基于PID控制器的动态投资组合模型

发布时间：2017-08-09 16:02

  本文关键词：基于PID控制器的动态投资组合模型

  更多相关文章： 动态投资组合 PID控制器 预期收益率

【摘要】：在投资过程中,投资者都是在发生亏损或预期发生亏损时才对投资头寸进行调整,即投资者调整投资组合的目的是保证组合能获得正收益.基于该思想,以组合的预期收益率与通过组合要实现的收益率之差作为控制量,通过PID控制器动态调整组合中各证券的投资权重,以实现组合下一期的预期收益率与人们在投资之初确定的收益率相等的目标.仿真结果表明,按该模型配置的投资组合的预期收益率能够达到目标收益率.
【作者单位】： 华南师范大学经济管理学院;
【关键词】： 动态投资组合 PID控制器 预期收益率
【基金】：广东省哲学社会科学项目(GD12CGL08)
【分类号】：F830.59;O242.1
【正文快照】： 0引言现代投资组合理论[1]以资产收益率的均值和标准差分别度量投资组合的期望收益和风险,并建立均值-方差模型.该理论首次定量地分析了投资组合中风险与收益之间的内在关系,使人们可以系统地描述和解决投资组合的最优化问题,极大地促进了证券市场的发展和投资者投资管理水平

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 M.Garbey;C.Picard;;A code-independent technique for computational verification of fluid mechanics and heat transfer problems[J];Acta Mechanica Sinica;2008年04期

2 张初兵;荣喜民;常浩;;西方养老金最优化管理研究综述[J];保险研究;2011年09期

3 苗强;刘秀文;万中;;证券组合投资的一般失望模型的改进[J];重庆工学院学报(自然科学版);2008年01期

4 刘晓娟;;连续时间不完全信息的组合投资[J];上海电力学院学报;2010年03期

5 薛峗;刘宣会;袁敏;;带跳的具有卖空限制的证券投资组合选择问题[J];纺织高校基础科学学报;2010年01期

6 黎金花;;股价不连续时随机LQ控制在最优投资组合中的应用[J];福州大学学报(自然科学版);2010年02期

7 刘宣会,徐成贤,胡奇英;股票价格服从跳跃-扩散过程套期保值问题的随机LQ框架[J];工程数学学报;2005年02期

8 李宏杰;张景军;;随机LQ控制在投资组合模型及套期保值问题中的应用[J];工程数学学报;2008年01期

9 史宇峰;张世英;;动态投资组合风险控制策略[J];系统工程;2008年01期

10 ;NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITION FOR THE EXISTENCE OF A NONNEGATIVE EQUILIBRIUM PRICE VECTOR IN THE CAPITAL MARKET WITH SHORT-SELLING[J];Applied Mathematics:A Journal of Chinese Universities;2002年03期

中国重要会议论文全文数据库 前6条

1 ;Some Results on Discrete-Time Indefinite Stochastic LQ Optimal Control Problem[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年

2 余湄;井上洋;;最大绝对偏差模型下的多阶段投资组合研究(英文)[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年

3 王杨;杨绪普;陈志平;;资本市场中均衡价格向量的存在性[A];江苏省现场统计研究会第八次学术年会论文集[C];2003年

4 宋光辉;许林;;基于半离差风险收益的投资组合管理优化模型研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年

5 余湄;何泓谷;;我国外汇储备的风险管理问题研究[A];“两型社会”建设与管理创新——第十五届中国管理科学学术年会论文集（上）[C];2013年

6 郭文旌;;保险投资的连续时间模型[A];21世纪数量经济学（第6卷）[C];2005年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 陈国华;模糊投资组合优化研究[D];湖南大学;2009年

