中国商业银行贷款定价模式初探

发布时间：2017-06-18 13:21

  本文关键词：中国商业银行贷款定价模式初探，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】： 随着改革开放的逐步深入和WTO后时代的来临,中国金融市场逐步迈向全面开放,金融监管标准日趋国际化,同业竞争日趋国际化,客户的国际化、产品的国际化和利率的国际化水平不断提高。在此过程中,中国利率市场化改革也取得到了长足的发展,商业银行在贷款定价时已采用了差别化的浮动方式,但确定贷款利率浮动幅度的随意性较大、科学性不强,很不适应新时期商业银行发展的要求,商业银行对产品价格缺乏敏感性和定价能力不足的问题日益突出,而贷款定价是商业银行经营管理体系的核心组成部分,是保证商业银行实现稳健和持续经营的关键因素之一,所以研究并建立现代商业银行适用的、科学合理的贷款定价方法和模式,具有非常重要的意义。 本文运用图示法、因素分析法、比较分析法和实证分析法等方法首先阐述、分析了贷款定价研究的背景和意义;参考国内外学者对商业银行贷款定价理论研究取得的部分成果,提出了贷款定价的基本原理和基本原则;随后通过对西方发达国家商业银行贷款定价主要方法和模型的利弊分析,总结了西方商业银行贷款定价方法与模型的发展过程,即西方商业银行贷款定价关注的重点因素主要经历了“自身的成本和收益、考虑市场的影响、客户与商业银行整体业务关系和经济资本运用与贷款风险”四个阶段,定价模型则主要经历了“成本加成”、“基准利率加点”、“客户盈利分析”、“风险资本定价”的发展过程,并总结了可以借鉴的有益经验,对现代商业银行贷款定价的发展方向进行了判断,即商业银行在进行贷款定价时应以其与客户之间的全面合作关系为核心,兼顾市场竞争情况,贷款利率应弥补各项成本、费用,补偿各项风险损失,实现资本的无风险收益;接下来分析了现阶段中国商业银行的贷款定价中存在的问题及其原因;最后结合现代商业银行经营原则和理念,提出了具有创新思想的贷款定价方法和贷款定价模型,并就其正确性与合理性,运用实例进行了分析验证,得出了该贷款定价模型正确且合理的结论。 本文的主要创新点在于:融合众家之长和中国商业银行经营的现实情况,进一步理顺了贷款定价中各方面的关系,确定了贷款定价的出发点、围绕的核心及兼顾的因素,提出了“以贷款基准收益率为出发点,以银行与客户整体业务关系为核心,兼顾市场价格水平以及贷款风险溢价”的贷款定价方法,并运用该方法设计了易于理解、便于运用,对中国商业银行具有较强适用性的贷款定价模型。 本文的不足之处是收集到的数据较少,从而数据分析稍显不充分。
【关键词】：商业银行 贷款定价 定价模式 利率市场化
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2009
【分类号】：F832.4;F224
【目录】：

• 中文目录4-6
• 英文目录6-8
• 中文摘要8-10
• 英文摘要10-12
• 符号说明12-13
• 第一章 前言13-19
• 一、贷款定价研究的背景和意义13-14
• (一) 研究的背景13-14
• (二) 研究的意义14
• 二、研究方法14-15
• 三、文献综述15-18
• 四、创新与不足18-19
• 第二章 商业银行贷款定价的基本理论19-24
• 一、贷款定价的基本原理19-21
• 二、贷款定价的基本原则21-24
• (一) 遵约守法合规原则22
• (二) 成本与风险和收益匹配原则22
• (三) 市场化原则22-23
• (四) 差别化原则23
• (五) 共生双赢原则23-24
• 第三章 西方发达国家的贷款定价模型分析与借鉴24-28
• 一、成本加成模型24-25
• 二、基准利率加点模型25-26
• 三、客户盈利分析模型26
• 四、风险资本定价模型26-27
• 五、贷款定价模型的发展方向27-28
• 第四章 中国商业银行现行贷款定价模式存在的问题及原因分析28-32
• 一、中国商业银行现行贷款定价模式存在的问题28-30
• (一) 缺乏灵敏的价格反应机制28
• (二) 价格错配形成诸多隐性风险28-29
• (三) 风险制约与弥补机制缺位29
• (四) 风险覆盖和抵御能力较弱29
• (五) 定价能力有待提高29-30
• 二、中国商业银行现行贷款定价模式问题的原因分析30-32
• (一) 体制因素30
• (二) 信息因素30
• (三) 观念因素30
• (四) 成本因素30-31
• (五) 技术因素31-32
• 第五章 中国商业银行贷款定价模式设计32-38
• 一、中国商业银行贷款定价的影响因素32-35
• (一) 宏观方面32-33
• (二) 微观方面33-35
• 二、中国商业银行贷款定价模型设计35-38
• (一) 贷款基准收益率的确定35-36
• (二) 根据贷款风险溢价调整贷款利率36-37
• (三) “以客户为中心”的贷款定价方式37-38
• 第六章 中国商业银行贷款定价模型验证38-45
• 一、测算贷款基准收益率39
• 二、测算贷款利率浮动区间39-41
• 三、贷款定价区间的确定41
• 四、定价模型的合理性验证41-45
• 第七章 结论45-46
• 参考文献46-49
• 致谢49-50
• 攻读学位期间发表的学位论文目录50-51
• 学位论文评阅及答辩情况表51

【引证文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前3条

1 郭扬;基于担保、定价及渠道角度对中小企业贷款问题的研究[D];浙江财经学院;2011年

2 张会玲;我国商业银行差异化贷款定价研究[D];河北大学;2011年

3 任一博;甘肃景泰石林农村资金互助社贷款定价方式研究[D];兰州大学;2012年

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本文编号：459472