银行缓冲资本调节与资产风险变化——基于中国商业银行的实证研究

发布时间：2017-08-13 08:00

  本文关键词：银行缓冲资本调节与资产风险变化——基于中国商业银行的实证研究

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【摘要】：本文基于中国52家商业银行2007～2012年的非平衡面板数据,运用最小二乘法和广义矩估计(GMM)研究方法,对中国银行业缓冲资本调节与资产风险变化的关系进行实证研究。中国银行业缓冲资本调节与资产风险变化总体上互为正相关关系,对于缓冲资本水平低于4%的银行,两者之间则呈现负相关关系。因此,对于缓冲资本水平较高的银行,可以考虑适当增加风险资产,以提高资本的利用率;对于缓冲资本低于4%的银行,其缓冲资本具有一定的顺周期性,建议资本监督部门以4%缓冲资本水平为参考,对中国银行业的缓冲资本水平进行具体的指导。
【作者单位】： 北京化工大学经济管理学院;
【关键词】： 缓冲资本水平 缓冲资本调节 资产风险变化 巴塞尔协议Ⅲ
【基金】：国家自然科学基金项目(71171012)支持
【分类号】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言始于2008年的全球金融危机,暴露了《巴塞尔协议Ⅱ》的不足之处,引发了人们对于金融监管的全面反思。2010年国际清算银行推出的《巴塞尔协议Ⅲ》(以下简称《协议Ⅲ》)正是对原有协议的补充与完善。《协议Ⅲ》对银行资本充足率采取了更严格的监督措施,强调了缓冲资本的

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

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2 李文泓;罗猛;;关于我国商业银行资本充足率顺周期性的实证研究[J];金融研究;2010年02期

【共引文献】

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1 陈收;刘佳;刘端;黎传国;;资本管制下商业银行战略选择对绩效的影响[J];财经理论与实践;2011年06期

2 张金城;李成;;银行信贷、资本监管双重顺周期性与逆周期金融监管[J];金融论坛;2011年02期

3 刘胤;吴俊;张宗益;;资本调整、风险控制与宏观经济周期[J];金融论坛;2011年11期

4 李文泓;罗猛;;巴塞尔委员会逆周期资本框架在我国银行业的实证分析[J];国际金融研究;2011年06期

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本文编号：666194