动态拨备、金融风险与经济周期——基于DSGE模型的分析

发布时间：2017-07-20 17:01

  本文关键词：动态拨备、金融风险与经济周期——基于DSGE模型的分析

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【摘要】：宏观审慎监管旨在降低宏观金融风险,平滑经济周期,其中巴塞尔协议Ⅲ中的动态拨备监管可以起到类似资本缓冲的作用。本文利用含金融中介的动态随机一般均衡模型(DSGE)研究前瞻型拨备规则及后顾型拨备规则和经济波动之间的相互作用。结果表明,前瞻型拨备在周期内较为平滑,持有更多的预期拨备可降低经济的顺周期性;传导渠道的分析表明,拨备类型、贷款拨备率会直接或间接的影响到不良贷款率和贷款利率,进而对金融体系和实体经济的顺周期性造成影响;在考虑逆周期资本监管的情形下,前瞻型拨备可进一步降低顺周期性,其幅度有赖于参数的选择。
【作者单位】： 暨南大学金融系;广东金融学院华南金融研究所;
【关键词】： 动态拨备 金融风险 经济周期 逆周期缓冲
【基金】：中央高校基本科研业务费专项资金项目(11JYB3001) 教育部人文社会科学基金项目(13YJA790038)
【分类号】：F830
【正文快照】： 一、相关研究及文献缕析全球金融危机导致了金融监管的有效性、货币政策影响金融稳定性等方面新的一轮讨论。在此背景下的一个关键问题是如何设计适当的宏观审慎工具,以帮助缓解金融体系的顺周期性。金融体系的顺周期性意味着,经济在繁荣时信贷扩张,加剧了经济的顺周期性,经济

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本文编号：569013