商业银行融资平台类信贷风险实证研究

发布时间：2017-08-13 04:28

  本文关键词：商业银行融资平台类信贷风险实证研究

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【摘要】：2008年的美国次贷危机给我国经济造成了巨大冲击,为改善经济下行的不利局面,政府通过消费、出口、投资三个手段刺激萎靡不振的经济。在投资领域,政府主导实施的城市基础设施建设成为了主要方式之一。在地方政府财力有限,并且无法自主融资的情形下,地方政府融资平台公司成为了政府融资的主要手段。之后随着经济形势的不断向好,政府融资需求的扩大,致使融资平台公司数量如雨后春笋般不断的增加。由于地方融资平台公司产生的特殊性,其在公开市场上举借的债务时常与地方政府债务混为一谈,加上银行对于此类公司的贷款往往予以照顾,管理上也存在一定的缺失。因此,融资平台债务的不断扩大,给银行信贷管理带来了风险。根据2013年底审计署发布的地方债务数据,地方政府负有偿还责任的债务有10.89万亿元。其中,融资平台负有偿还责任的债务为4.08万亿元,占地方政府债务总额的37%。地方政府债务中融资平台债务占据了相当的比重,这给作为授信主体的商业银行带来了潜在风险。融资平台公司所进行的市政建设项目有很多都是政府官员为体现政绩而盲目为之,此类项目往往具有资金不到位、收益率低下等特征。因此,融资平台公司在债务到期无法偿还本息时,往往利用举借一下个债务来填补前次债务的空白。这样循环往复,融资平台的债务始终具有潜在的风险和危机,银行信贷风险也会越来越大。在此背景下,本文首先对商业银行信贷风险的形成和理论进行概述,介绍了商业银行信贷风险管理的概念和内容、研究模型及度量方法；其次针对融资平台类风险进行分析,将其产生背景、信贷规模、风险产生的原因及特征分别进行阐释；然后,本文以东、中、西部三个区域商业银行的年报数据为样本,采用不良贷款率、融资平台类贷款比率、净资产收益率等5个指标,利用面板数据通过建立计量经济模型对于融资平台产生的信贷风险进行实证分析,重点考察融资平台类贷款比率与不良贷款率之间的内在关系,揭示平台类公司过度举债对于商业银行信贷管理产生的影响；最后,在实证分析之基础上,从融资平台、银行、地方政府三方角度,针对商业银行如何应对平台公司的信贷风险提出建设性意见。
【关键词】：商业银行 地方融资平台 信贷风险 计量经济模型
【学位授予单位】：昆明理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第一章 绪论11-21
• 1.1 选题背景及意义11-13
• 1.2 文献综述13-18
• 1.2.1 国外文献综述13-15
• 1.2.2 国内文献综述15-17
• 1.2.3 国内外研究评述17-18
• 1.3 研究内容与研究方法18-20
• 1.3.1 研究内容18-19
• 1.3.2 研究方法19-20
• 1.4 可能的创新点20-21
• 第二章 商业银行信贷风险管理21-31
• 2.1 银行信贷风险管理的概念21-22
• 2.2 银行信贷风险管理的内容22-26
• 2.2.1 信贷风险管理理论22-23
• 2.2.2 信贷风险管理阶段23-25
• 2.2.3 信贷风险管理的必要性25-26
• 2.3 信贷风险管理模型及研究方法26-28
• 2.3.1 指标模型相关方法简述26-27
• 2.3.2 非指标模型相关方法简述27-28
• 2.4 融资平台信贷风险传导与测算28-31
• 2.4.1 信贷风险传导28-29
• 2.4.2 信贷风险测算29-31
• 第三章 商业银行融资平台类信贷风险分析31-46
• 3.1 融资平台产生背景及发展现状31-36
• 3.1.1 分税制改革31-32
• 3.1.2 城镇化32-33
• 3.1.3 融资平台公司发展阶段及其现状33-36
• 3.2 融资平台信贷风险原因分析36-39
• 3.2.1 体制原因36-37
• 3.2.2 银行方面原因37
• 3.2.3 融资平台方面原因37-39
• 3.3 融资平台信贷风险特征分析39-46
• 3.3.1 合规性风险39-41
• 3.3.2 政府信用风险41-45
• 3.3.3 集中度风险45-46
• 第四章 商业银行融资平台类信贷风险实证研究46-57
• 4.1 模型的构建及变量的选取46-49
• 4.1.1 模型的构建46-48
• 4.1.2 变量的选取及解释48-49
• 4.2 实证检验49-55
• 4.2.1 描述性统计49
• 4.2.2 豪斯曼检验49-50
• 4.2.3 变量平稳性分析50-53
• 4.2.4 回归分析53-54
• 4.2.5 内生性检验54-55
• 4.3 实证结果分析55-57
• 第五章 商业银行融资平台类信贷风险控制对策57-62
• 5.1 银行方面57-59
• 5.1.1 实行信贷差异化管理57-58
• 5.1.2 加强银行间合作58-59
• 5.1.3 资产证券化转移风险59
• 5.2 融资平台方面59-61
• 5.2.1 扩充资本、丰富融资方式59-60
• 5.2.2 信息公开透明化60
• 5.2.3 规范经营管理60-61
• 5.3 政府方面61-62
• 第六章 结论与展望62-63
• 参考文献63-67
• 致谢67-69
• 附录A (攻读学位期间发表论文)69-70
• 附录B (攻读学位期间参与科研项目)70

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本文编号：665398