国债期货套利、风险管理的经验解析及启示

发布时间：2017-08-05 05:22

  本文关键词：国债期货套利、风险管理的经验解析及启示

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【摘要】：金融理论与实践不能脱离实体经济,金融交易也必须植根于现实的经济环境。包括国债期货套利、风险管理在内的金融理论和模型与实体经济之间需要有"适当的"关系。解析国债期货套利、风险管理的经验,从中能够得到诸多启示:一是应健全与完善收益率曲线;二是在加强市场基础设施建设时,应深化各市场之间的互联互通,提高市场交易效率;三是要充分把握市场特征,灵活运用跨市套利策略、跨期套利策略和移仓套利策略,加强金融理论与本国实践的深度融合;四是在金融创新中,处理好金融理论国际化与本土化之间的关系;五是在金融创新中发挥后发优势,提高包括国债期货市场在内的金融市场资源配置效率。
【作者单位】： 北京工商大学经济学院;
【关键词】： 国债期货 风险管理 交易效率 期货套利 移仓策略
【分类号】：F224;F812.5;F832.5
【正文快照】： 2013年9月6日,国债期货在中国金融期货交易所上市。如何运用国债期货套利和风险管理,不仅对市场参与者具有现实意义,而且对我国这类新兴市场国家也有一定的金融理论拓展意义。一、不同国家国债期货利差交易的跨市场博弈从单个国家的国债期货市场来讲,各期限的国债期货品种齐全

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本文编号：623353