原因,学者们对商业银行流动性错配问题一直进行着广泛的讨论,在2008年美国次贷危机中,商业银行表现出的流动性短缺现象及其引发的系统性风险更使得学术界对该问题的关注升级。在我国,商业银行流动性错配的成因、影响因素与具体表现也呈现新的变化,宏观经济形势、利率市场化、金融市场快速发展以及商业银行自身资金来源短期倾向和资金运用长期倾向等经营管理行为都加剧了商业银行流动性错配的复杂性。本文着眼于我国商业银行流动性错配程度的衡量与影响因素的识别。在理论分析方面,梳理和总结了商业银行流动性错配的内涵与商业银行资产负债管理理论,对于宏观经济因素与微观管理因素影响商业银行流动性错配的作用机制进行了详细的理论分析。在实证分析方面,首先,在对商业银行流动性错配及其风险的不同测度方法进行归纳和比较的基础之上,选择Brunnermeier et al.(2011)与Bai et al.(2017)提出的LMI模型,构建我国16家上市商业银行2007—2018年的流动性错配指数,反...

【文章页数】：68 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图３－１我国商业银行体系相对流动性错配指数??图３－１从时间维度展示了我国商业银行体系流动性错配程度的发展趋势

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本文编号：4032829