资本充足率对宏观经济的影响分析

发布时间：2017-08-13 21:44

  本文关键词：资本充足率对宏观经济的影响分析

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【摘要】：随着巴III协议在中国的逐步落地,对商业银行资本充足率的监管要求逐步增强,而商业银行资本充足率的提高,一般会导致信贷紧缩,加重经济的衰退速度,以及金融和经济的不稳定。本文通过构建结构向量自回归(SVAR)模型,运用脉冲相应函数和方差分解方法分析资本充足率对银行信贷规模、GDP增长率、CPI及产业结构等宏观经济指标的影响,并进行稳健性分析。研究认为,资本充足率的冲击对银行贷款规模产生负向影响;对GDP增长率的影响较为迅速,影响时间较长;在长期水平上,能够影响CPI的变动;并对产业结构产生波动性影响。
【作者单位】： 湖南大学工商管理学院;中央汇金公司;
【关键词】： 资本充足率 宏观经济 结构向量自回归 产业结构
【基金】：国家自然科学创新研究群体(71221001) 国家自然科学基金重点项目(71431008)的资助
【分类号】：F123.16;F832.4;F224
【正文快照】： 从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔III,对商业银行的资本监管日益完善,对商业银行的资本要求也日益严格。2004年,我国银监会首次发布完整的资本充足率监管规则,2009年加入巴塞尔银行监督委员会,2013年1月1日开始实施新的《商业银行资本管理办法》。从长期角度看,银行资本监管的变革将推动银

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本文编号：669092