中国金融稳定状况指数的构建

发布时间：2017-07-26 14:17

  本文关键词：中国金融稳定状况指数的构建

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【摘要】：利用2002年第1季度~2013年第2季度的季度数据和基于UECM模型及边界检验的协整方法构建我国金融稳定状况指数(FSCI),并为指数设置上下边界。结果显示,在样本期间有4个季度的FSCI低于其下界,表现为"金融不稳定";有3个季度的FSCI高于其上界,表现为"金融失衡"。进一步的历史分析和实证检验表明,构建的FSCI指数能够较好地反映我国金融体系的稳定状况。
【作者单位】： 广东财经大学金融学院;暨南大学经济学院;
【关键词】： FSCI指数 UECM模型 边界检验 金融不稳定 金融失衡
【基金】：国家社会科学基金项目(11CJL018) 国家自然科学基金项目(71173091,71273066) 教育部哲学社会科学研究重大课题公关项目(11JZD022) 广东省自然科学基金项目(10151063201000067)的资助
【分类号】：F832
【正文快照】： 引言测度和评估金融稳定水平的技术方法有许多种,如人们所熟知的早期预警系统(EWS).和压力测试,而最近人们开始努力探索的综合指数方法,可视为早期预警系统和压力测试的一个补充(Albulescu,2009)。所谓综合指数,简单地说就是通过某种程序或方法将若干基础指标进行合成而得到一

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本文编号：576836