2 吴祝武;基于均值—方差框架的若干投资组合选择模型研究[D];中国矿业大学;2011年

3 常浩;连续时间投资组合优化理论方法研究[D];天津大学;2012年

4 吴灏文;基于高阶风险防范的银行资产负债组合优化模型研究[D];大连理工大学;2011年

5 张惜丽;多种测度下的投资组合选择模型与算法研究[D];华南理工大学;2011年

6 罗琰;最优投资与效用无差别定价模型研究[D];湖南大学;2011年

7 蔡伟宏;基于非参数贝叶斯方法的资产配置[D];华中科技大学;2012年

8 郭文旌;M-V最优投资组合选择与最优投资消费决策[D];西安电子科技大学;2003年

9 孙万贵;不完全市场中均值—方差投资问题研究[D];天津大学;2004年

10 徐云;具有交易成本的最优投资组合及极限定理[D];新疆大学;2004年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 王金凤;多阶段投资组合模型及其算法的研究[D];南昌航空大学;2010年

2 衡传杰;不同风险测度下股价服从分式布朗运动的最优投资组合选择[D];南京财经大学;2010年

3 李小春;保险资金投资组合方法比较[D];武汉理工大学;2010年

4 李志成;方差约束下基于马尔科夫模型带负债的最优资产选择[D];东华大学;2011年

5 刘玉静;后金融危机时代投资组合分析[D];河北师范大学;2011年

6 陆倩;资金约束下的多阶段套期保值及投资组合研究[D];华南理工大学;2011年

7 孙平娜;基于RCaR风险约束的投资组合模型[D];山东大学;2011年

8 彭稳志;基于VaR模型在标准型股票基金风险评估中的应用研究[D];华侨大学;2011年

9 刘涵纯;外汇储备规模与币种选择理论在中国的实证研究[D];上海交通大学;2011年

10 郭昊;我国外汇储备中债券资产的配置分析[D];上海交通大学;2011年

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 王明东;刘宪林;于继来;;基于改进遗传算法的PID型励磁系统控制器(英文)[J];河南科学;2008年07期

2 郭春花;陈强;;一种基于免疫算法的PID控制器[J];科技广场;2008年05期

3 陈剑;惠晶;林瑞全;;基于单神经元PID控制器的交流调速系统[J];福州大学学报(自然科学版);2006年05期

4 安军涛;;一种基于模糊神经网络的智能PID控制器[J];科技信息;2010年10期

5 何继爱,达正花;BP神经网络PID控制器仿真实现[J];甘肃联合大学学报(自然科学版);2005年02期

6 雷春林,吴捷,陈渊睿,杨金明;自抗扰控制在永磁直线电机控制中的应用[J];控制理论与应用;2005年03期

7 曾建潮;崔志华;;微分进化微粒群算法及其控制[J];系统工程学报;2007年03期

8 邹艳丽;梁冬冬;肖前勇;;PID控制器分析[J];广西物理;2009年01期

9 潘汝涛;;PID控制器简介及参数整定方法[J];科技信息;2011年07期

10 严奎;郑子超;;基于Proteus软件的控制系统设计[J];科技信息;2010年25期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 夏红;宋建成;;改进的Smith预估控制器[A];中国仪器仪表学会测控技术在资源节约和环境保护中的应用学术会议论文集[C];2001年

2 姚有领;费敏锐;;智能型PID控制器的研究及其在棒材加热炉煤气压力控制中的应用[A];中国仪器仪表学会第五届青年学术会议论文集[C];2003年

3 胡敦利;马秀坤;;基于Lon Works的PID控制器在过控系统中的应用[A];中国仪器仪表学会第五届青年学术会议论文集[C];2003年

4 黄天民;夏世芬;;一种神经网络自适应PID控制器[A];模糊集理论与应用——98年中国模糊数学与模糊系统委员会第九届年会论文选集[C];1998年

5 王起飞;;具有神经网络自适应补偿的位置伺服系统的PID控制[A];1995年中国智能自动化学术会议暨智能自动化专业委员会成立大会论文集（上册）[C];1995年

6 韩京清;王学军;;非线性PID控制器在机械手控制中的应用[A];1993中国控制与决策学术年会论文集[C];1993年

7 王起飞;;具有神经网络自适应补偿的位置伺服系统的PID控制[A];1995年中国控制会议论文集（下）[C];1995年

8 惠长坤;;微机Fuzzy逼近式控制器[A];1995年中国控制会议论文集（下）[C];1995年

9 李大們;孟o，

本文编号：646092