财通证券融资融券业务风险控制研究

发布时间：2017-07-08 09:31

  本文关键词：财通证券融资融券业务风险控制研究

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【摘要】：融资融券自2010年3月在我国大陆正式推出之后,其业务规模得到了飞快的发展,截至2015年12月30日,两市融资融券余额达到融资融券余额11737亿元,其中,融券余额31.34亿元。快速成长的融资融券业务在2015年跌宕起伏的行情经历了重要的考验。融资融券业务在给证券公司带来可观的收益的同时,也提出了新的挑战,证券公司该如何有效地控制相应的风险?本文以浙江省一家综合性特色的财通证券公司为研究对象,首先对融资融券业务操作流程和交易流程进行介绍,其次通过普通交易与融资融券交易的对比分析其特点,再次介绍剖析财通证券融资融券业务的风险及成因;融资融券业务的特征及功能决定了证券公司开展融资融券业务的必要性及风险性。最后,从财通证券融资融券业务操作流程所涉及的环节和交易流程的特性出发,一方面对贯穿融资融券开展业务的四个操作环节:征信及授信管理、适当性制度和投资者教育、信用账户和合同管理、客户服务与客户投诉管理制度的研究,对各环节的存在的风险要点进行防控,并对其相应管理制度提出设计优化;另一方面对贯穿于融资融券业务市场交易的多维度动态风险管理策略进行研究,包括健全融资融券风险控制组织架构,事前的风险主动管理与全面防控,事中的风险实时预警和通知送达,事后的风险强制处置与债务追偿,突发事件应急管理;并对其各环节的风险指标量化评价体系、系统前段控制、风险预警、平仓处置等控制要点进行研究,形成适度弹性的风险管控体系。本文的研究,将会为财通证券防范融资融券业务风险管理工作提供指导,为其他券商开展融资融券业务风险控制提供借鉴。
【关键词】：财通证券 融资融券业务 风险管理
【学位授予单位】：兰州理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 绪论9-18
• 1.1 选题背景与研究意义9-11
• 1.1.1 选题背景9-11
• 1.1.2 研究意义11
• 1.2 国内外相关研究现状11-14
• 1.2.1 国外研究综述11-12
• 1.2.2 国内研究综述12-14
• 1.2.3 研究启示14
• 1.3 研究内容与研究方法14-18
• 1.3.1 研究内容14-17
• 1.3.2 研究方法17-18
• 第2章 融资融券业务概述18-22
• 2.1 融资融券业务的概念18-19
• 2.2 融资融券交易的特点19
• 2.3 融资融券的功能19-20
• 2.4 融资融券相关制度20-22
• 第3章 财通证券融资融券业务的风险剖析22-27
• 3.1 财通证券融资融券业务的发展现状22-23
• 3.1.1 财通证券融资融券业务发展概况22
• 3.1.2 财通证券融资融券业务组织架构22-23
• 3.2 财通证券融资融券业务存在的风险类型23-25
• 3.2.1 市场风险及杠杆风险23-24
• 3.2.2 业务管理风险24
• 3.2.3 客户信用风险24-25
• 3.2.4 风险处置执行风险25
• 3.2.5 信息技术风险25
• 3.3 财通证券融资融券业务风险原因分析25-27
• 3.3.1 系统性风险-市场风险25-26
• 3.3.2 财通证券因业务流程及风险策略方面的原因26
• 3.3.3 投资者风险控制能力薄弱造成的风险26-27
• 第四章 财通证券融资融券业务环节的风险控制措施27-53
• 4.1 征信及授信管理的管理制度优化27-38
• 4.1.1 征信调查及客户评级管理的优化28-35
• 4.1.2 授信额度及发放管理的优化35-36
• 4.1.3 征信及授信管理的动态管理的优化36-38
• 4.2 适当性制度及投资者教育管理的优化38-41
• 4.2.1 融资融券适当性管理制度要求及投资者教育目标38-39
• 4.2.2 融资融券投资者教育内容及形式39-40
• 4.2.3 融资融券投资者教育管理优化40-41
• 4.3 信用账户管理及合同管理41-47
• 4.3.1 信用账户管理的优化42-43
• 4.3.2 合同管理的优化43-47
• 4.4 融资融券客户服务及客户投诉管理的优化47-53
• 4.4.1 融资融券客户服务体系及内容的优化47-48
• 4.4.2 融资融券客户投诉及回访管理优化48-51
• 4.4.3 客户服务留痕及投诉处理回访跟踪流程优化51-53
• 第五章 融资融券业务多维度动态风险管理策略53-63
• 5.1 健全风险控制组织结构，，强化内部控制53-54
• 5.2 融资融券业务事前的风险主动管理与全面防控54-56
• 5.2.1 标的证券和担保证券主动管理54-55
• 5.2.2 集中度风险和交易风险的主动管理55-56
• 5.3 融资融券业务事中的风险实时预警和处置措施56-58
• 5.3.1 客户维持担保比例盯盘56-57
• 5.3.2 合约到期预警盯盘57
• 5.3.3 身份证件到期及特定客户交易买卖预警57-58
• 5.4 融资融券业务事后的风险强制处置与债务追偿-平仓管理58-60
• 5.4.1 平仓启动的条件和执行标准58-59
• 5.4.2 平仓操作的原则59
• 5.4.3 平仓策略59-60
• 5.5 融资融券业务突发事件应急管理60-63
• 5.5.1 应急处置原则、组织体系及职责60-61
• 5.5.2 应急处置预警和报告机制61-62
• 5.5.3 应急演练62-63
• 结论与展望63-64
• 参考文献64-66
• 附表 追加担保物通知书与强制平仓结果通知单66-69
• 致谢69

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本文编号：533986