格兰杰因果图模型及其在股市信息传导中的应用

发布时间：2017-07-07 22:06

  本文关键词：格兰杰因果图模型及其在股市信息传导中的应用

  更多相关文章： 格兰杰因果图 部分定向相干技术 股票市场

【摘要】：利用格兰杰因果图表示多维时间序列变量间的因果关系,图中的点表示时间序列分量的点过程,图中的有向边反映序列间的格兰杰因果关系,无向边表示即期因果关系。利用部分定向相干技术研究了格兰杰因果图结构的识别问题,数值模拟表明该方法是有效的。将格兰杰因果图及识别方法应用于国际股票市场分析主要股指的信息流动,结果表明美国和香港股市在信息传导中起着重要作用,中国与国际主要股票市场的直接信息传导较弱,国际股市在信息流动中存在一定的区域效应。
【作者单位】： 温州大学数学与信息科学学院;数学与交叉科学省普通高校重点实验室(广州大学);山东省菏泽工业学校;广州大学数学与信息科学学院;
【关键词】： 格兰杰因果图 部分定向相干技术 股票市场
【基金】：国家自然科学基金项目(10971042) 教育部人文社科基金青年项目(12YJCZHO02) “数学与交叉科学广东普通高校重点实验室”开放课题资助课题(2012-02-03-01) 高等学校博士学科点专项科研基金(20124410110002) 国家统计科研计划一般项目(2013LY136)
【分类号】：F224;F830.91
【正文快照】： 0引言格兰杰(Granger)因果检验从统计推断角度,利用实际观测数据给出时间序列变量的因果关系。Granger?检验方法因其简单实用而得到广泛的运用。目前教科书和实际应用中大多数是两个变量之间检验,很容易出现遗漏重要相关变量的情形,导致虚假因果关系的推断。另外,两变量Grange

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 蔡南南;;我国对外贸易与经济增长关系的实证分析[J];市场论坛;2007年01期

2 白永青;沈能;赵建强;;对我国高技术产业与传统产业协调互动性的理性思考[J];统计与决策;2006年06期

3 庄岩;;房价与银行信贷互动关系的实证研究[J];会计之友;2011年07期

4 康璨;;我国宏观经济增长中保险业因素的作用探析[J];商业时代;2011年18期

5 钟鸣长;沈能;;高新技术产业与传统产业间的溢出效应分析——基于菲德模型的检验[J];生产力研究;2006年07期

6 冯吉祥;李彦成;朱李平;俞元峰;;汇率传递与通货膨胀——基于中美名义汇率的实证研究[J];经济论坛;2011年07期

7 吴献金;黄飞;付晓燕;;我国出口贸易与能源消费关系的实证检验[J];统计与决策;2008年16期

8 周江;;我国能源消费结构与经济总量关系分析[J];经济体制改革;2010年06期

9 王海慧;张建平;;短期经济波动预测方法研究——基于先行地区与先导行业的视角[J];上海金融;2010年08期

10 王家庭;赵亮;;我国交通运输与经济增长关系的实证研究:1978-2007[J];四川大学学报(哲学社会科学版);2009年06期

中国重要会议论文全文数据库 前5条

1 张琳;;中国农户固定资产投资的收入动因实证研究[A];农村公共品投入的技术经济问题——中国农业技术经济研究会2008年学术研讨会论文集[C];2008年

2 吕江林;;我国的货币政策是否应对股价变动做出反应?[A];中国金融学会第八届优秀论文评选获奖论文集[C];2005年

3 张同龙;;房价与地价因果关系的格兰杰检验——1998-2009中国房地产市场数据的实证研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年

4 徐运保;陈奕播;;基于Copula函数的股市、房市与GDP相关性的实证分析[A];第三届（2008）中国管理学年会论文集[C];2008年

5 袁潮清;刘思峰;;中国经济增长和能源消费的关系研究[A];第19届灰色系统全国会议论文集[C];2010年

中国重要报纸全文数据库 前1条

1 刘景德　张捷;A股系统性风险时变估计方法及实证研究[N];上海证券报;2009年

中国博士学位论文全文数据库 前5条

1 林应;石油价格波动对中国经济增长影响的研究[D];浙江大学;2012年

2 张海波;东亚新兴经济体对外直接投资对母国经济效应研究[D];辽宁大学;2011年

3 朱曼玲;基于空间属性的金融危机传染研究[D];哈尔滨工业大学;2010年

4 黄明皓;经济开放度与货币政策有效性[D];武汉大学;2009年

5 张红霞;技术进步的就业效应研究[D];天津大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 尚发光;中国国防支出与经济增长[D];厦门大学;2009年

2 王瑾;消费信贷发展与经济增长关系实证研究[D];西南交通大学;2007年

3 孙云云;创新驱动的自主标准产业化模式研究[D];大连理工大学;2011年

4 李江;境内外人民币汇率市场的关系研究[D];广西师范大学;2008年

5 曾嘉;新亚欧大陆桥（中国段）区域物流发展与经济增长关系研究[D];北京交通大学;2007年

6 范业鹏;山东省城市化与碳排放的关系研究[D];中国海洋大学;2013年

7 郑欣;新疆出口与产业结构调整的实证研究[D];石河子大学;2011年

8 于晓黎;青岛市经济增长与环境污染关系研究[D];中国海洋大学;2010年

9 李琰;山东省城市化与能源消费的关系研究[D];中国海洋大学;2012年

10 李洋钦;后危机时代我国通货膨胀成因研究[D];安徽大学;2012年

，

本文编号：531963