基于Lotka-Volterra模型的中国股票市场非线性特征——一个生态学的视角

发布时间：2017-07-19 08:33

  本文关键词：基于Lotka-Volterra模型的中国股票市场非线性特征——一个生态学的视角

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【摘要】：股票市场是一个非线性的复杂动力系统,将生态学的多种群Lotka-Volterra竞争模型进行改进后引入到股票市场,通过系统仿真,模拟中国股市运行,得出了类似于股票市场运行的非线性特征,为研究股市复杂性提供了新思路。
【作者单位】： 湖南大学经济与贸易学院;湖南城市学院;
【关键词】： 复杂性 演化金融学 计算机金融 竞争 混沌 多分形
【基金】：湖南省社科重点项目(13ZDB63)
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 一、引言大量研究表明股票市场是一个非线性的复杂动力系统,其时间上的不可逆性、线路上的多重因果反馈及不确定性使其呈现巨大的复杂性,国内外专家学者对此进行了深入的研究。徐绪松、陈彦斌利用沪深股市的数据,对我国股票市场进行了正态性检验,证明了沪深股市各阶段对数收益

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本文编号：561990