住房按揭贷款违约损失率预测模型研究

发布时间：2017-07-15 18:13

  本文关键词：住房按揭贷款违约损失率预测模型研究

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【摘要】：本文用log-log回归法、logistic回归法、分类及回归树法分别构建住房按揭贷款违约损失率预测模型,并将这三类模型及历史数据平均法模型对样本内、外数据的预测效果进行比较分析。研究结果表明:针对住房按揭贷款违约损失率,logistic回归方法预测效果最好,分类及回归树方法其次,而log-log回归方法预测误差最大。模型回归结果还表明,贷款价值比越高,违约损失率越大;贷款年龄越大,违约损失率越小;信用按揭贷款违约损失率显著高于抵押贷款;华东、华南和西南地区的违约损失率比华北地区要小;面积大的房屋贷款违约损失率更大。
【作者单位】： 中国工商银行办公室;
【关键词】： 住房按揭贷款 违约损失率 预测模型 贷款价值比
【分类号】：F224;F832.45
【正文快照】： 一、引言新巴塞尔协议规定商业银行在对信用风险资本要求进行管理时,可以从两种主要的评估方法中任选一种。第一种是标准法,依据监管规定和外部评级结果,以标准化的方法评估信用风险资本要求;第二种是内部评级法,允许银行采用自行开发的内部评级模型评估信用风险资本要求。根

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